效用理論投標(biāo)決策中的作用范文
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1效用理論在投標(biāo)項(xiàng)目決策中的應(yīng)用
效用理論考慮了人們對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度,通過(guò)比較不同方案的效用值大小,選擇方案的原則是期望效用值(以下簡(jiǎn)稱(chēng)EUV)最大,是一種非常實(shí)用的,而且也是更加先進(jìn)的決策方法。此方法把決策者對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度考慮進(jìn)去,所以決策結(jié)果更加客觀。例如有甲、乙兩個(gè)建筑工程投標(biāo)項(xiàng)目可供選擇,兩個(gè)項(xiàng)目的收益及概率如表1所示。現(xiàn)有大、小兩家建筑承包公司面對(duì)同樣的情況進(jìn)行投標(biāo)決策。此時(shí),大公司由于其實(shí)力雄厚,代表風(fēng)險(xiǎn)喜好者,小公司由于其規(guī)模小、抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱,代表風(fēng)險(xiǎn)厭惡者。可通過(guò)分別求大、小兩家建筑承包公司對(duì)不同方案的效用值,分別進(jìn)行決策。最后,比較決策結(jié)果是否完全一樣。
不同方案的EUV值可通過(guò)如下方法和步驟確定:
(1)選擇決策的最優(yōu)結(jié)果和最差結(jié)果作為兩個(gè)參考點(diǎn)。因?yàn)樾в弥当硎镜氖且粋€(gè)相對(duì)值而不是絕對(duì)值,因此可以隨意確定這兩個(gè)點(diǎn)的效用值。只是要求隨收益的增大,效用值也增大。為簡(jiǎn)便起見(jiàn),分別把這兩個(gè)點(diǎn)的效用值定為1和0。例如,在上例中,收益最大情況為5000萬(wàn)元,其效用值定為1,最差情況為虧損500萬(wàn)元,其效用值定為0,即EUV(5000)=1、EUV(-500)=0。
(2)確定介于這兩種極端收益之間的其他收益對(duì)應(yīng)的效用值。這時(shí),效用值的確定是基于等效點(diǎn)的概念。假設(shè)決策者要在兩種方案間進(jìn)行選擇:方案A是獲得某確定數(shù)量的收益;方案B是有P概率獲得5000萬(wàn)元收益,同時(shí)有(1-P)概率虧損500萬(wàn)元。為確定方案A和方案B之間的等效點(diǎn),調(diào)整P值,直到?jīng)Q策者認(rèn)為選擇A和B沒(méi)有區(qū)別,即達(dá)到等效點(diǎn),此時(shí)概率可用Pi表示。不同收益對(duì)應(yīng)的效用值可按下式求得,即EUV(Fi)=1×Pi+0×(1-Pi)。例如大公司的決策者認(rèn)為確定收益0萬(wàn)元(方案A)的效用相當(dāng)于以0·2的概率獲得5000萬(wàn)元的收益,同時(shí)以0·8的概率虧損500萬(wàn)元(方案B)的效用,則大公司收益0萬(wàn)元的效用值EUV(0)=1×0·2+0×0·8=0·2;小公司的決策者認(rèn)為確定收益0萬(wàn)元的效用相當(dāng)于以0·6的概率獲得5000萬(wàn)元的收益,同時(shí)以0·4的概率虧損500萬(wàn)元的效用,則小公司收益0萬(wàn)元的效用值EUV(0)=1×0·6+0×0·4=0·6,其它情況,依此類(lèi)推。大、小公司對(duì)不同收益的等效值,即EUV(Fi),如表2所示。在表格上選擇等效點(diǎn),直觀易懂,便于操作。大公司和小公司的決策者選擇等效點(diǎn)的過(guò)程如表2所示。在表中,A表示在該情況下選擇A方案;B表示在該情況下選擇B方案;I表示在該情況下選擇A、B方案都可以,即I表示等效點(diǎn)。
(3)進(jìn)一步計(jì)算不同決策者對(duì)不同方案的期望效用值,進(jìn)行最后的決策。某方案i的期望效用值按以下公式計(jì)算,即EUV(i)=∑Pij×EUV(ij),式中EUV(ij)表示某方案i中某收益j對(duì)應(yīng)的效用值,Pij表示某方案i中某收益j對(duì)應(yīng)的概率。例如可通過(guò)表1中甲、乙項(xiàng)目的不同收益對(duì)應(yīng)的概率和公司對(duì)應(yīng)的效用值,就可分別求出大公司對(duì)甲、乙兩個(gè)項(xiàng)目的期望效用值。大公司:EUV(甲)=0·2×1·0+0·5×0·4+0·3×0=0·4EUV(乙)=0·3×0·5+0·6×0·3+0·1×0·2=0·35由于EUV(甲)>EUV(乙),根據(jù)期望效用值最大原則,大公司應(yīng)該選擇甲項(xiàng)目。小公司:EUV(甲)=0·2×1·0+0·5×0·7+0·3×0=0·55EUV(乙)=0·3×0·8+0·6×0·6+0·1×0·6=0·66由于EUV(乙)>EUV(甲),根據(jù)期望效用值最大原則,小公司應(yīng)該選擇乙項(xiàng)目。
2效用理論在投標(biāo)價(jià)格決策中的應(yīng)用
效用理論也適用于投標(biāo)價(jià)格的決策中。進(jìn)行投標(biāo)價(jià)格決策時(shí),首先建立以下數(shù)學(xué)模型:E(Bi)=(Bi-C)×P(Bi)式中,Bi為某投標(biāo)價(jià)格;C是為履行合同而估算的直接成本;P(Bi)是在投標(biāo)價(jià)格為Bi時(shí)中標(biāo)的概率;E(Bi)為投標(biāo)價(jià)格為Bi時(shí)的期望利潤(rùn)值。在確定投標(biāo)價(jià)格時(shí),首先根據(jù)類(lèi)似工程資料、企業(yè)定額、所掌握的市場(chǎng)價(jià)格信息等確定成本C,然后根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)、市場(chǎng)情況,確定不同投標(biāo)價(jià)格下的中標(biāo)概率P(Bi)。例如某承包商對(duì)某投標(biāo)工程進(jìn)行成本測(cè)算及不同投標(biāo)價(jià)格下的中標(biāo)概率P(Bi)的估算結(jié)果。投標(biāo)價(jià)格分析表Bi/萬(wàn)元500520540560580600利潤(rùn)C(jī)Mi=Bi-C/萬(wàn)元20406080100120P(CMi)0·80·70·50·40·20·1期望利潤(rùn)Mi=CMi×P(CMi)/萬(wàn)元162830322012如果根據(jù)期望損益值法決策,最優(yōu)的投標(biāo)價(jià)格應(yīng)為560萬(wàn)元(見(jiàn)表3)。但是,由于沒(méi)有考慮承包商對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度,所以決策結(jié)果不一定令人滿(mǎn)意。下面根據(jù)期望效用值法進(jìn)行投標(biāo)價(jià)格決策。首先由決策者的基礎(chǔ)上,再結(jié)合企業(yè)自身情況,填寫(xiě)不同方案的等效點(diǎn)確定表。若有某決策者X、Y,代表風(fēng)險(xiǎn)厭惡者,其不同方案的等效點(diǎn)填寫(xiě)結(jié)如表4所示。表中EUV=EUV0(CMi)×P(CMi)。對(duì)于決策者X來(lái)說(shuō),期望效用值最大為0·42,對(duì)應(yīng)的利潤(rùn)為40萬(wàn)元,對(duì)應(yīng)的投標(biāo)價(jià)格為520萬(wàn)元。對(duì)于決策者Y來(lái)說(shuō),期望效用值最大為0·16,對(duì)應(yīng)的利潤(rùn)為80萬(wàn)元,對(duì)應(yīng)的投標(biāo)價(jià)格為560萬(wàn)元。
3結(jié)語(yǔ)
效用理論應(yīng)用于建筑工程投標(biāo)決策中,具有很好的可操作性和實(shí)用價(jià)值。與期望損益值法(EMV法)相比,期望效用值法(EUV法)最大的優(yōu)點(diǎn)是在決策過(guò)程中充分考慮了決策者對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度,其決策結(jié)果更加符合客觀情況,只有在決策者是風(fēng)險(xiǎn)中立者的情況下,EMV法和EUV法才會(huì)得出同樣的決策結(jié)果。