基于門限自回歸的羊肉價(jià)格波動(dòng)論文范文

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1模型介紹與數(shù)據(jù)說明

1.1TAR模型由Tong提出并發(fā)展而來的門限自回歸模型（Thresholdautoregressivemodel）簡(jiǎn)稱TAR模型，是一種非線性模型，它用分段線性模型得到條件均值更好的逼近，且利用門限空間來改進(jìn)線性逼近。該模型的基本思想是存在某一特定的時(shí)點(diǎn)，時(shí)間序列的運(yùn)動(dòng)方式跨越這個(gè)時(shí)點(diǎn)后就從一種體制跳躍到了另一種體制，且這種跳躍是離散的，需要通過門限變量來搜尋出最合適的門限值[10]。就羊肉價(jià)格波動(dòng)來說，受外部沖擊和調(diào)控政策等因素的影響，當(dāng)價(jià)格超過門限值時(shí)其波動(dòng)就會(huì)較為劇烈，而當(dāng)?shù)陀陂T限值時(shí)其波動(dòng)就會(huì)相對(duì)平緩。在進(jìn)行TAR估計(jì)之前，必須首先確認(rèn)門限效果存在，本文采用門限非線性似然比檢驗(yàn)方法，通過獲得不同延遲參數(shù)下的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量大小，檢驗(yàn)序列的非線性。當(dāng)門限效果被證明確實(shí)存在之后，就可以建立TAR模型。得到上式后就可以通過以下過程計(jì)算θ贊、e贊t和σ贊n：首先對(duì)排序后的門限變量數(shù)據(jù)進(jìn)行排序，為了保證門限兩邊有恰當(dāng)?shù)挠^察值，將排序后門限變量數(shù)據(jù)首尾各截去15%，并按照不同的滯后項(xiàng)逐一帶入（3）式進(jìn)行估計(jì)，最后按照使（4）式最小的原則就可以選取門限值及門限變量滯后階數(shù)。

1.2數(shù)據(jù)說明本研究數(shù)據(jù)源自歷年相關(guān)統(tǒng)計(jì)年鑒，包括《中國(guó)畜牧業(yè)統(tǒng)計(jì)》和中國(guó)畜牧業(yè)信息網(wǎng)，數(shù)據(jù)樣本為1994年6月至2014年2月帶骨羊肉價(jià)格的月度數(shù)據(jù)（單位為元/kg），將羊肉價(jià)格序列記為MP。為消除季節(jié)性影響，用當(dāng)年羊肉價(jià)格的月度數(shù)據(jù)除以上年同期羊肉價(jià)格得到同比指數(shù)序列，記為L(zhǎng)MP；為降低羊肉價(jià)格同比指數(shù)序列的波動(dòng)幅度并消除其異方差性，對(duì)LMP進(jìn)行對(duì)數(shù)處理，得到的序列為L(zhǎng)NMP。經(jīng)過這種處理后的樣本區(qū)間縮減為1995年6月至2014年2月，樣本值有225個(gè)。圖1是羊肉價(jià)格同比指數(shù)序列的走勢(shì)圖，圖中的虛線為后文中通過建立TAR模型得到的門限值。從圖1可以看出，在選取的樣本區(qū)間內(nèi)，羊肉價(jià)格同比指數(shù)序列表現(xiàn)出了明顯的非線性波動(dòng)特征，下面將進(jìn)行嚴(yán)格的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)分析。

2羊肉價(jià)格波動(dòng)非線性特征分析

2.1序列平穩(wěn)性檢驗(yàn)首先用Eviews6.0對(duì)羊肉價(jià)格同比指數(shù)序列進(jìn)行單位根的ADF檢驗(yàn)，其原假設(shè)是被檢驗(yàn)序列具有單位根，即非平穩(wěn)序列，備擇假設(shè)是被檢驗(yàn)序列不具有單位根，即平穩(wěn)序列。ADF檢驗(yàn)結(jié)果見表1，在具有截距項(xiàng)和趨勢(shì)項(xiàng)的情況下，羊肉價(jià)格同比指數(shù)序列通過了1%水平下的顯著性檢驗(yàn)，說明序列是平穩(wěn)的，因此可以對(duì)其建立TAR模型。

2.2序列非線性檢驗(yàn)根據(jù)Hayashi最大滯后期數(shù)的選取標(biāo)準(zhǔn)，在樣本值滿足25<T<1000時(shí)，能夠用函數(shù)值對(duì)最大滯后期數(shù)進(jìn)行確定[13]。在本研究中，羊肉價(jià)格序列的最大滯后期數(shù)參考值為14，由于最大滯后期數(shù)要大于等于延遲參數(shù)，因此延遲參數(shù)選擇為其可以取得的最大值，即14。表2是用門限非線性似然比檢驗(yàn)出的羊肉價(jià)格同比指數(shù)序列的非線性檢驗(yàn)結(jié)果，從檢驗(yàn)結(jié)果可知，1~14不同延遲參數(shù)下的門限非線性似然比統(tǒng)計(jì)量所對(duì)應(yīng)的P值均通過了1%水平下的顯著性檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果顯示羊肉價(jià)格同比指數(shù)序列是非線性波動(dòng)變化的。

2.3門限值及滯后期數(shù)在延遲參數(shù)仍然選擇14的情況下，使用MAIC方法對(duì)TAR模型的滯后期數(shù)進(jìn)行確定，即在第10個(gè)百分?jǐn)?shù)和第90個(gè)百分?jǐn)?shù)之間搜索門限。延遲參數(shù)為1~14時(shí)所對(duì)應(yīng)的AIC值、門限值及滯后期數(shù)見表3，根據(jù)AIC最小原則選擇門限值。從表3可以看出，當(dāng)延遲參數(shù)為4時(shí)，AIC值最小，因此TAR模型的門限值為4.678，對(duì)應(yīng)的價(jià)格同比指數(shù)門限值為107.57%，且對(duì)應(yīng)的兩個(gè)體制模型的最優(yōu)滯后期數(shù)均是13期。通過R軟件tsDyn程序包的STAR程序可以檢驗(yàn)羊肉價(jià)格同比指數(shù)是否存在著兩個(gè)門限值的三體制，原假設(shè)是沒有第2個(gè)門限值，檢驗(yàn)結(jié)果顯示接受原假設(shè)，由此建立1個(gè)門限值的兩體制門限自回歸模型。另外從圖1羊肉價(jià)格同比序列的波動(dòng)上可以看出，該序列底部波動(dòng)較為平穩(wěn)，而上部波動(dòng)較為劇烈，這與胡向東等研究的豬肉價(jià)格序列相似，因此進(jìn)行兩體制分析是合理的。

2.4門限自回歸估計(jì)結(jié)果兩體制門限自回歸模型的滯后期數(shù)確定了之后，就可以通過R軟件TSA程序包編程對(duì)羊肉價(jià)格同比指數(shù)序列進(jìn)行TAR模型估計(jì)。根據(jù)估計(jì)結(jié)果，樣本量縮減到了212個(gè)，其中門限回歸下區(qū)域（體制1）包括的樣本量有135個(gè)，門限回歸上區(qū)域（體制2）包括的樣本量有77個(gè)，模型估計(jì)結(jié)果見表4。同時(shí)，為了與羊肉價(jià)格同比序列門限回歸結(jié)果進(jìn)行對(duì)比，表4也給出了用Eviews6.0做出的線性自回歸結(jié)果。從表4不難看出，兩體制門限回歸模型的可決系數(shù)R2值和F統(tǒng)計(jì)值均要高于線性自回歸；且在低于門限值的下區(qū)域模型中，其滯后項(xiàng)有6項(xiàng)通過了顯著性檢驗(yàn)，在門限回歸上區(qū)域中，有10項(xiàng)通過了顯著性檢驗(yàn)，而在線性模型中僅有7項(xiàng)通過了顯著性檢驗(yàn)。由此可見TAR模型相比于線性自回歸模型能夠更好的擬合羊肉價(jià)格同比指數(shù)序列的變動(dòng)特征，這也在一定程度上說明了羊肉價(jià)格同比指數(shù)序列變動(dòng)趨勢(shì)是非線性的，門限模型具有優(yōu)勢(shì)性。通過對(duì)羊肉價(jià)格指數(shù)序列的TAR模型估計(jì)結(jié)果進(jìn)行分析，可以得到以下規(guī)律：（1）模型中體制2的常數(shù)項(xiàng)約是體制1的3倍，這意味著羊肉價(jià)格同比指數(shù)序列進(jìn)入體制2之后，常數(shù)項(xiàng)的值迅速變大，價(jià)格被抬高得非常快；而進(jìn)入體制1之后，常數(shù)項(xiàng)迅速變小，因此價(jià)格下降得也非常快。在上漲中突破門限值后的兩個(gè)時(shí)期（2006年11月至2008年3月、2010年8月至2011年10月）內(nèi)，由于常數(shù)項(xiàng)較大，羊肉價(jià)格同比指數(shù)序列在較短時(shí)間內(nèi)就達(dá)到了頂峰；在下跌過程中突破門限值后的較短一段時(shí)期（1996年5月至1996年8月）內(nèi)，羊肉價(jià)格同比指數(shù)序列由于常數(shù)項(xiàng)變小而迅速下降。（2）就兩個(gè)體制估計(jì)結(jié)果來看，體制1模型的系數(shù)之和為1.085，體制2模型的系數(shù)之和為1.251，說明在體制2前期羊肉價(jià)格對(duì)后期的影響更大。如果羊肉價(jià)格同比指數(shù)超過門限值，也即處于體制2時(shí)，在外部沖擊、羊肉價(jià)格自身周期等因素的影響作用下，羊肉價(jià)格產(chǎn)生波動(dòng)，對(duì)后期價(jià)格產(chǎn)生較大的影響，導(dǎo)致后期羊肉價(jià)格大幅度波動(dòng)。而在體制1下，也就是在門限值以下，羊肉價(jià)格產(chǎn)生波動(dòng)，但對(duì)后期價(jià)格產(chǎn)生的影響作用較小，因此后期羊肉價(jià)格波動(dòng)幅度較小。從圖1可以看出，2006年11月份羊肉價(jià)格同比指數(shù)序列向上突破了門限值，此后羊肉價(jià)格同比指數(shù)序列出現(xiàn)了大幅的波動(dòng)，這是羊肉價(jià)格遇到了較大的外部沖擊后對(duì)后期價(jià)格產(chǎn)生連鎖反應(yīng)的結(jié)果。2006年4月份，我國(guó)為了保護(hù)草原生態(tài)環(huán)境而推行了嚴(yán)格的休牧、禁牧、輪牧等政策，隨著這些政策措施的執(zhí)行，牧區(qū)肉羊養(yǎng)殖由放牧轉(zhuǎn)而向舍飼方式發(fā)展，導(dǎo)致養(yǎng)殖成本大幅提高，繼而推動(dòng)了羊肉價(jià)格急劇上漲，并向上突破了門限值，導(dǎo)致后期羊肉價(jià)格在短期內(nèi)登頂。2008年，在自然災(zāi)害及金融危機(jī)等事件的影響作用下，羊肉價(jià)格同比指數(shù)序列又出現(xiàn)了大幅下降，并向下突破了門限值，由于當(dāng)時(shí)受到前期的影響作用較小，因此羊肉價(jià)格波動(dòng)相對(duì)平緩。在肉羊養(yǎng)殖中所花費(fèi)的物質(zhì)與服務(wù)費(fèi)用的急劇上漲的推動(dòng)作用下，以及不斷增長(zhǎng)的羊肉消費(fèi)需求的拉動(dòng)作用下，2010年11月份，羊肉價(jià)格迅速上漲并又一次向上突破門限值，導(dǎo)致后期羊肉價(jià)格又在短期內(nèi)出現(xiàn)了大幅上漲。（3）從體制1模型可以看出，滯后1~3期是顯著的，滯后10、12~13期也顯著，前3期系數(shù)均為正值，這說明在羊肉價(jià)格同比指數(shù)較低（低于門限值）的情況下，某一期價(jià)格出現(xiàn)正的影響，那么對(duì)后面兩期的影響仍然為正，且該沖擊對(duì)價(jià)格的影響時(shí)間較長(zhǎng)。而在體制2的情況下，也即如果羊肉價(jià)格同比指數(shù)高于門限值，則顯著項(xiàng)是一正一負(fù)交替呈現(xiàn)的，某期對(duì)價(jià)格指數(shù)出現(xiàn)正影響，其后期將出現(xiàn)負(fù)影響，即有一個(gè)強(qiáng)烈的逆轉(zhuǎn)趨勢(shì)。這可能與政府的迅速調(diào)控政策相關(guān)，使其呈現(xiàn)出了收斂蛛網(wǎng)調(diào)整的特點(diǎn)。

3結(jié)論與啟示

本文利用兩體制門限自回歸模型對(duì)我國(guó)羊肉價(jià)格同比指數(shù)序列進(jìn)行了深入的研究，得到的結(jié)論為：通過平穩(wěn)性檢驗(yàn)可知，我國(guó)羊肉價(jià)格同比指數(shù)序列是平穩(wěn)的時(shí)間序列，通過非線性檢驗(yàn)可知，我國(guó)羊肉價(jià)格同比指數(shù)序列表現(xiàn)出了明顯的非線性特征。根據(jù)TAR模型的估計(jì)結(jié)果，我國(guó)羊肉價(jià)格門限值為4.678，對(duì)應(yīng)的價(jià)格同比指數(shù)為107.57%。如果在外部沖擊和羊肉價(jià)格自身周期等因素的影響下，羊肉價(jià)格同比指數(shù)高于107.57%，也就是進(jìn)入體制2，則前期羊肉價(jià)格將對(duì)后期產(chǎn)生較大影響，導(dǎo)致羊肉價(jià)格指數(shù)序列波動(dòng)幅度越來越大，嚴(yán)重?fù)p害羊肉市場(chǎng)的穩(wěn)定；如果羊肉價(jià)格同比指數(shù)低于107.57%，也就是進(jìn)入體制1，那么前期對(duì)后期的影響較小，價(jià)格指數(shù)的波動(dòng)相對(duì)穩(wěn)定，不會(huì)對(duì)羊肉市場(chǎng)的穩(wěn)定產(chǎn)生不利影響。綜上，政府在政策調(diào)控上要將門限值當(dāng)作重要的依據(jù)，當(dāng)羊肉價(jià)格同比指數(shù)超過門限值時(shí)，考慮到其將有大幅度的上漲，相關(guān)部門應(yīng)該立即對(duì)此做出反應(yīng)，在分析抬高羊肉價(jià)格因素的基礎(chǔ)上，及時(shí)出臺(tái)相應(yīng)的政策措施抑制其大幅上漲，維持羊肉市場(chǎng)的穩(wěn)定性。而當(dāng)羊肉價(jià)格同比指數(shù)遠(yuǎn)在門限值之下時(shí)，可以預(yù)見在將來一段時(shí)期內(nèi)羊肉價(jià)格變動(dòng)的幅度不會(huì)太大，政府不用對(duì)羊肉市場(chǎng)進(jìn)行過多的調(diào)控。另外，在政府以門限值為參照對(duì)羊肉市場(chǎng)進(jìn)行政策調(diào)控的同時(shí)，還要考慮到政策實(shí)施效果的時(shí)滯性，并根據(jù)實(shí)際情況減少通脹、疫病及炒作及等外在因素對(duì)羊肉市場(chǎng)的沖擊。

作者：劉玉鳳王明利石自忠單位：中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與發(fā)展研究所