商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)論文范文

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1經(jīng)濟(jì)周期影響信貸風(fēng)險(xiǎn)的理論機(jī)制

宏觀經(jīng)濟(jì)周期對(duì)商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)并不是單一因素引起的，而是多個(gè)因素共同作用造成的。本文從商業(yè)銀行主觀因素、借款人客觀因素以及監(jiān)管層環(huán)境因素來具體分析宏觀經(jīng)濟(jì)周期對(duì)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的影響。

1.1從銀行角度

在經(jīng)濟(jì)周期的不同階段，商業(yè)銀行的信貸政策存在差異。在經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張時(shí)期，銀行的信貸資產(chǎn)質(zhì)量隨之提升，銀行對(duì)未來持樂觀態(tài)度，于是放寬信貸標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張到一定的程度，必定會(huì)逐步收縮，這時(shí)銀行大量不良信貸資產(chǎn)就逐漸暴露，商業(yè)銀行出于防范風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)制定出緊縮的信貸政策，出現(xiàn)“惜貸”現(xiàn)象，于是信貸風(fēng)險(xiǎn)就出現(xiàn)了。

1.2從借款者角度

企業(yè)的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況最主要是通過利潤(rùn)來體現(xiàn)，企業(yè)的利潤(rùn)會(huì)隨著經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)而增加。在經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張時(shí)期，企業(yè)會(huì)擴(kuò)大借款額度，銀行也會(huì)不斷地進(jìn)行信用創(chuàng)造，于是信貸風(fēng)險(xiǎn)開始積累。隨著經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張的結(jié)束并走向衰退，大量的信貸風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)不斷顯現(xiàn)出來。銀行開始收縮信貸，這又反過來加劇了違約和破產(chǎn)事件的發(fā)生，銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)也隨之完全暴露出來。

1.3從監(jiān)管層角度

BaselⅡ協(xié)議強(qiáng)調(diào)了商業(yè)銀行資本充足率受宏觀經(jīng)濟(jì)周期的影響，資本要求會(huì)隨著經(jīng)濟(jì)的周期變化而變化。經(jīng)濟(jì)衰退時(shí)期，監(jiān)管層會(huì)要求商業(yè)銀行有更多的資本來抵御風(fēng)險(xiǎn)，而當(dāng)經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張時(shí)資本要求會(huì)隨之降低。這樣的監(jiān)管要求看上去實(shí)現(xiàn)了對(duì)商業(yè)銀行資本要求的動(dòng)態(tài)管理，但其中也存在一個(gè)問題：當(dāng)整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)生變動(dòng)，資本要求也會(huì)隨之變動(dòng)，商業(yè)銀行在滿足監(jiān)管層資本要求的條件下，也會(huì)調(diào)整自身的信貸投放規(guī)模，從而影響了商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)。

2經(jīng)濟(jì)周期與信貸風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證分析

通過上文的理論分析可以看出，宏觀經(jīng)濟(jì)周期與商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)之間確實(shí)存在著聯(lián)系。但是二者之間的聯(lián)系程度，僅僅通過理論研究是不能夠判斷的，為了增強(qiáng)本文的可信度以及有用性，下面將通過建立模型來研究。

2.1指標(biāo)選擇

本文選取不良貸款率指標(biāo)來衡量信貸風(fēng)險(xiǎn)，在反映我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)周期的變量選擇上，為了能夠全面地反映宏觀經(jīng)濟(jì)，在GDP增長(zhǎng)率的基礎(chǔ)上增加選取了通貨膨脹率、廣義貨幣M2供應(yīng)量增長(zhǎng)率。本文樣本區(qū)間為1998年至2012年?？紤]到數(shù)據(jù)的可得性和完整性，以及國(guó)有商業(yè)銀行在我國(guó)整個(gè)銀行體系中的不可忽視的重要地位，擬選擇國(guó)有商業(yè)銀行作為整個(gè)商業(yè)銀行的整體代表。不良貸款率數(shù)據(jù)由銀監(jiān)會(huì)網(wǎng)站數(shù)據(jù)以及各類金融數(shù)據(jù)庫(kù)整理得出；GDP增長(zhǎng)率、通貨膨脹率以及廣義貨幣供應(yīng)量增長(zhǎng)率的數(shù)據(jù)均是由中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒查閱并整理得出。

2.2回歸方程及結(jié)果分析

用衡量信貸風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)不良貸款率Y作為被解釋變量，與衡量宏觀經(jīng)濟(jì)的指標(biāo)GDP增長(zhǎng)率X1、通貨膨脹率X2、廣義貨幣M2供應(yīng)量增長(zhǎng)率X3作為解釋變量，建立合理的模型進(jìn)行回歸。由于所選取的變量都是時(shí)間序列，所以對(duì)上述數(shù)據(jù)首先進(jìn)行了平整性檢驗(yàn)，結(jié)果表明，在10%的置信水平下，數(shù)據(jù)都是平穩(wěn)的。然后進(jìn)行的Granger因果檢驗(yàn)也表明，不良貸款率與GDP增長(zhǎng)率、通貨膨脹率以和廣義貨幣M2供應(yīng)量增長(zhǎng)率都存在著單向或雙向的因果關(guān)系。首先，GDP增長(zhǎng)率與不良貸款率呈負(fù)相關(guān)，這說明我國(guó)商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)與宏觀經(jīng)濟(jì)周期是相反的，所以我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)防范在向好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下的風(fēng)險(xiǎn)積累，控制信貸風(fēng)險(xiǎn)。其次，通貨膨脹率與不良貸款率呈負(fù)相關(guān)，這也就意味著在通脹率較低時(shí)，銀行存在較大的信貸風(fēng)險(xiǎn)，因此我國(guó)商業(yè)銀行也應(yīng)密切注意通脹率變化，并根據(jù)其變化適當(dāng)?shù)卣{(diào)整信貸投放規(guī)模。最后，M2供應(yīng)量增長(zhǎng)率與不良貸款率呈負(fù)相關(guān)，我國(guó)商業(yè)銀行在面對(duì)貨幣供應(yīng)量增加時(shí)，不能盲目地?cái)U(kuò)張信貸，應(yīng)制定適度的信貸政策，以防范信貸規(guī)模的過度擴(kuò)張帶來的信貸風(fēng)險(xiǎn)。

3總結(jié)及建議

本文通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)周期與商業(yè)銀行信貸的研究得出，宏觀經(jīng)濟(jì)周期是影響商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的重要因素，我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)出明顯的周期性。為了更好地防范經(jīng)濟(jì)周期下的商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)，本文提出以下幾點(diǎn)建議以供我國(guó)商業(yè)銀行參考。首先，完善商業(yè)銀行信貸經(jīng)營(yíng)模式。建立能夠針對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的提前反應(yīng)機(jī)制，加強(qiáng)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和國(guó)家政策分析，能夠準(zhǔn)確把握宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)，為商業(yè)銀行制定信貸政策提供指引。其次，提高信貸風(fēng)險(xiǎn)的管理水平。建立至少跨越一個(gè)完整經(jīng)濟(jì)周期的違約數(shù)據(jù)庫(kù)，改善由于數(shù)據(jù)期限跨度不夠?qū)е碌倪`約率估計(jì)偏差問題。設(shè)計(jì)更為科學(xué)的計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)模型，在考慮經(jīng)濟(jì)周期各個(gè)階段指標(biāo)差異的基礎(chǔ)上對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量。最后，進(jìn)行宏觀審慎的金融監(jiān)管。監(jiān)管層應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)?shù)哪嬷芷谡邅砣趸虡I(yè)銀行信貸行為的周期性特征，避免其加劇宏觀經(jīng)濟(jì)的周期性波動(dòng)和對(duì)信貸資產(chǎn)的影響。

作者：保妤單位：昆明理工大學(xué)