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一、基于因子分析的DEA方法的構(gòu)建。
英國(guó)心理學(xué)家CharlesSpearman最早提出因子分析，其將原始變量按照相關(guān)性的大小分成幾個(gè)共同因子以表示觀測(cè)數(shù)據(jù)的基本結(jié)構(gòu)，從而達(dá)到觀測(cè)數(shù)據(jù)變量維數(shù)降低的效果。經(jīng)過(guò)因子分析法對(duì)投入與產(chǎn)出變量的分組，可以使得變量相關(guān)性較強(qiáng)的歸于一組，且不同組變量之間相關(guān)性較弱。這就很好地解決了傳統(tǒng)DEA方法對(duì)投入與產(chǎn)出變量個(gè)數(shù)、變量間相關(guān)性的硬約束問(wèn)題，從而使得測(cè)度結(jié)果更為反映我國(guó)銀行業(yè)的效率變化情況。
二、基于因子分析的DEA模型測(cè)度我國(guó)銀行業(yè)效率
(一)變量選取。
對(duì)銀行效率的研究，投入與產(chǎn)出變量選取的不同，會(huì)影響到評(píng)價(jià)結(jié)果的不同。借鑒前人的研究以及我國(guó)銀行業(yè)的實(shí)際情況，本文選取固定資產(chǎn)凈值、股本、利息支出、營(yíng)運(yùn)費(fèi)用為投入變量，以年末貸款余額、稅前利潤(rùn)、投資收益、存款作為產(chǎn)出變量。可見(jiàn)，基于因子分析的DEA方法的投入與產(chǎn)出變量對(duì)個(gè)數(shù)的選取范圍更廣，更能全面反映評(píng)價(jià)的科學(xué)性。此外，本文主要是為了研究金融危機(jī)前后(2007～2008)我國(guó)銀行業(yè)效率的變化情況，故選取2006，2009這兩年對(duì)比分析。同時(shí)，由于我國(guó)大型商業(yè)銀行和其他股份制商業(yè)銀行在歷史、規(guī)模、經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)等方面存在差異，故在選取樣本方面注重分類和代表性。具體是工行、建行、中行、農(nóng)行、交行等5家大型國(guó)有商業(yè)銀行和中信、恒豐、光大、招行、興業(yè)、浦發(fā)、廣發(fā)、華夏、民生等9家股份制銀行。
(二)我國(guó)銀行業(yè)效率的測(cè)度。
基于因子分析的DEA方法的效率測(cè)度首先利用因子分析以金融危機(jī)前后最近的兩年數(shù)據(jù)(2006、2009)對(duì)固定資產(chǎn)凈值、股本、利息支出、營(yíng)運(yùn)費(fèi)用等4個(gè)投入變量、對(duì)年末貸款余額、稅前利潤(rùn)、投資收益、存款等4個(gè)產(chǎn)出變量進(jìn)行篩選，最終篩選出固定資產(chǎn)凈值、利息支出為投入變量，稅前利潤(rùn)、投資收益為產(chǎn)出變量。
作者：王文杰單位：廈門(mén)華廈職業(yè)學(xué)院