金融危機前后銀行業效率的比較范文

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一、基于因子分析的DEA方法的構建。

英國心理學家CharlesSpearman最早提出因子分析，其將原始變量按照相關性的大小分成幾個共同因子以表示觀測數據的基本結構，從而達到觀測數據變量維數降低的效果。經過因子分析法對投入與產出變量的分組，可以使得變量相關性較強的歸于一組，且不同組變量之間相關性較弱。這就很好地解決了傳統DEA方法對投入與產出變量個數、變量間相關性的硬約束問題，從而使得測度結果更為反映我國銀行業的效率變化情況。

二、基于因子分析的DEA模型測度我國銀行業效率

(一)變量選取。

對銀行效率的研究，投入與產出變量選取的不同，會影響到評價結果的不同。借鑒前人的研究以及我國銀行業的實際情況，本文選取固定資產凈值、股本、利息支出、營運費用為投入變量，以年末貸款余額、稅前利潤、投資收益、存款作為產出變量?？梢姡谝蜃臃治龅腄EA方法的投入與產出變量對個數的選取范圍更廣，更能全面反映評價的科學性。此外，本文主要是為了研究金融危機前后(2007～2008)我國銀行業效率的變化情況，故選取2006，2009這兩年對比分析。同時，由于我國大型商業銀行和其他股份制商業銀行在歷史、規模、經營特點等方面存在差異，故在選取樣本方面注重分類和代表性。具體是工行、建行、中行、農行、交行等5家大型國有商業銀行和中信、恒豐、光大、招行、興業、浦發、廣發、華夏、民生等9家股份制銀行。

(二)我國銀行業效率的測度。

基于因子分析的DEA方法的效率測度首先利用因子分析以金融危機前后最近的兩年數據(2006、2009)對固定資產凈值、股本、利息支出、營運費用等4個投入變量、對年末貸款余額、稅前利潤、投資收益、存款等4個產出變量進行篩選，最終篩選出固定資產凈值、利息支出為投入變量，稅前利潤、投資收益為產出變量。

作者：王文杰單位：廈門華廈職業學院