我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理問題探討范文
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摘要：商業(yè)銀行在國民經(jīng)濟(jì)中具有重要的地位，是我國金融體系中不可或缺的重要一角，但是還需要進(jìn)一步提高商業(yè)銀行的信用風(fēng)險管理。同時信用風(fēng)險一直是商業(yè)銀行面臨的最主要的風(fēng)險，信用風(fēng)險的管理水平?jīng)Q定了自身的生存與發(fā)展，乃至社會的安定與和諧。本文對當(dāng)前我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險的現(xiàn)狀進(jìn)行分析后，指出我國商業(yè)銀行在信用風(fēng)險管理方面存在的問題，并基于此提出相應(yīng)的建議。
關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行；信用風(fēng)險；信用風(fēng)險管理
一、我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險的現(xiàn)狀
（一）不良貸款率略呈上升趨勢
據(jù)中國銀監(jiān)會的數(shù)據(jù)統(tǒng)計得知，到2013年年底，按照貸款的五級分類，我國不良貸款的余額高達(dá)22217億元，與2012年比，增加了3554億元，不良貸款率為0.38%，與2012年相比上升了1.4%，不良貸款雖略有上升，但總體保持平穩(wěn)。從機(jī)構(gòu)的角度來看，各商業(yè)銀行的不良貸款余額為78%。
（二）信用風(fēng)險過于集中
目前我國商業(yè)銀行的貸款集中度很高，主要表現(xiàn)在“貸大”、“貸長”、“貸壟斷”等方面上。“貸大”是指商業(yè)銀行都偏好于向大城市、大項目、大企業(yè)放款；“貸長”即商業(yè)銀行都傾向于發(fā)放中長期貸款，即通過一次調(diào)查研究，確認(rèn)客戶質(zhì)量，之后便通過增加授信額度、延長貸款期限等方式直接向顧客發(fā)放貸款，不再審查客戶信用狀況是否變化，是否符合繼續(xù)放款的條件。“貸壟斷”指貸給壟斷性行業(yè)，如：公路、鐵路、電信、電力等。
二、我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理存在的問題
（一）商業(yè)銀行外部存在的問題
1、社會信用制度體系欠發(fā)達(dá)。主要表現(xiàn)在以下方面：（1）中介性的信用評級機(jī)構(gòu)少。能夠獲得中國銀監(jiān)會認(rèn)可的評級機(jī)構(gòu)可謂是鳳毛麟角。（2）社會信用文化缺乏。這一點(diǎn)普遍存在的，銀行向企業(yè)發(fā)放貸款時，企業(yè)為獲得銀行貸款通常會對其財務(wù)報表進(jìn)行一定的粉飾。
2、監(jiān)管部門監(jiān)管存在滯后性。監(jiān)管部門沒有改變傳統(tǒng)的監(jiān)管理念，在實踐中依然秉承著事后監(jiān)管的理念。監(jiān)管部門采取的監(jiān)管方式缺乏主動性、超前性，同時目前仍未形成全面的監(jiān)管體系，且監(jiān)管部門現(xiàn)代化的監(jiān)管方式很少，無法對商業(yè)銀行進(jìn)行全面、有效、及時的監(jiān)管，對其出現(xiàn)的問題及面臨的風(fēng)險無法采取有效的解決措施。
（二）商業(yè)銀行內(nèi)部存在的問題
首先，商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理量化水平相對落后。我國商業(yè)銀行對信用風(fēng)險的度量大多數(shù)主要是定性分析、輔助著是定量分析。單純依賴這種傳統(tǒng)的定性方法當(dāng)再次面臨全球性的金融危機(jī)時，我們必將再次遭受重大損失。其次，商業(yè)銀行缺乏信用風(fēng)險管理專業(yè)人才。商業(yè)銀行工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)相對落后，缺乏對企業(yè)經(jīng)營管理方面的分析能力。
三、加強(qiáng)我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的建議
（一）加快我國信用環(huán)境建設(shè)完善信用評級體系
1、加快信用環(huán)境及體制的建設(shè)。我國要加快對立法的完善速度，加大違約處罰力度，對信貸風(fēng)險的預(yù)防進(jìn)行有效的社會保障，從而建立和完善起屬于適合中國國情的宏觀信用管理體系以及社會征信體系；更好地共享信息資源，有利于對客戶資信的檢查和網(wǎng)絡(luò)的傳播系統(tǒng)的建立；向公眾定期的公布信用黑名單，有助于幫助企業(yè)認(rèn)識并重視信用關(guān)系，維護(hù)好良好的聲譽(yù)。
2、完善商業(yè)銀行信用評級體系，建立信用數(shù)據(jù)庫。要進(jìn)一步加強(qiáng)對第三方信用評級機(jī)構(gòu)的完善。同時，我們要要對企業(yè)大量的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行全面的掌握，進(jìn)而可以更好地利用模型來監(jiān)管企業(yè)的信用風(fēng)險，才能做出準(zhǔn)確、恰當(dāng)?shù)姆治觯哟笮畔⒌呐读Χ龋谄髽I(yè)之間也建立有效的信用評級溝通機(jī)制。
（二）改進(jìn)監(jiān)管模式監(jiān)管當(dāng)局
首先要加強(qiáng)對商業(yè)銀行的安全性監(jiān)管，然后在此基礎(chǔ)上，要強(qiáng)化對合規(guī)性的監(jiān)管。由商業(yè)銀行上報的數(shù)據(jù)推測評估其風(fēng)險的準(zhǔn)確性和合理性，進(jìn)而達(dá)到科學(xué)的管理商業(yè)銀行的風(fēng)險。從以前只注重合規(guī)性的管理上升到合規(guī)性、安全性管理并行的雙軌管理模式，健全非現(xiàn)場監(jiān)督體系，保持監(jiān)督的及時性、有效性。
（三）建立信用的度量管理工具
要善于學(xué)習(xí)國際方面進(jìn)步的的信用風(fēng)險度量和管理工具，并結(jié)合中國國情考慮，盡早研究分析出適合中國商業(yè)銀行的工具。先要數(shù)據(jù)全面而準(zhǔn)確地建設(shè)企業(yè)的信息數(shù)據(jù)庫，用精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)計算信用風(fēng)險。然后，我們要學(xué)會與時俱進(jìn)，不斷創(chuàng)新對商業(yè)銀行的信用風(fēng)險管理的工具要不斷地進(jìn)行創(chuàng)新，改進(jìn)，從而形成屬于具有中國特色的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，進(jìn)而不斷完善我國的信用管理系統(tǒng)。
（四）培育商業(yè)銀行優(yōu)秀的風(fēng)險管理文化
要使商業(yè)銀行的信用風(fēng)險管理能夠得到有效的實施，更為積極有效的方法就是將信用風(fēng)險管理的理念種植于商業(yè)銀行的組織文化中，深入其靈魂。
1、提高銀行內(nèi)部工作人員的素質(zhì)。首先，要在道德方面上提高員工的素質(zhì)，讓員工牢牢記住自己的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則；其次，提高員工在技能方面的素質(zhì)，提高辦理業(yè)務(wù)的水平，加強(qiáng)對新知識的學(xué)習(xí)，不至于在日新月異的金融創(chuàng)新中被時代所淘汰。
2、推進(jìn)信用風(fēng)險管理的文化建議。商業(yè)銀行應(yīng)確定一個風(fēng)險承擔(dān)的范圍，把這個范圍傳達(dá)給每一個工作人員，并且要做到是組織中的每一個成員樹立牢固的銀行信用風(fēng)險管理防范價值觀，認(rèn)真學(xué)習(xí)合規(guī)操作。在這個過程中，商業(yè)銀行應(yīng)該不斷將信貸經(jīng)營管理中的新理念、新工具等滲透到貸款前、貸款中和貸款后的各個環(huán)節(jié)，確保信貸人員自覺地將風(fēng)險意識融入信貸業(yè)務(wù)的操作中。
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作者：耿麗平 單位：遼寧大學(xué)亞澳商學(xué)院