商業銀行風險管理體系范文

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一、與西方銀行相比我國銀行業風險管理中存在的問題

1.風險管理的體制性差異較大。

論文百事通我國現代商業銀行制度還未真正確立，公司治理結構這一根本性問題仍待進一步解決，實施有效的風險管理所需的法律體系以及市場調控制度也需要進一步完善。反觀西方發達國家商業銀行在風險管理方面的經驗，我們可以看到，國外銀行一般都是按照嚴格的法律程序組建的股份制商業銀行，它們運作規范，具有完善的產權制度以及有效的激勵約束機制，特別是具有良好的公司治理結構，這些體制優勢使得國外商業銀行具有較高的風險控制和管理能力。

2.風險管理機制上的差距比較明顯。國外商業銀行在風險管理機制方面已經形成了一整套完善的系統，其中包括:(1)風險甄別系統。用于分析風險來源及成因，區分風險類別及危害性程度。(2)風險報警系統。主要進行風險預警，傳遞風險信息并建立風險資料庫。(3)風險決策系統。確立風險管理原則，制定風險指標以及避險策略。(4)風險避險系統。具體實施風險規避行為，對風險進行再分配或轉移。(5)全程監控系統。對風險管理全過程進行監理和控制，并做出風險管理評估報告。健全有效的風險管理機制是國外商業銀行經營運作的堅實基礎，也是銀行安全性原則的重要體現，而這一點正是國內商業銀行的薄弱環節。當前，國內銀行普遍存在著風險管理機制缺失的問題。

3.風險管理工具及技術方面有較大的差距。目前，國際金融市場上，一方面各種金融衍生工具層出不窮，金融創新業務在銀行業務中占據著越來越大的比重;另一方面，金融風險與市場不確定性不斷增強，銀行風險管理日趨復雜。然而，國內商業銀行在金融產品創新以及金融工具的使用方面遠遠落在了西方國家之后。國外很多風險管理工具和理念至今尚未在國內銀行業風險管理過程中發揮作用。

4.人為的行政性壟斷導致銀行運行的低效率和高風險。與西方國家相比.我國銀行業產業集中度較高，主要集中在四大國有商業銀行，導致了銀行業競爭不充分，甚至是壟斷當前我國的資本市場還很不發達，企業融資需求主要還是通過間接融資來進行，這就使得銀行的資產運作空間十分狹窄。而資產結構的單一化必然會導致銀行的資產質量更容易受到宏觀經濟周期性波動的影響，受到企業經營狀況的影響，增加了銀行的經營風險，給商業銀行的流動性管理帶來了困難。

5.產品單一，創新不足，盈利渠道狹窄，無風險盈利產品比例偏低。目前我國國有商業銀行盈利的主要來源是存貸利差，而中間業務、新業務等無風險盈利產品偏少、偏低，這樣，就造成盈利越多，管理壓力越大，管理成本越高，未來的風險越集中。

二、如何構建我國銀行風險管理體系

1.進一步深化國有商業銀行產權制度改革，完善法人治理結構。產權是所有制的核心和主要內容。建立權屬清晰、權責明確、保護嚴格、流轉順暢的現代產權制度，是完善基本經濟制度的內在要求，是構建現代企業制度的重要基礎。所以，建立產權明晰、權責分明、政企分離的現代國有商業銀行產權制度并完善其法人治理結構，是國有商業銀行體制改革和全面風險管理體系建設的根本性問題。在國有銀行改制過程中。應明確區分出資人的所有權與銀行獨立法人的財產權和經營權，按照現代企業制度要求．完善法人治理結構，建立股東大會、董事會、監事會和銀行執行管理機構并分別賦予其真正意義上的權利和責任。在建立現代產權制度和完善法人治理結構的基礎上．按照科學化、標準化、規范化、集約化原則．重新梳理產品和業務流程，相應調整組織機構、部門、崗位和員工安排，建立真正的以市場為導向、以客戶為中心、有利于一體化營銷的國有商業銀行內部管理體制，為推行全面風險管理提供制度上的保障。

2．改革單純追求數量型的經營管理理念，創建現代金融企業。國有商業銀行都是從計劃經濟體制下的專業銀行轉化而來，在幾十年的改革發展進程中．形成了各自的經營管理理念。推行全面風險管理體系建設是一項涵蓋銀行全要素、全方位和全過程的系統工程，因此只有結合自身的實力、業務特長、市場定位、經營理念、經營宗旨等，構建起具有自身特色的現代金融企業的經營管理理念．才能使之真正起到統領國有銀行經營發展的作用。要按照科學發展觀的要求．改變單一的“貸款管理”、“存款管理”等數量型管理模式，樹立起全面風險管理觀念，全面推行資產負債比例管理，從銀行內部自覺防范風險．提高資產質量，將新巴塞爾協議的實施與國有商業銀行的科學管理統一起來。

3．盡快完善社會征信體系．加強基礎數據庫建設。建立統一的數據庫和管理信息系統是國有商業銀行現代化的必由之路．它涉及到整個社會征信體系建設和銀行內部對于數據的采集和運用兩個方面。從外部看，我國的社會征信體系建設剛剛開始，需要政府起到推動和規范作用，由政府協調，銀行監管、工商、稅務、司法等各職能部門配合，搭建數據平臺、規范立法等．建立覆蓋全國統一的企業代碼、個人身份證標準，并確定其惟一性、終身性，以此代碼或號碼為基礎建立整體信用數據庫．匯集企業和個人的各類信息，并確保數據的共融、共享。同時，通過立法等形式加強對社會中介機構的規范管理，促使其整體素質和能力的提高，為銀行及其他單位提供、有效和規范的中介服務。

從內部看，國有商業銀行在外部環境不夠完善且短時期內難以完善到位的情況下，應依靠自身力量加快內部基礎數據庫建設．規范數據采集的范圍、來源和標準，加強對數據采集、錄入和數據分析運用人員的培訓．特別要通過培訓提高有關人員對所采集數據的分析、識別和把握，確保數據真實和準確．同時，做好自身內部基礎數據的返回驗證和分析工作，在此基礎上構建符合自身實際的風險管理模式。國有商業銀行在完善內部基礎數據庫的同時．也要相應改變對于各類數據分析、監測的手段，提高數據運用的技術含量，減少人為因素干擾，盡量避免數據在內部各環節傳遞過程中出現的衰減和不實．保證數據分析結果的真實與準確。

4．借鑒國際先進經驗．加快研究內部評級法(IRB)．改進國有商業銀行信用評級和貸款分類管理方法。新巴塞爾協議對信用評級提供了兩種方法、如果國有商業銀行采用其中的標準法來計算資本充足率．就必須要求多數企業提供外部評級結果．但現階段我國的中介評級機構的素質和能力參差不齊．單純依靠外部機構的評級結果來確定國有商業銀行各項資產的信用風險權重是不妥當的。而如果不采用評級直接套算標準法系數．大多數信貸資產的風險權重只能定為100％或150％．這將嚴重降低國有商業銀行的風險敏感性。事實上，我國社會中介評級機構的現狀在短期內是很難根本改變的，從這個角度講，我國國有商業銀行乃至整個銀行業實施新巴塞爾協議下的標準法缺乏足夠、必要的外部條件。所以國有商業銀行必須以新巴塞爾協議的推廣為契機，積極推行內部評級法，建立并實施全面風險管理模式。結合國家產業政策，改進現有國有商業銀行信用等級評定的指標分類和標準值，科學考慮地區、行業、規模、性質等差異．改變評級的固定頻次為動態頻次，增強其時效性。使信用評級具有較高的代表性、靈活性和前瞻性，并把信用評級的作用重心從單純的信貸調查、審查和審批環節轉移分散．增加對條件準人、風險預警、貸后跟蹤管理等指標的重視和運用。當然，在這項工作開展過程中，對于內部信用評級的一些技術性工作．也還要充分考慮借鑒外部評級機構的做法和意見。與此同時．進一步學習國際先進經驗．加快推進貸款分類工作．在這一過程中研究設立標準，把對客戶的信用評級結果與其信貸分類結果結合，在此基礎上綜合考慮某項銀行債權的風險暴露程度．為實行內部評級法和全面風險管理提供經驗。新晨

5．切實改變傳統的業務發展模式．走新型發展的路子。國有商業銀行要根據國民經濟發展狀況、市場需求以及金融創新法律法規等要求．積極創新業務品種，積極開拓業務領域．逐步調整和優化業務結構和盈利結構。切實提高中間業務收入、新業務收入的比例，避免走人發展越快．負擔越重．風險越大的怪圈。

6．加強對各級各類專業人才的引進和培訓．建立一支專業化風險管理團隊。銀行的全面風險管理是對整個機構內各個層次的業務單元、各類風險的全面、全過程管理。它要求將信用風險、市場風險和操作風險以及包含這些風險的各種金融資產與組合、承擔這些風險的各個業務單元納入到統一的體系中．對各類風險依據統一的標準進行測量并加總．且依據全部業務的相關性對風險進行控制和管理。國有商業銀行專業化風險管理團隊建設與其全面風險管理體系建設具有高度的一致性和同步性。全面風險管理既需要一批復合型管理人才，也需要大量專業型技術人才，并且只有兩類人才的作用形成合力，才能使建立起來的全面風險管理系統有效發揮作用。所以，要按照現代人力資源管理理論要求，借鑒國際先進經驗．改革現有的人事管理制度為人力資源管理制度，大力選拔懂經營管理、有專業知識的復合型人才到銀行的管理崗位特別是高級管理崗位，引進、充實各級各類專業人才，建立起一支適用于全面風險分析的專業化人才團隊。使各個崗位人員在整個風險管理系統內默契合作、形成合力。同時，隨著風險分析方法和管理技術以及銀行業務的發展，要對員工進行持續有效培訓，使整個風險管理體系保持先進性和實用性。