銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理缺陷范文

本站小編為你精心準(zhǔn)備了銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理缺陷參考范文，愿這些范文能點(diǎn)燃您思維的火花，激發(fā)您的寫作靈感。歡迎深入閱讀并收藏。

近年來，隨著市場(chǎng)流動(dòng)性的急劇變化，銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理問題受到了廣泛關(guān)注。實(shí)踐表明，任何一家銀行如果出現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，就可能失去許多潛在的盈利機(jī)會(huì)，并且流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)具有聯(lián)動(dòng)效應(yīng)，一旦流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加劇，極易導(dǎo)致存款人恐慌性地提兌存款，誘發(fā)擠兌風(fēng)波，最終導(dǎo)致銀行破產(chǎn)。

1.銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀

目前，銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理問題主要體現(xiàn)在三個(gè)方面，即流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的組織構(gòu)架不合理，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)薄弱，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo)體系存在局限性。

1.1流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的組織構(gòu)架不合理目前，國內(nèi)多數(shù)銀行，尤其是城市銀行和中小金融機(jī)構(gòu)缺乏有效合理的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理組織構(gòu)架。這種存在缺陷的組織構(gòu)架客觀制約了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性和科學(xué)性。具體表現(xiàn)為：無法通過動(dòng)態(tài)調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債總量和結(jié)構(gòu)，保證全行流動(dòng)性安全；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的度量、監(jiān)測(cè)、控制和報(bào)告缺乏獨(dú)立性，從而無法保證流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理措施能夠得到有效執(zhí)行；無法對(duì)資金來源和運(yùn)用變化進(jìn)行有效地預(yù)測(cè)，綜合權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)和收益，合理安排流動(dòng)性期限結(jié)構(gòu)；缺乏科學(xué)合理的流動(dòng)性應(yīng)急處置預(yù)案，以便發(fā)生緊急情況時(shí)能以合理成本獲得足夠的資金來彌補(bǔ)流動(dòng)性缺口。

1.2流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)薄弱從銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略的演變來看，資產(chǎn)管理、負(fù)債管理、資產(chǎn)負(fù)債綜合管理都是銀行為適應(yīng)外在環(huán)境變化主動(dòng)采取的流動(dòng)性管理手段。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理具有內(nèi)生性，其主體是銀行。可是長期以來，國內(nèi)銀行對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理主要靠外在推動(dòng)，靠央行和監(jiān)管部門的強(qiáng)制，自發(fā)的流動(dòng)性管理嚴(yán)重不足，沒有成為銀行的自覺行為。這使我國銀行對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)不足，缺乏流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的危機(jī)感，缺乏流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)自我控制的自覺性和主動(dòng)性。

1.3流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo)體系存在局限性第一，監(jiān)管指標(biāo)缺乏動(dòng)態(tài)性。我國銀行目前的流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)數(shù)量雖多，但這些指標(biāo)往往只是一種事后反映和控制，只能反映銀行某一時(shí)間的流動(dòng)性狀況。可以說，這種缺乏動(dòng)態(tài)性的事前監(jiān)控手段，對(duì)于尚未建立起科學(xué)合理的流動(dòng)性預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)計(jì)量體系的銀行來說，是不能準(zhǔn)確把握整個(gè)銀行的流動(dòng)性供需變化和缺口變化的。從實(shí)質(zhì)上來說，銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)具有動(dòng)態(tài)性變化的特征，所以對(duì)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控與管理也應(yīng)該是實(shí)時(shí)的、動(dòng)態(tài)的。第二，缺乏流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的預(yù)警機(jī)制。目前多數(shù)銀行對(duì)于流動(dòng)性需求的預(yù)測(cè)仍然停留在對(duì)每日的庫存現(xiàn)金和支付額的預(yù)測(cè)和監(jiān)控，對(duì)貸款資金需求的預(yù)測(cè)或某一集中資產(chǎn)或負(fù)債項(xiàng)目的集中變化相對(duì)忽視，且對(duì)其缺乏行之有效的科學(xué)預(yù)測(cè)方法，無法在事前就進(jìn)行有效的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，常常使流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理陷入被動(dòng)的局面。

2.銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的應(yīng)對(duì)策略

2.1完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的組織構(gòu)架銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系設(shè)計(jì)應(yīng)遵循五個(gè)原則：一是全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則，二是獨(dú)立性原則，三個(gè)垂直管理原則，四是協(xié)調(diào)與效率原則，五是先進(jìn)性與現(xiàn)實(shí)性相結(jié)合原則。一個(gè)有效的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系，應(yīng)由董事會(huì)、執(zhí)行委員會(huì)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理組、有關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的職能和支持部門等組成。這就要求建立日常管理機(jī)構(gòu)，并及時(shí)掌握全行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理狀況，具體負(fù)責(zé)定時(shí)監(jiān)測(cè)流動(dòng)性情況，從而及時(shí)提出防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)措施，同時(shí)以確保全行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的及時(shí)性和有效性。

2.2建立多層次的流動(dòng)性儲(chǔ)備體系建立分層次的流動(dòng)性儲(chǔ)備體系，優(yōu)化流動(dòng)性儲(chǔ)備資產(chǎn)規(guī)模和結(jié)構(gòu)，對(duì)日常流動(dòng)性狀況進(jìn)行管理、監(jiān)測(cè)和報(bào)告。分層次流動(dòng)性儲(chǔ)備體系主要包括現(xiàn)金類資產(chǎn)、可供出售類債券、短期內(nèi)到期的非信貸生息資產(chǎn)和隨時(shí)可變現(xiàn)的非信貸生息資產(chǎn)以及信貸資產(chǎn)、權(quán)益性資產(chǎn)以及持有到期類債券資產(chǎn)這四個(gè)層次。此外，銀行在提高全行資金運(yùn)用效益的同時(shí)，更要增強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，并逐步擴(kuò)大流動(dòng)性儲(chǔ)備，以提升全行抵御流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的能力。

2.3建立完善的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo)體系和壓力測(cè)試體系首先，建立科學(xué)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo)體系，即建立靜態(tài)指標(biāo)與動(dòng)態(tài)指標(biāo)相結(jié)合的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo)體系。流動(dòng)性本身就是一個(gè)動(dòng)態(tài)概念，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也就是一種動(dòng)態(tài)資產(chǎn)運(yùn)動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)，由此可見純粹的靜態(tài)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理是不存在的。全面反映銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，就必須動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)將來一段時(shí)間內(nèi)潛在的資金供求狀況。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo)是衡量和評(píng)價(jià)銀行流動(dòng)性的尺度，只有將靜態(tài)指標(biāo)與動(dòng)態(tài)指標(biāo)有機(jī)結(jié)合在一起，并形成一個(gè)科學(xué)合理的指標(biāo)體系，才能全面地評(píng)估一家銀行的整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，真實(shí)準(zhǔn)確地反映全行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況，從而為管理者提供正確的決策依據(jù)。其次，建立流動(dòng)性壓力測(cè)試體系，并逐步去完善。壓力測(cè)試是一種以定量分析為主的風(fēng)險(xiǎn)分析方法，能夠有效地幫助銀行了解銀行財(cái)務(wù)狀況與潛在風(fēng)險(xiǎn)因素之間的關(guān)系，并深入分析銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，進(jìn)而采取必要的應(yīng)對(duì)措施。

做好銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工作，不僅是銀行適應(yīng)金融監(jiān)管的要求，更是樹立良好形象，保持業(yè)務(wù)持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的需要。因此，筆者認(rèn)為，必須正視銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理問題，并對(duì)其進(jìn)行深入地分析，進(jìn)而采取一些有效地應(yīng)對(duì)策略，以提高全行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理能力，促進(jìn)銀行的穩(wěn)定發(fā)展。