我國商業銀行信用風險管理問題探討范文

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摘要：商業銀行在國民經濟中具有重要的地位，是我國金融體系中不可或缺的重要一角，但是還需要進一步提高商業銀行的信用風險管理。同時信用風險一直是商業銀行面臨的最主要的風險，信用風險的管理水平決定了自身的生存與發展，乃至社會的安定與和諧。本文對當前我國商業銀行信用風險的現狀進行分析后，指出我國商業銀行在信用風險管理方面存在的問題，并基于此提出相應的建議。

關鍵詞：商業銀行；信用風險；信用風險管理

一、我國商業銀行信用風險的現狀

（一）不良貸款率略呈上升趨勢

據中國銀監會的數據統計得知，到2013年年底，按照貸款的五級分類，我國不良貸款的余額高達22217億元，與2012年比，增加了3554億元，不良貸款率為0.38%，與2012年相比上升了1.4%，不良貸款雖略有上升，但總體保持平穩。從機構的角度來看，各商業銀行的不良貸款余額為78%。

（二）信用風險過于集中

目前我國商業銀行的貸款集中度很高，主要表現在“貸大”、“貸長”、“貸壟斷”等方面上。“貸大”是指商業銀行都偏好于向大城市、大項目、大企業放款；“貸長”即商業銀行都傾向于發放中長期貸款，即通過一次調查研究，確認客戶質量，之后便通過增加授信額度、延長貸款期限等方式直接向顧客發放貸款，不再審查客戶信用狀況是否變化，是否符合繼續放款的條件。“貸壟斷”指貸給壟斷性行業，如：公路、鐵路、電信、電力等。

二、我國商業銀行信用風險管理存在的問題

（一）商業銀行外部存在的問題

1、社會信用制度體系欠發達。主要表現在以下方面：（1）中介性的信用評級機構少。能夠獲得中國銀監會認可的評級機構可謂是鳳毛麟角。（2）社會信用文化缺乏。這一點普遍存在的，銀行向企業發放貸款時，企業為獲得銀行貸款通常會對其財務報表進行一定的粉飾。

2、監管部門監管存在滯后性。監管部門沒有改變傳統的監管理念，在實踐中依然秉承著事后監管的理念。監管部門采取的監管方式缺乏主動性、超前性，同時目前仍未形成全面的監管體系，且監管部門現代化的監管方式很少，無法對商業銀行進行全面、有效、及時的監管，對其出現的問題及面臨的風險無法采取有效的解決措施。

（二）商業銀行內部存在的問題

首先，商業銀行信用風險管理量化水平相對落后。我國商業銀行對信用風險的度量大多數主要是定性分析、輔助著是定量分析。單純依賴這種傳統的定性方法當再次面臨全球性的金融危機時，我們必將再次遭受重大損失。其次，商業銀行缺乏信用風險管理專業人才。商業銀行工作人員的業務素質相對落后，缺乏對企業經營管理方面的分析能力。

三、加強我國商業銀行信用風險管理的建議

（一）加快我國信用環境建設完善信用評級體系

1、加快信用環境及體制的建設。我國要加快對立法的完善速度，加大違約處罰力度，對信貸風險的預防進行有效的社會保障，從而建立和完善起屬于適合中國國情的宏觀信用管理體系以及社會征信體系；更好地共享信息資源，有利于對客戶資信的檢查和網絡的傳播系統的建立；向公眾定期的公布信用黑名單，有助于幫助企業認識并重視信用關系，維護好良好的聲譽。

2、完善商業銀行信用評級體系，建立信用數據庫。要進一步加強對第三方信用評級機構的完善。同時，我們要要對企業大量的數據信息進行全面的掌握，進而可以更好地利用模型來監管企業的信用風險，才能做出準確、恰當的分析，加大信息的披露力度，在企業之間也建立有效的信用評級溝通機制。

（二）改進監管模式監管當局

首先要加強對商業銀行的安全性監管，然后在此基礎上，要強化對合規性的監管。由商業銀行上報的數據推測評估其風險的準確性和合理性，進而達到科學的管理商業銀行的風險。從以前只注重合規性的管理上升到合規性、安全性管理并行的雙軌管理模式，健全非現場監督體系，保持監督的及時性、有效性。

（三）建立信用的度量管理工具

要善于學習國際方面進步的的信用風險度量和管理工具，并結合中國國情考慮，盡早研究分析出適合中國商業銀行的工具。先要數據全面而準確地建設企業的信息數據庫，用精準的數據計算信用風險。然后，我們要學會與時俱進，不斷創新對商業銀行的信用風險管理的工具要不斷地進行創新，改進，從而形成屬于具有中國特色的數據庫系統，進而不斷完善我國的信用管理系統。

（四）培育商業銀行優秀的風險管理文化

要使商業銀行的信用風險管理能夠得到有效的實施，更為積極有效的方法就是將信用風險管理的理念種植于商業銀行的組織文化中，深入其靈魂。

1、提高銀行內部工作人員的素質。首先，要在道德方面上提高員工的素質，讓員工牢牢記住自己的執業準則；其次，提高員工在技能方面的素質，提高辦理業務的水平，加強對新知識的學習，不至于在日新月異的金融創新中被時代所淘汰。

2、推進信用風險管理的文化建議。商業銀行應確定一個風險承擔的范圍，把這個范圍傳達給每一個工作人員，并且要做到是組織中的每一個成員樹立牢固的銀行信用風險管理防范價值觀，認真學習合規操作。在這個過程中，商業銀行應該不斷將信貸經營管理中的新理念、新工具等滲透到貸款前、貸款中和貸款后的各個環節，確保信貸人員自覺地將風險意識融入信貸業務的操作中。

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作者：耿麗平 單位：遼寧大學亞澳商學院