商業銀行信用風險管理研究范文

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商業銀行是經營風險并從風險管理中獲取收益和利潤的企業，本質決定了風險與商業銀行相伴相生。在當前國內外形勢深刻變化，以及普惠金融、移動互聯時代，如何在有效支持實體經濟的前提下不發生“黑天鵝”“灰犀牛”等事件，銀行面臨嚴峻挑戰。圍繞信用風險管理主題，筆者嘗試從回歸風險本源角度來研究信用風險實質以及如何劃分、如何識別、如何管理。

一、如何劃分

信用風險是由于交易對方不履行到期債務的風險，其管控好壞直接影響到商業銀行盈利性、安全性和流動性，要想管好就必須清楚信用風險有哪些，明確信用風險有哪些根本目的在于統一標準、明確范圍，進而實施信用風險的精準識別、精準管理。信用風險涉及前中后臺，如何分更好，筆者認為“風險劃分千萬條，專業普適第一條”，按照“什么人—干什么事—有什么結果”邏輯將信用風險劃分主體風險、行為風險、結果風險（即還貸能力）三大類。

（一）主體風險企業作為社會成員，不管是否與銀行發生融資關系或業務往來，其在社會客觀存在或歷史經營活動都可能對銀行帶來某種風險沖擊，如涉敏涉恐、負面輿情、環保風險等。隨著客戶與銀行建立融資關系，可能產生新的風險沖擊甚至直接造成銀行損失，客戶主體風險屬于信貸領域的源頭性風險；防控主體風險核心在于聚焦其信息的分析、識別、控制等，篩選出“對”的客戶，防止“病從口入”。

（二）行為風險信貸的本質是銀行將信用資金使用權在某個時期讓渡給客戶，形成融資行為并承擔由此形成的信用風險，少部分客戶可能為達到侵占或挪用銀行資金的目的，往往不擇手段欺詐銀行，數額巨大的不良貸款也從側面反映了形LBANKCREDITRISKMANAGEMENT前沿研究勢的嚴峻性。回歸信貸業務本源來看，融資行為風險包括貸前的融資背景真實性、貸后的資金使用合規性風險，融資背景風險又可區分為虛構交易背景、過度融資、關聯風險等，資金使用風險又可區分貸款資金流向禁止性領域、貸款資金改變用途等。

（三）結果風險銀行開展融資業務的根本目的就是“錢生錢”并獲取收益，實現商業銀行經營盈利，如果客戶自身經營不善或有意欺詐銀行，直接結果就是本息無法收回，形成違約風險（即結果），可見融資結果（即還貸能力）風險屬于信貸的實質性風險，需要嚴控并要做到未雨綢繆、提前化解。綜上分析，信用風險分類框架邏輯是：什么樣客戶可以準入（客戶主體）、準入客戶匹配什么樣信貸產品（融資行為）、售出的信貸產品可否按期收回（還貸能力），此基礎上結合實際進行動態完善，實現信用風險“橫到邊”的管理，同時從全流程角度，對每個環節的風險進行梳理、歸類，實現信用風險“縱到底”的管理，通過統一邏輯框架推進信用風險矩陣式管理。當然，信貸風險還會涉及銀行員工合規操作風險等。

二、如何識別

通過上述分析，信用風險的內涵實質、管理范圍相對清楚，但由于商業銀行屬于虛擬經濟，其風險表現不像實體那樣直觀、明顯，隱蔽性強、潛伏期長是其顯著特點，如何有效識別顯得尤為重要，“方法百千條，模型第一條”可能是現實選擇，需要統籌構建智能化模型體系，加強信用風險靶向監控。

（一）重視信用風險場景研究模型本質決定其只是工具，沒有實際業務、具體場景，再先進模型也無用武之地，研究風險場景目的是要厘清什么業務有什么風險、該如何管控，以保證模型覆蓋的全面性。1.建立場景常態化研究機制。一是建立“預判式”研究機制，對新產品、新制度、新流程上線前，主動研究業務風險、確定策略、部署模型，防患于未然；二是建立“案例型”研究機制，對監管處罰以及案件事故、檢查審計問題，以及不良貸款事例等進行深入剖析，做到舉一反三，實施針對部模。三是建立“聯動型”研究機制，發揮分支機構前哨“偵察兵”作用，集大家智慧強化風險主動研究、主動布控，使模型更貼近實際。2.建立場景系統化管理模式。場景價值關鍵在于用、在于智能化調用，充分實現信貸前、中、后臺信息共用，為此需整理歸納已知場景的業務流程或交易環節的風險特征，深入挖掘與交易風險具有較高相關性或內在聯系的關鍵要素，建立風險場景庫，通過比對業務邏輯和場景特征，精準識別潛在風險隱患；對尚難歸納具體特征的風險場景，逐步借用特征工程等新技術進行挖掘和提煉隱性特征，為模型智能識別和動態調優提供基礎。

（二）突出智能模型研發創新隨著人工智能等新型技術快速發展，需要在深入總結專家智慧建模的基礎上，利用銀行數據優勢、技術優勢，科學選定場景，開展智能建模，提升模型研發的先進性。1.推進數據驅動智能建模。要依托銀行數據優勢，結合外部信息等，充分利用人工智能、大數據等先進技術，有效捕捉與客戶、機構、員工、產品風險相關的靜態屬性、動態變化、非線性特征，構建數據驅動建模方式，與專家經驗建模形成有效補充，保證模型部署的科學有效。2.探索關系網絡監測方式?？蛻糸g風險的交叉傳導是信用風險防控的難點和重點，需要加快應用圖計算和社會網絡分析等新型技術，準確繪制客戶關聯關系、上下游關系、社交關系圖等，揭示風險傳導關系，實現信用風險由點到線及面的智能監測。

（三）加快模型靈活定制推進適應信用風險管理的緊迫性要求，需要從機制上、工具上、流程上突破，全面提升模型部署的及時性。1.創新模型靈活部署機制。以模型指標為基礎，結合客戶標簽、風險規則及可標準化的日志信息，運用參數化手段對各類信息進行集成、抽取、分析和輸出，實現模型的靈活定制與快速部署，以及模型的訓練、驗證、投產、管理與監測的一體化，推動版本研發模式向定制模式的根本轉變。2.建立模型自主定制機制。為充分發揮信用風險監控主體作用，建議通過系統化手段為銀行提供模型自主定制工具，分行亦可根據業務特點和管理要求自主定制個性模型，推動分行自主監控有效落地，發揮總分行監控合力。

（四）夯實模型生命周期管理模型作為風險識別引擎在業界已得到大家高度認可，如何建、如何管則需要銀行緊跟監管變化、形勢變化以及管理變化而動態調整，以保持模型建設的有效性。1.建立模型“有效準入，無效退出”的長效管理機制。模型建設根本目標是識別風險、服務發展，在準入階段堅持“四個聚焦”（即聚焦監管、聚焦發展、聚焦改革、聚焦專業）研發模型；對于管理重點有變化、流程硬控有提升、模型效果有下降，在評估基礎上科學退出，唯實效而不唯模型。2.建立模型“自我學習，動態優化”的訓練優化機制。訓練優化是保證模型實效基礎和關鍵，依托系統化手段和智能化工具，要加快構建模型指標庫，搭建模型實驗室，深入開展數據挖掘和模型訓練，構建起模型自學習、優訓練方式，使模型性能更優，生產力更高。3.建立模型“縱橫聯動，多維評價”的評價反饋機制。模型效果評價關鍵在于資源占用與用戶口碑，需兼顧模型覆蓋全面性與風險識別有效性，統籌構建模型自評價體系，對模型運行情況進行跟蹤監測、效果評價等，為動態管理提供支撐。當然，模型監控還需要與現場檢查、客戶回訪等多種管控手段相結合，以最大限度提升信用風險管控效能。

三、如何管理

信用風險貫穿于商業銀行經營的全過程，在當前強監管、嚴問責以及整治金融亂象、不發生系統性風險的大背景下，建議梳理信用風險管理內涵與外延，制定分類管控策略。

（一）突出實質性風險管控1.注重信貸實質性風險監控。信貸本質是資金使用權讓渡，風險管控關鍵在于“什么人可進”“進入人可否保證銀行收益”，因此建議在客戶準入、還貸能力兩個方面加大力度，圍繞兩大核心分別構建模型組（群或體系），突出信貸實質性風險管控。2.堅持全面與分類監控結合。信貸專業性強、政策性強、產品豐富，建議綜合考慮信貸產品特點以及區域分布、行業分布、客戶群分布等設置模型組（群），根據不同產品風險集中度不同實施全流程監測，或從行業或客戶角度實施集群監測，避免單客戶正常、多客戶異常，或單環節正常、多環節異常等對銀行帶來信貸風險沖擊。

（二）突出系統化閉環管理1.流程閉環。立足于信用風險特點以及各銀行的信貸組織架構，建議重新構建涵蓋模型監控、分級核查、整改落實、風險評估、評價優化于一體的閉環管理流程，實現查詢下發—分級核查—風險認定—整改落實—評估跟蹤的環環相扣，做到風險有揭示、有整改、有評價、有改進，人員履職可監測、可跟蹤、可評價，在全流程良性循環中持續提升信用風險管控水平。2.機制閉環。流程閉環側重于單筆業務、單個客戶方面的風險識別、確認、計量、評估、報告與控制，而機制閉環更多側重于群體性、集中性、趨勢性方面，需要總分部從制度、流程、產品以及行業政策等方面挖掘信用風險深層次原因，及時改進完善，避免單個事件演變為系統性或區域性風險。

（三）突出差異化分級管理1.明確分級監控重點，在制定信貸業務監控標準基礎上，明確總分部監控重點和范圍，細化總分部分別負責監控何種級別的客戶和業務等，突出總部直通監測和分部主體監測，通過實施風險分級監控和分類管理，有效解決模型預警后“誰負責處理”“如何處理”的問題，切實發揮管控合力。2.合理劃分風險等級，在完善客戶、機構、員工、產品維因子基礎上，根據風險嚴重程度對每個模型規則、因子或指標賦予風險分值，客觀體現風險偏好；其次，對觸發模型的業務，結合風險特征以及模型因子統籌確定風險程度，確定核查級次；再次，根據核查事實，統籌業務的性質、金額、頻率等因素，再確定風險等級，既為風險評估提供支撐，也有利于落實閉環管理并督促分支機構整改。

（四）突出標準化風控管理“沒有規矩不成方圓”，在信用風控領域迫切需要相應標準，使各環節監控做到“有據可依”“有據必依”等，需要將專家智慧、經驗教訓以及政策制度提煉為可借鑒、可復制模板或指引，融入到全流程管控中，提升信用風險監控水平。1.明確信用風險監測標準。為做到信用風險監測“有據可依”，建議在統籌監管制度、銀行信貸制度基礎上，結合風險監控特點以及專家智慧，探索制定信用風險監測標準，盡量統一監控人員在準入監控、存量監控等方面的尺度和標準，明確風險識別依據，清楚告知風險監測人員如何界定、如何分析、如何核查，進而做到“有據必依”。2.明確風控人員履職標準。一是研究制定監測人員崗位履職規程，規范崗位履職，科學評價履職質量，通過加強考核和落實責任制，提高風險監控人員的整體業務素質，實現信用風控體系高質量建設和精細化管理。二是研究制定核查人員履職標準，明確風險核查原則、核查要點、核查方法、核查步驟以及核查禁止事項等，確保核查準確、全面、客觀。

作者：胡明國 蔡新星 單位：中國工商銀行運行管理部