金融結構與金融風險傳染范文

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一、中國銀行間市場結構與金融風險傳染

如果從完全連接的網絡結構出發，其最大熵方法計算得出的網絡，很可能無法真實并且準確的反映出網絡結構特征，所以，應該對中國銀行中市場的網絡結構進行不同的情景假設，在情境1中，假設市場網絡是完全連接，也就是銀行與銀行之間是相互關聯的，那么其他4中假設情景中，銀行之間的市場網絡則是從中心邊緣的層級網絡結構，也就是銀行之間沒有任何交易活動。邊緣銀行僅與中心銀行進行交易。將銀行間市場結構與金融風險傳染的特征概況為如下兩方面結論：

完全連接網絡結構會降低金融風險傳染概率和影響程度在違約損失率為日才，情景將不會弓發任何風險傳染，而在違約損失率為時，情景引發的風險傳染程度是種情景中最小的這主要因為在完全連接網絡結構下，由于假設每家金融機構之間都存在資產負債關聯，從而分散了金融機構持有的銀行間資產與負債頭寸，降低了單個銀行違約導致的風險傳染概率；在中心邊緣的層級結構網絡中，位于中心的金融機構數目越少，則金融風險傳染發生的概率越高，金融傳染的嚴重性越大對比種不同的中心邊緣網絡結構的結果可以看到在情景和情景中，中心的金融機構分別為家和家而在情景和情景中，中心的金融機構分別為家和家在不同的違約損失率下，情景和情景中單個銀行破產引發風險傳染的概率均高于情景和情景這主要是因為當中心金融機構數目較少時銀行間資產負債頭寸的分布將更多集中在少數金融機構中，因而一旦這些金融機構破產，將可能引發較為嚴重的后果。

二、結論

首先，從目前我國的金融體系來看，金融機構之間的聯系越是緊密，其單位金融機構風險對整個金融體系的影響就越大，文章所研究的內容就是基于中國銀行資產負債表數據，對現代金融監管內容的分析，在分析過程中發現，如果是單個的銀行破產，其對與整個金融整體系統所帶來的音響和傳染，在損失率不通、網絡構架不同的情況下，其結果也不同，如果網絡結構是完全鏈接的狀態，那么單個銀行風險對整個金融體系所帶來的影響就會比較大，傳染率也會比較高，金融傳染也會更加嚴重。反之，則相反。

其次，本次所研究的資產負債結構，是采用優先鏈接的原則，將銀行優先與總資產規模更好的銀行宅開業務模擬作為假設，并形成了一個銀行市場網絡，在這個網絡結構基礎上，對不同的金融結構參數以及其所帶來的風險傳染進行研究，從而得出，網絡平均度對金融風險傳染的影響較大，并呈現出非線性關系，在網路平均度闕值一定的情況下，網絡平均度如果提高，那么金融風險的傳染范圍必然會有所增加，如果網絡平均速度超過了某個特定的闕值時，網絡平均度就會提高，并迪降低金融風險傳染程度，減少其范圍，所有者權益占比的提高將降低金融風險傳染的范圍和程度；而銀行間總資產和銀行間總負債占比的提高則會增加金融風險傳染的范圍和程度本文的研究從銀行間市場網絡結構和銀行自身資產負債表結構兩個方面展開，研究了金融結構對于金融風險傳染的影響，較好地彌補了巳有相關研究的不足這一研究對于我國金融機構監管有著重要的意義和啟示：一方面，本文的研究結果指出，網絡結構對于金融風險的評估有著重要的影響，且這一影響并非簡單的線性關系，本文的研究結果表明，在銀行業系統風險的控制中，除了對金融系統結構進行監管外對單個銀行的資產負債表結構進行監控也是十分必要的當所有者權益占總資產的比重較高時，金融風險傳染的概率會降低，而當銀行間資產和負債頭寸占總資產的比重較高時，金融風險傳染的概率會提高。

作者：鄭子嫻單位：海峽（福建）交通工程設計有限公司