我國(guó)水果價(jià)格波動(dòng)論文范文

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一、水果價(jià)格波動(dòng)規(guī)律及傳導(dǎo)路徑的實(shí)證分析

（一）變量及數(shù)據(jù)來(lái)源為探索水果生產(chǎn)者價(jià)格、水果消費(fèi)價(jià)格及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價(jià)格之間的波動(dòng)規(guī)律及聯(lián)動(dòng)關(guān)系，分別選擇水果生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)、鮮果居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價(jià)格指數(shù)三個(gè)指標(biāo)進(jìn)行實(shí)證分析。數(shù)據(jù)均來(lái)源于中經(jīng)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)，各時(shí)間序列為月度數(shù)據(jù)，時(shí)間段為2004年1月至2014年6月，樣本量為126個(gè)，單位為%。因?yàn)閷?duì)數(shù)收益率具有良好的統(tǒng)計(jì)特性，所以文中使用水果生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)、鮮果居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價(jià)格指數(shù)序列的對(duì)數(shù)收益率，依次表示。

（二）模型檢驗(yàn)1.ADF平穩(wěn)性檢驗(yàn)。對(duì)三個(gè)收益率序列進(jìn)行ADF平穩(wěn)性檢驗(yàn)，結(jié)果顯示：各收益率序列在1%的顯著性水平下通過(guò)ADF檢驗(yàn)，拒絕原序列存在單位根，說(shuō)明各序列為零階單整序列，即r1,t~I(0)，r2,t~I(0)，r3,t~I(0)。可見(jiàn)各收益率序列平穩(wěn)，適合做后續(xù)的建模分析。2.序列自相關(guān)檢驗(yàn)。利用自相關(guān)系數(shù)、偏自相關(guān)系數(shù)及Ljung-BoxQ統(tǒng)計(jì)量對(duì)序列進(jìn)行自相關(guān)檢驗(yàn)。水果生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)收益率序列存在一階自相關(guān)，對(duì)其收益率序列建立ARMA（1,1）模型；鮮果居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)收益率序列的自相關(guān)系數(shù)拖尾，偏自相關(guān)系數(shù)1階截尾，對(duì)其收益率序列建立AR(1)模型；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價(jià)格指數(shù)收益率序列的自相關(guān)系數(shù)拖尾，偏自相關(guān)系數(shù)2階截尾，對(duì)其收益率序列建立AR(2)模型。各收益率所擬合模型的估計(jì)參數(shù)均顯著通過(guò)檢驗(yàn)，新建模型殘差序列不存在自相關(guān)。3.ARCH效應(yīng)檢驗(yàn)。各模型采用滯后1期的ARCH-LM檢驗(yàn)，F(xiàn)統(tǒng)計(jì)量及T×R2統(tǒng)計(jì)量及其P值顯示，各收益率序列的殘差項(xiàng)顯著通過(guò)ARCH-LM檢驗(yàn)，表明各收益率序列存在ARCH效應(yīng)，即水果生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)、鮮果居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價(jià)格指數(shù)的對(duì)數(shù)收益率序列存在波動(dòng)集簇性。由于各收益率序列存在ARCH效應(yīng)，文中使用MVGARCH刻畫(huà)各收益率序列間的波動(dòng)規(guī)律及傳導(dǎo)路徑。4.格蘭杰因果檢驗(yàn)。格蘭杰因果檢驗(yàn)結(jié)果表明：水果生產(chǎn)者價(jià)格收益率序列與鮮果居民消費(fèi)價(jià)格收益率序列滯后8期呈雙向因果關(guān)系；水果生產(chǎn)者價(jià)格收益率序列與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價(jià)格收益率序列滯后11期呈雙向因果關(guān)系；鮮果居民消費(fèi)價(jià)格收益率序列單向影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價(jià)格收益率序列（滯后期為9期）。檢驗(yàn)當(dāng)中的滯后階數(shù)主要反映了水果生產(chǎn)消費(fèi)的季節(jié)性特征，格蘭杰因果檢驗(yàn)結(jié)果一定程度上反映了水果價(jià)格傳導(dǎo)路徑。

（三）單變量收益率序列GARCH模型估計(jì)以各收益率序列所建立的ARMA模型作為均值方程，分別對(duì)三個(gè)收益率序列構(gòu)建GARCH（1,1）模型。各收益率序列所建GARCH模型參數(shù)估計(jì)見(jiàn)表1（鑒于篇幅的限制，均值方程參數(shù)估計(jì)及假設(shè)檢驗(yàn)結(jié)果未列出）。表1中GARCH模型的參數(shù)顯著，表明水果生產(chǎn)者價(jià)格收益率序列、鮮果居民消費(fèi)價(jià)格收益率序列、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價(jià)格收益率序列的波動(dòng)具有集簇性特征，第t期方差受之前序列波動(dòng)的影響，相對(duì)較大的波動(dòng)和較小的波動(dòng)分別集中出現(xiàn)于某一時(shí)期。r1,t、r2,t、r3,t的ARCH項(xiàng)參數(shù)α1的估計(jì)值分別為0.4060、0.4669、0.5440，估計(jì)值在10%的顯著性水平下通過(guò)檢驗(yàn)，說(shuō)明三個(gè)市場(chǎng)上的利好消息及利壞消息會(huì)引起相應(yīng)市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)，價(jià)格波動(dòng)對(duì)市場(chǎng)信息的敏感程度從強(qiáng)到弱順序?yàn)閞3,t＞r2,t＞r1,t。三個(gè)價(jià)格收益率序列的α1+β1從大到小排序?yàn)閞1,t＞r3,t＞r2,t，即鮮果居民消費(fèi)價(jià)格收益率序列波動(dòng)的持久性較弱，水果生產(chǎn)者價(jià)格收益率序列與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價(jià)格收益率序列波動(dòng)的持久性水平基本相同。（四）DCC-MVGARCH和CCC-MVGARCH模型估計(jì)本文用DCC-MVGARCH和CCC-MVGARCH刻畫(huà)水果生產(chǎn)者、鮮果居民消費(fèi)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的價(jià)格收益率序列之間的相關(guān)聯(lián)動(dòng)關(guān)系。根據(jù)得到的殘差和條件方差計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)化殘差，使用極大似然估計(jì)法進(jìn)行參數(shù)估計(jì)。如果DCC-MVGARCH模型參數(shù)和方程顯著，說(shuō)明序列間存在動(dòng)態(tài)相關(guān)聯(lián)動(dòng)傳導(dǎo)關(guān)系；如果CCC-MVGARCH模型參數(shù)和方程顯著，說(shuō)明序列間存在常相關(guān)聯(lián)動(dòng)傳導(dǎo)關(guān)系。在DCC-MVGARCH中，α表示滯后一期的標(biāo)準(zhǔn)化殘差對(duì)動(dòng)態(tài)相關(guān)關(guān)系的影響程度，β表示前期價(jià)格波動(dòng)對(duì)市場(chǎng)之間動(dòng)態(tài)相關(guān)關(guān)系的影響。參數(shù)估計(jì)結(jié)果見(jiàn)表2。1.上中游波動(dòng)傳導(dǎo)關(guān)系：水果生產(chǎn)者價(jià)格與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價(jià)格相關(guān)聯(lián)動(dòng)性分析。r1,t－r3,t兩序列所建DCC-MV-GARCH模型參數(shù)α和β分別在1%和10%的顯著性水平下通過(guò)檢驗(yàn)，α估計(jì)值為0.5586，說(shuō)明滯后一期的標(biāo)準(zhǔn)化殘差對(duì)二者動(dòng)態(tài)相關(guān)系數(shù)影響較大，β估計(jì)值為0.1706，說(shuō)明前一期動(dòng)態(tài)條件相關(guān)系數(shù)對(duì)即期條件相關(guān)系數(shù)有較小影響。由于α＞0，β＞0，且0＜α+β＜1，滿足正則性條件，說(shuō)明水果生產(chǎn)者價(jià)格收益率序列與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價(jià)格收益率序列的條件相關(guān)系數(shù)為動(dòng)態(tài)變化系數(shù)。α+β=0.7292＜1接近于1，表明水果生產(chǎn)者價(jià)格與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價(jià)格波動(dòng)之間存在較強(qiáng)的動(dòng)態(tài)相關(guān)聯(lián)動(dòng)關(guān)系。2.中下游波動(dòng)傳導(dǎo)關(guān)系：水果生產(chǎn)者價(jià)格與水果消費(fèi)價(jià)格相關(guān)聯(lián)動(dòng)性分析。r1,t－r2,t兩序列所建DCC-MVGARCH模型參數(shù)α估計(jì)值在5%的顯著性水平下通過(guò)檢驗(yàn)，但參數(shù)β的估計(jì)值沒(méi)有通過(guò)假設(shè)檢驗(yàn)。文中改用CCC-MVGARCH對(duì)兩個(gè)收益率進(jìn)行擬合，結(jié)果發(fā)現(xiàn)該模型可以很好地?cái)M合兩個(gè)收益率序列（見(jiàn)表3）。待估參數(shù)條件相關(guān)系數(shù)p21為常數(shù)，估計(jì)值為0.2884，且在1%的顯著性水平下通過(guò)了假設(shè)檢驗(yàn)。結(jié)果表明：水果生產(chǎn)者價(jià)格收益率序列與水果消費(fèi)價(jià)格收益率序列之間存在常相關(guān)聯(lián)動(dòng)關(guān)系，同之前的動(dòng)態(tài)相關(guān)聯(lián)動(dòng)關(guān)系相比，上游與中游的波動(dòng)相關(guān)性比中游與下游更緊密。CCC-MVGARCH模型的不變條件相關(guān)系數(shù)比水果生產(chǎn)者價(jià)格與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價(jià)格的平均條件動(dòng)態(tài)相關(guān)系數(shù)大，說(shuō)明平均意義上水果生產(chǎn)者價(jià)格與水果消費(fèi)價(jià)格的相關(guān)性更大。實(shí)證結(jié)果表明：各收益率序列均存在波動(dòng)集簇性，水果價(jià)格波動(dòng)傳導(dǎo)遵循雙向波動(dòng)的傳導(dǎo)路徑，并且呈現(xiàn)非對(duì)稱(chēng)性。

二、結(jié)論及建議

水果價(jià)格波動(dòng)傳導(dǎo)體系的上游與中游呈動(dòng)態(tài)相關(guān)聯(lián)動(dòng)關(guān)系，中游和下游呈常相關(guān)聯(lián)動(dòng)關(guān)系，三個(gè)環(huán)節(jié)之間整體上遵循農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價(jià)格與水果生產(chǎn)者價(jià)格、水果生產(chǎn)者價(jià)格與水果消費(fèi)價(jià)格的兩兩雙向波動(dòng)傳導(dǎo)路徑。但水果價(jià)格波動(dòng)傳導(dǎo)呈現(xiàn)非對(duì)稱(chēng)性，主要表現(xiàn)為水果生產(chǎn)者價(jià)格波動(dòng)與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價(jià)格波動(dòng)的相關(guān)性比水果生產(chǎn)者價(jià)格波動(dòng)與水果消費(fèi)價(jià)格波動(dòng)之間的相關(guān)性更緊密。造成中下游傳導(dǎo)不通暢的原因可能有水果生產(chǎn)具有季節(jié)性、流通環(huán)節(jié)過(guò)多、交易成本高、水果市場(chǎng)信息不對(duì)稱(chēng)等。為降低水果價(jià)格波動(dòng)，提高傳導(dǎo)路徑暢通程度，本文提出以下建議：

1.建立水果價(jià)格預(yù)警機(jī)制。為了使水果消費(fèi)價(jià)格和水果生產(chǎn)者價(jià)格傳導(dǎo)路徑通暢，建議政府相關(guān)部門(mén)搭建水果市場(chǎng)信息平臺(tái)，建立水果價(jià)格預(yù)警機(jī)制。構(gòu)建各種水果的價(jià)格波動(dòng)預(yù)警指標(biāo)體系，確定各指標(biāo)的警限和警級(jí)。如某一地區(qū)的水果市場(chǎng)發(fā)生價(jià)格異常波動(dòng)，政府根據(jù)相應(yīng)價(jià)格的偏離嚴(yán)重程度，通過(guò)信息平臺(tái)不同級(jí)別的預(yù)警信息。通過(guò)價(jià)格預(yù)警信息平臺(tái)，可以實(shí)現(xiàn)信息共享，降低市場(chǎng)主體對(duì)水果價(jià)格的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，提高生產(chǎn)、流通和銷(xiāo)售的銜接效率，降低交易成本。

2.提高果品種植的規(guī)模化程度，實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)。應(yīng)該不斷提高果農(nóng)的組織化程度和產(chǎn)業(yè)化水平。鼓勵(lì)果農(nóng)通過(guò)參加合作社、土地流轉(zhuǎn)等途徑，形成規(guī)模化經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)。一則可以通過(guò)規(guī)模化種植，提高農(nóng)資使用效率，降低生產(chǎn)成本，減少農(nóng)資價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)也可加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高水果存儲(chǔ)技術(shù)，提高風(fēng)險(xiǎn)抵抗能力，從而穩(wěn)定水果生產(chǎn)者價(jià)格。

3.積極推行新型果品流通渠道。我國(guó)傳統(tǒng)的水果流通渠道一般為“產(chǎn)地批發(fā)+銷(xiāo)地批發(fā)+銷(xiāo)地零售”，應(yīng)該在完善傳統(tǒng)流通渠道的同時(shí)，積極推行“果農(nóng)+中介組織+龍頭企業(yè)（市場(chǎng)）”的流通渠道。通過(guò)果品中介組織集中采購(gòu)分銷(xiāo)的功能，減少水果流通渠道中的交易次數(shù)，簡(jiǎn)化流通環(huán)節(jié)，降低果品損耗和流通成本，實(shí)現(xiàn)水果流通過(guò)程的集約化。同時(shí)也可減少流通環(huán)節(jié)費(fèi)用對(duì)水果消費(fèi)價(jià)格的推高作用，實(shí)現(xiàn)水果價(jià)格從生產(chǎn)到消費(fèi)的暢通傳導(dǎo)。

作者：胡煒童霍學(xué)喜單位：西北農(nóng)林科技大學(xué)西部農(nóng)村發(fā)展研究中心