銀行風(fēng)險(xiǎn)管控之策探究范文

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在商業(yè)銀行經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)管理中，要分析風(fēng)險(xiǎn)管理的各個(gè)階段和不同風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)，風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)的概率和對(duì)收益的影響的不同程度，采取有效的風(fēng)險(xiǎn)防范與控制的策略和方法，以化解和補(bǔ)償風(fēng)險(xiǎn)，減少經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)損失，提高商業(yè)銀行的經(jīng)營效益。

一、商業(yè)銀行經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)防范策略

1．防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)回避的策略。商業(yè)銀行回避策略是對(duì)容易發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)采取避開的措施和方法，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)巨大，化解困難，極易導(dǎo)致在虧損，應(yīng)采用風(fēng)險(xiǎn)防范策略。

1．1采取避重就輕的投資選擇策略。它在一些投資中運(yùn)用較為廣泛。在幾種可供選擇的投資項(xiàng)目中，選擇風(fēng)險(xiǎn)小的項(xiàng)目，防止風(fēng)險(xiǎn)太大的投資。

1．2收硬付輕和借軟貸硬的幣種選擇策略。對(duì)就要收入或構(gòu)成債權(quán)的項(xiàng)目選用匯價(jià)穩(wěn)定的“硬”貨幣，對(duì)要支付或構(gòu)成債務(wù)的項(xiàng)目選用匯價(jià)明顯趨跌的“軟”貨幣。但選幣策略運(yùn)用的條件是對(duì)匯率的準(zhǔn)確預(yù)測。若預(yù)測失誤或受各種因素影響就會(huì)出現(xiàn)與預(yù)測相反結(jié)果，銀行就會(huì)蒙受更大損失。

1．3揚(yáng)長避短、趨利避害的債務(wù)交換策略。兩個(gè)及多個(gè)債務(wù)人在業(yè)務(wù)經(jīng)營中，依據(jù)各自優(yōu)勢，通過金融中介機(jī)構(gòu)互相交換所需支付債務(wù)本息的幣種或利率種類水準(zhǔn)，可達(dá)到取長補(bǔ)短的避險(xiǎn)目的。債務(wù)互換業(yè)務(wù)有貨幣互換和利率互換。

1．4資產(chǎn)結(jié)構(gòu)短期化策略。它的功效在于通過資產(chǎn)的短期化防范因資產(chǎn)期限過長而給銀行帶來的利率、匯率、通貨膨脹和流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)，短期化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的益處是可增強(qiáng)流動(dòng)性來應(yīng)付信用風(fēng)險(xiǎn)，還能利用利率敏感性調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債或利率定價(jià)來處理市場風(fēng)險(xiǎn)。

2．防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的分散化策略。對(duì)于無力防范而一定承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)采取分散策略，通過實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的多樣化，選擇多種多樣的、相關(guān)程度較小的資產(chǎn)進(jìn)行搭配，使風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)向低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)擴(kuò)散，降低資產(chǎn)組合中的風(fēng)險(xiǎn)度，確保資金的安全、流動(dòng)和盈利。分散策略具體有以下幾個(gè)方面。

2．1資金數(shù)量分散化策略。不把大額資金貸給一個(gè)企業(yè)，將單項(xiàng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比例限制在一定范圍內(nèi)，這樣能防范大額資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)時(shí)給銀行造成的巨額損失。

2．2行業(yè)投向分散化策略。防止發(fā)生把信貸資產(chǎn)過于集中投向于某一行業(yè)，使此行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)集中。

2．3地區(qū)投向分散化策略。不同地區(qū)有各異的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、發(fā)展速度和質(zhì)量效益，信貸資產(chǎn)在地區(qū)投向的分散化能發(fā)揮地區(qū)經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢、使銀行風(fēng)險(xiǎn)相互抵消。

2．4客戶對(duì)象分散化策略。銀行資產(chǎn)占用在不同的借款企業(yè)，要防止發(fā)生大額借款客戶投資形成風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行經(jīng)營的沖擊。

2．5資產(chǎn)占用方式的分散化策略。按銀行資金狀況和授信對(duì)象的狀況，要選擇不同的貸款方式和投資方法，如信用放款、質(zhì)押放款、抵押放款、擔(dān)保放款、銀團(tuán)放款、聯(lián)合放款、票據(jù)貼現(xiàn)等。

2．6使資產(chǎn)分散化。銀行要擁有不同期限的資產(chǎn)、不同利率水平的資產(chǎn)、不同政府管理的資產(chǎn)等，分散策略的實(shí)施要以銀行規(guī)模經(jīng)營為條件，將總量大規(guī)模和個(gè)量小規(guī)模統(tǒng)一起來。

3．防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)嫁策略。采取風(fēng)險(xiǎn)分散策略后，如果還有較大的風(fēng)險(xiǎn)存在，商業(yè)銀行就要利用合法的交易方式和業(yè)務(wù)手段把風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移到對(duì)方或其他機(jī)構(gòu)去，一般的轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn)方法有：（1）通過貸款的浮動(dòng)利率政策和抵押放款方式把風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給借款人；（2）采用擔(dān)保方式把風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給擔(dān)保人；（3）通過資產(chǎn)的出售與轉(zhuǎn)讓，把風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給接受資產(chǎn)的機(jī)構(gòu)；（4）通過提前或推遲結(jié)算，轉(zhuǎn)嫁匯率風(fēng)險(xiǎn)；（5）通過調(diào)整合同契約條件；（6）通過外匯買賣中的多頭交易將風(fēng)險(xiǎn)外匯轉(zhuǎn)嫁給交易對(duì)方。

4．防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的消縮策略。如果風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)嫁不奏效，商業(yè)銀行就要在本身經(jīng)營中消除或縮小風(fēng)險(xiǎn)，其主要交易手段有：

4．1套頭交易策略。在期貨市場上買進(jìn)與現(xiàn)貨市場數(shù)量相等而交易方向相反的期貨合約以期在未來特定時(shí)間賣出（買進(jìn)）期貨合約補(bǔ)償由于現(xiàn)貨市場價(jià)格變動(dòng)造成的實(shí)際價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。

4．2掉期轉(zhuǎn)移策略。在進(jìn)行某項(xiàng)業(yè)務(wù)時(shí)，要在期限、證券種類、發(fā)行地點(diǎn)或交易對(duì)象某一方面，做一筆方向相反的業(yè)務(wù)，通過逆向式策略以縮小潛在風(fēng)險(xiǎn)。

4．3期貨交易策略。這是在達(dá)到成交合約并按利率或匯率指定以后某個(gè)時(shí)間結(jié)算的方式，無論利率、匯率變動(dòng)出現(xiàn)什么樣的風(fēng)險(xiǎn)和收益，交易雙方都不承受，一方消除了風(fēng)險(xiǎn)，而另一方會(huì)失去收益。

5．防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)償策略。商業(yè)銀行無論如何降低風(fēng)險(xiǎn)程度，而風(fēng)險(xiǎn)損失是不能回避的。對(duì)于未來和既有風(fēng)險(xiǎn)損失，應(yīng)采取補(bǔ)償策略消除風(fēng)險(xiǎn)損失。這種補(bǔ)償具體應(yīng)通過以下方法進(jìn)行。把風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬打入價(jià)格。就是在一般投資報(bào)酬率和貨幣貶值率因素以外，加進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬因素，這種加價(jià)如果成交，風(fēng)險(xiǎn)損失管理形成也不必?fù)?dān)心，因已預(yù)先進(jìn)行了補(bǔ)償。采取預(yù)備性的補(bǔ)償措施。這主要是訂立抵押條款和擔(dān)保條款。在遇到風(fēng)險(xiǎn)損失時(shí)，通過對(duì)抵押品或擔(dān)保品的處置進(jìn)行補(bǔ)償。

二、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的方法

商業(yè)銀行在經(jīng)營中存在各種不同的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，因此，應(yīng)采用一定的方法加以科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理，風(fēng)險(xiǎn)管理方法主要有：

1．資產(chǎn)負(fù)債比例管理。這種管理是商業(yè)銀行經(jīng)營管理中，按不同風(fēng)險(xiǎn)對(duì)其經(jīng)營目標(biāo)、安全性、流動(dòng)性和盈利性的影響，對(duì)負(fù)債資產(chǎn)在數(shù)量、質(zhì)量和結(jié)構(gòu)上采取一定比例的管理監(jiān)控，爭取最大收益的方法。它使商業(yè)銀行的經(jīng)營在市場經(jīng)濟(jì)許可的限度內(nèi)取得穩(wěn)定、高效發(fā)展，保持安全性和流動(dòng)性基礎(chǔ)上追求最大盈利。

2．信用評(píng)枯分析。信用評(píng)估分析是商業(yè)銀行為避免貸款風(fēng)險(xiǎn)而對(duì)貸款企業(yè)的信用度進(jìn)行評(píng)估分析，為控制貸款風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)貸款風(fēng)險(xiǎn)度進(jìn)行量化管理的預(yù)防性的事前控制方法。其資產(chǎn)主要是對(duì)企業(yè)發(fā)放的貸款，貸款風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)成了商業(yè)銀行經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的主體，商業(yè)銀行對(duì)貸款風(fēng)險(xiǎn)的管理非常重要。信用評(píng)估分析是為避免和減少貸款風(fēng)險(xiǎn)而采取的一種預(yù)防性的事前控制措施。為減少貸款損失，降低貸款風(fēng)險(xiǎn)，提高信貸資金使用效益，對(duì)貸款對(duì)象進(jìn)行認(rèn)真的分類、篩選，確保貸款投向、投量的準(zhǔn)確。貸款發(fā)放出后，企業(yè)的經(jīng)營管理、資金周轉(zhuǎn)狀況，直接關(guān)系到貸款能不能正常歸還。商業(yè)銀行進(jìn)行信用評(píng)估分析，對(duì)貸款對(duì)象進(jìn)行分類，對(duì)不同信用級(jí)別的企業(yè)采取不同的貸款方針，這增強(qiáng)貸款管理的科學(xué)性，可降低貸款風(fēng)險(xiǎn)程度，提高貸款經(jīng)營效益。

3．流動(dòng)性管理。這種管理是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動(dòng)中面對(duì)容易出現(xiàn)資金流動(dòng)不足的因素而采取的有效措施，盡量提高負(fù)債的穩(wěn)定性，提高資產(chǎn)流動(dòng)性的方法。此法能劃分為負(fù)債流動(dòng)性管理方法和資產(chǎn)流動(dòng)性管理方法。前者是要盡量增強(qiáng)商業(yè)銀行負(fù)債穩(wěn)定性而采取的措施。后者的重點(diǎn)是合理調(diào)整商業(yè)銀行主動(dòng)性負(fù)債的結(jié)構(gòu)和規(guī)模，增強(qiáng)負(fù)債穩(wěn)定程度，創(chuàng)新金融工具，參與金融市場。第一種方法，是采用適當(dāng)措施，增強(qiáng)商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性。第二種管理方法除建立分層次的準(zhǔn)備金外，還要通過調(diào)整商業(yè)銀行的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和規(guī)模，解決資金的流動(dòng)性問題，通常采取均衡配置、增量調(diào)整、存量盤活等措施和方法。

4．資本金管理。資本金管理是衡量和評(píng)估商業(yè)銀行資本金適度狀況的方法。資本金能彌補(bǔ)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)損失，保護(hù)存款人和投資人不受損失、少損失。商業(yè)銀行在營運(yùn)中，有取得盈利的可能，也有遭受風(fēng)險(xiǎn)損失的可能。商業(yè)銀行如果出現(xiàn)資產(chǎn)損失，要由日常收益進(jìn)行抵付，如果不足抵付，就要?jiǎng)佑觅Y本金，風(fēng)險(xiǎn)損失如果不超過商業(yè)銀行日常收益量和資本金，就不能危及存款人和投資人的安全，影響業(yè)務(wù)經(jīng)營．保持一定數(shù)量的的資本金，能在資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)損失與銀行安全之間起到緩沖作用。