解析銀行風(fēng)險(xiǎn)測(cè)試方法范文
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一、引言
2008年金融危機(jī)提醒我們要加強(qiáng)金融監(jiān)管，提高商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)防范和預(yù)警能力，尤其是加強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理。目前我國(guó)宏觀流動(dòng)性較充裕，商業(yè)銀行整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可控，但也存在一定的風(fēng)險(xiǎn)隱患。我國(guó)商業(yè)銀行新增貸款集中度較高，主要投向地方政府融資平臺(tái)和房地產(chǎn)行業(yè)。而我國(guó)地方融資平臺(tái)存在許多問(wèn)題，法人治理結(jié)構(gòu)不健全，償還債務(wù)主體不明確，潛伏著較大的金融和財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。2009年下半年以來(lái)我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)出現(xiàn)了新一輪房?jī)r(jià)泡沫。一旦房?jī)r(jià)發(fā)生逆轉(zhuǎn)，可能導(dǎo)致房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商資金鏈斷裂，房貸的抵押品價(jià)值下跌，銀行將面臨巨大的償付風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)我國(guó)商業(yè)銀行存款活期化和貸款中長(zhǎng)期化趨勢(shì)明顯，造成銀行資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)錯(cuò)配，加大了銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理是銀行經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中的基礎(chǔ)性工作。無(wú)論是在宏觀經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展時(shí)期還是經(jīng)濟(jì)大幅波動(dòng)時(shí)期，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)始終是金融市場(chǎng)關(guān)注的重要方面。隨著金融全球化發(fā)展，國(guó)內(nèi)外金融市場(chǎng)不斷融合，國(guó)際間的資金流動(dòng)更加頻繁，我國(guó)銀行業(yè)的全面開(kāi)放，商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理面臨更大的挑戰(zhàn)。因此，通過(guò)借鑒發(fā)達(dá)國(guó)家的銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合國(guó)內(nèi)外金融形勢(shì)和我國(guó)銀行業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況，客觀準(zhǔn)確地度量商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平，有利于進(jìn)一步提高我國(guó)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理能力，從而確保我國(guó)銀行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展，為我國(guó)經(jīng)濟(jì)的全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展打好基礎(chǔ)。
二、商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)界定
商業(yè)銀行流動(dòng)性是指銀行具有充足的資金來(lái)應(yīng)對(duì)其負(fù)債的減少和資產(chǎn)的增加的能力，即以現(xiàn)金資產(chǎn)來(lái)滿(mǎn)足正常經(jīng)營(yíng)支付的能力。當(dāng)商業(yè)銀行的流動(dòng)性保持不合理時(shí)，就缺少充足的現(xiàn)金來(lái)償還債務(wù)、滿(mǎn)足存款者提現(xiàn)和保證借款人合理的貸款需求，由此便產(chǎn)生了銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。若銀行在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中持有充足的資產(chǎn)和負(fù)債的流動(dòng)性，那么銀行就沒(méi)有流動(dòng)性問(wèn)題。但商業(yè)銀行作為金融中介機(jī)構(gòu)，隨著經(jīng)營(yíng)環(huán)境的不斷變化，往往會(huì)出現(xiàn)流動(dòng)性缺口，給銀行經(jīng)營(yíng)帶來(lái)不確定性。商業(yè)銀行流動(dòng)性不僅受自身資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的影響，也受外面經(jīng)濟(jì)因素影響，比如外匯占款、央行再貸款、公開(kāi)市場(chǎng)操作、法定存款準(zhǔn)備金政策等。
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是銀行管理者必須要關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)。若商業(yè)銀行出現(xiàn)流動(dòng)性不足，則會(huì)失去良好的盈利機(jī)會(huì)，在極端狀況下，商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)加劇，可能使銀行資不抵債，造成銀行破產(chǎn)。商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)程度的不同，表現(xiàn)為不同的方式。首先，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為商業(yè)銀行不能在金融市場(chǎng)上及時(shí)以合理成本獲得所需資金。其次，商業(yè)銀行沒(méi)有足夠的流動(dòng)性資產(chǎn)來(lái)緩解銀行的資金困境，往往表現(xiàn)為商業(yè)銀行的短期資產(chǎn)價(jià)值不能滿(mǎn)足短期負(fù)債和突然的流動(dòng)性支出。最后，商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)最嚴(yán)重的情況是毫無(wú)流動(dòng)性，這種極端情況很可能引起銀行的破產(chǎn)倒閉。銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)引起流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，比如當(dāng)銀行發(fā)生巨大虧損時(shí)，存款者對(duì)銀行失去信心，引起大量存款流失，發(fā)生“擠兌”現(xiàn)象，同時(shí)其他金融機(jī)構(gòu)也取消了對(duì)該商業(yè)銀行的信貸支持，最終導(dǎo)致銀行破產(chǎn)清算。
壓力測(cè)試是當(dāng)前較流行的度量商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的方法。該度量方法主要研究極端市場(chǎng)情況（如股市突然大幅下跌或房?jī)r(jià)持續(xù)下挫）對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性可能造成的負(fù)面影響，以此來(lái)預(yù)測(cè)那些例外但有可能發(fā)生的重大不利事件造成的流動(dòng)性損失。壓力測(cè)試的目標(biāo)是為了識(shí)別和管理可能引起巨大損失的事件，預(yù)測(cè)在最不利市場(chǎng)環(huán)境下潛在的損失，使銀行管理者主動(dòng)減少無(wú)法承受的風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)管理風(fēng)險(xiǎn)。壓力測(cè)試方法主要包括敏感性分析和情景分析。
（一）敏感性分析
該分析方法度量單一風(fēng)險(xiǎn)因子或少數(shù)幾個(gè)密切相關(guān)的因素發(fā)生一定程度的變動(dòng)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的影響。最簡(jiǎn)單的形式是風(fēng)險(xiǎn)因子變動(dòng)一個(gè)單位銀行整體風(fēng)險(xiǎn)的變化。該方法運(yùn)用簡(jiǎn)單直接，通常是即時(shí)的分析，因此廣泛應(yīng)用于銀行業(yè)務(wù)部門(mén)，部分管理者也以此來(lái)預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化對(duì)銀行造成沖擊的最初值。
（二）情景分析
該方法研究多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子同時(shí)發(fā)生變動(dòng)以及一些危機(jī)事件發(fā)生對(duì)商業(yè)銀行整體風(fēng)險(xiǎn)的影響，通常分為歷史情景方法和假設(shè)情景方法。歷史情景方法以歷史上曾經(jīng)發(fā)生的極端不利事件為基礎(chǔ)，預(yù)測(cè)未來(lái)金融危機(jī)發(fā)生的對(duì)商業(yè)銀行的沖擊。假設(shè)情景方法是通過(guò)對(duì)商業(yè)銀行資產(chǎn)配置和外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化的研究，并參考?xì)v史危機(jī)事件，合理預(yù)測(cè)將來(lái)可能發(fā)生的極端不利事件。假設(shè)情景方法與商業(yè)銀行的特定的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)更加匹配，對(duì)將來(lái)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)注超過(guò)對(duì)歷史的研究，整體預(yù)測(cè)能力更強(qiáng)，但很難確定未來(lái)極端事件發(fā)生的概率，造成較強(qiáng)主觀性。
四、我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試分析
（一）構(gòu)建情景
1.因子選擇。影響商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的因素較多，包括微觀和宏觀兩個(gè)方面。本文結(jié)合我國(guó)商業(yè)銀行的實(shí)際狀況，主要考慮幾下四個(gè)宏觀因素：
一是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)。一國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展?fàn)顩r對(duì)銀行流動(dòng)性有較大影響，國(guó)民經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)增長(zhǎng)是商業(yè)銀行穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)的重要基礎(chǔ)。當(dāng)經(jīng)濟(jì)處于繁榮時(shí)期，居民收入持續(xù)增加，同時(shí)企業(yè)投資擴(kuò)張，盈利能力不斷增加，此時(shí)商業(yè)銀行的儲(chǔ)蓄存款增加，貸款回收面臨的風(fēng)險(xiǎn)減少，資產(chǎn)負(fù)債兩個(gè)方面同時(shí)得到優(yōu)化。Calomiris&Gorton(1991)通過(guò)實(shí)證研究認(rèn)為商業(yè)銀行由于恐慌導(dǎo)致的流動(dòng)性危機(jī)與宏觀經(jīng)濟(jì)的周期波動(dòng)有一定相關(guān)性。在外部經(jīng)濟(jì)相對(duì)穩(wěn)定的情況下，商業(yè)銀行發(fā)生恐慌的概率不大，但在宏觀經(jīng)濟(jì)劇烈波動(dòng)時(shí)，商業(yè)銀行發(fā)生恐慌的概率較大，進(jìn)一步可能導(dǎo)致銀行的流動(dòng)性困難。
二是房地產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)。房地產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)對(duì)銀行業(yè)的流動(dòng)性有較大影響。當(dāng)房地產(chǎn)價(jià)格上漲時(shí)，房地產(chǎn)貸款的價(jià)值也隨之上升，銀行信用風(fēng)險(xiǎn)下降，整體流動(dòng)性狀況得到改善。反之，當(dāng)房地產(chǎn)價(jià)格下跌時(shí)，房地產(chǎn)貸款的價(jià)值不斷減少，可能引起不良貸款的增加，增大了銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。我國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)的資金主要依賴(lài)商業(yè)銀行體系，房地產(chǎn)企業(yè)的融資結(jié)構(gòu)不平衡，從開(kāi)發(fā)到銷(xiāo)售各環(huán)節(jié)的資金大部分都來(lái)源于銀行信貸。我國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)供給和需求雙方都依賴(lài)銀行的信貸支持的現(xiàn)象使得商業(yè)銀行面臨潛在的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
三是法定存款準(zhǔn)備金率。在市場(chǎng)流動(dòng)性偏緊的情況下，上調(diào)法定存款準(zhǔn)備金率是一劑調(diào)控的“猛藥”。我國(guó)近年來(lái)法定存款準(zhǔn)備金率調(diào)整較頻繁，從2007年以來(lái)我國(guó)央行多次上調(diào)該比率，當(dāng)年上調(diào)幅度高達(dá)5.5個(gè)百分點(diǎn)，至2008年6月金融機(jī)構(gòu)的法定存款準(zhǔn)備金率已高達(dá)17.5%，2008年下半年開(kāi)始有所下調(diào)，而2010年以后該比率不斷上調(diào)，截止到2011年6月村鎮(zhèn)銀行、農(nóng)村信用社的法定存款準(zhǔn)備金率為18%，大型金融機(jī)構(gòu)為21.5%。我國(guó)較高的法定存款準(zhǔn)備金率，凍結(jié)了商業(yè)銀行體系大量存款資金，影響其流動(dòng)性管理，尤其是資金來(lái)源不穩(wěn)定的中小股份制銀行。
四是資本市場(chǎng)的發(fā)展。自改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)資本市場(chǎng)從無(wú)到有、從小到大，整體發(fā)展迅速。商業(yè)銀行和資本市場(chǎng)之間存在資金互動(dòng)關(guān)系，資本市場(chǎng)的資金運(yùn)營(yíng)需要商業(yè)銀行的有效支持。同時(shí)兩者的客戶(hù)群體有交叉，個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、上市公司以及券商是資本市場(chǎng)的重要參與者，也是商業(yè)銀行的客戶(hù)。Diamond(1997)指出商業(yè)銀行和資本市場(chǎng)是提供流動(dòng)性的兩種競(jìng)爭(zhēng)性機(jī)制。資本市場(chǎng)對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性的影響是多方面的，發(fā)達(dá)的資本市場(chǎng)有利于提高銀行主動(dòng)負(fù)債能力和流動(dòng)資產(chǎn)變現(xiàn)能力，及時(shí)滿(mǎn)足其流動(dòng)性需求。同時(shí)資本市場(chǎng)的發(fā)展會(huì)改變商業(yè)銀行的存款結(jié)構(gòu)，造成其資金來(lái)源的不確定性。
2.情景設(shè)計(jì)。情景設(shè)計(jì)是商業(yè)銀行進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的重要環(huán)節(jié)。本文采用假設(shè)情景法，考慮將來(lái)可能出現(xiàn)大幅市場(chǎng)震蕩或經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重衰退情況時(shí)對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性的影響，表1假設(shè)了輕度、中度和嚴(yán)重三種不同的壓力情況，列舉我國(guó)商業(yè)銀行可能遭遇越來(lái)越大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力。
（二）情景分析
1.模型設(shè)計(jì)。本文商業(yè)銀行流動(dòng)性壓力測(cè)試的基本模型采用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，具體步驟如下：
一是數(shù)據(jù)說(shuō)明。本文的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型主要研究宏觀經(jīng)濟(jì)因素對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性的影響。因變量為銀行的流動(dòng)性水平，以中國(guó)建設(shè)銀行歷年貸存比率（RATE）表示。自變量為各種宏觀經(jīng)濟(jì)因素，分別選取國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）、房屋銷(xiāo)售價(jià)格指數(shù)（P）、存款準(zhǔn)備金率（RESERVE）、上證綜合指數(shù)（INDEX）表示。1998～2010年各變量的數(shù)據(jù)變動(dòng)情況如表2所示，其中貸存比率為商業(yè)銀行貸款與存款的比值，房屋銷(xiāo)售價(jià)格指數(shù)以1998年為基期進(jìn)行調(diào)整，存款準(zhǔn)備金率和上證綜合指數(shù)均為每年年末數(shù)據(jù)。
二是實(shí)證方法。本文采用時(shí)間序列方法來(lái)處理各個(gè)變量。處理時(shí)間序列數(shù)據(jù)變量時(shí)，要先對(duì)其進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)，以此進(jìn)一步確定選取何種方法分析。通常經(jīng)過(guò)差分后能夠?qū)崿F(xiàn)時(shí)間序列的平穩(wěn)性，但這樣會(huì)使各變量的數(shù)據(jù)喪失大量寶貴的信息。當(dāng)時(shí)間序列自身為非平穩(wěn)數(shù)據(jù)，但其某些線(xiàn)性組合卻呈平穩(wěn)的，那么可選擇協(xié)整方法來(lái)避免樣本信息損失。Engle和Granger指出兩個(gè)或者多個(gè)非平穩(wěn)時(shí)間序列的線(xiàn)性組合可能是平穩(wěn)的。協(xié)整關(guān)系是指不平穩(wěn)的時(shí)間序列所構(gòu)成的平穩(wěn)線(xiàn)性組合反映的各個(gè)變量之間長(zhǎng)期均衡關(guān)系。協(xié)整檢驗(yàn)及協(xié)整向量的估計(jì)方法較多，本文采用EG兩步法。
三是實(shí)證分析。本文采用數(shù)據(jù)平穩(wěn)性檢驗(yàn)。通過(guò)Eviews5.0軟件對(duì)五個(gè)變量分別進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)，結(jié)果如表3所示。其中LRATE、LGDP、LP、LRESERVE、LINDEX分別是建行貸存比率（RATE）、國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）、房屋銷(xiāo)售價(jià)格（P）、存款準(zhǔn)備金率（RESERVE）、上證綜合指數(shù)（INDEX）五個(gè)變量的對(duì)數(shù)形式，D(LRATE）、D(LGDP)、D(LP)、D(LRESERVE)、D(LINDEX)分別表示各個(gè)變量的一階差分值。通過(guò)單位根檢驗(yàn)可知在1998～2009年間LRATE、LGDP、LP、LRESERVE和LINDEX均為非平穩(wěn)的，而五個(gè)變量的一階差分值的序列在10%的顯著水平上均是平穩(wěn)的。因此以上五個(gè)變量都為一階平穩(wěn)，即I（1）。
本文還采用銀行貸存比率與各宏觀變量的協(xié)整檢驗(yàn)結(jié)果。雖然時(shí)間序列LRATE、LGDP、LP、LRESERVE、LINDEX不平穩(wěn)，但是一階差分值為平穩(wěn)序列，符合時(shí)間序列協(xié)整檢驗(yàn)的前提假設(shè)。這里采用EG兩步法對(duì)各個(gè)變量之間的協(xié)整性進(jìn)行檢驗(yàn)，先建立變量之間的回歸方程，再對(duì)回歸方程的殘差平穩(wěn)性進(jìn)行檢驗(yàn)。以L(fǎng)RATE為被解釋變量，LGDP、LP、LRESERVE、LINDEX為解釋變量，運(yùn)用Eviews5.0軟件進(jìn)行回歸分析，得到如下計(jì)量方程：
LRATE=3.24+(-0.266)*LGDP+(0.138)*LP+0.278*LRESERVE+(-0.054)*LINDEX（1）
R2=0.85D.W.=2.09
對(duì)上式的殘差u進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，不包含常數(shù)項(xiàng)和時(shí)間趨勢(shì)項(xiàng)，由SIC準(zhǔn)則來(lái)確定滯后階數(shù)，檢驗(yàn)結(jié)果如表3所示。可知?dú)埐顄序列在1%的顯著水平上拒絕原假設(shè)，殘差u不存在單位根，為平穩(wěn)序列。因此，以上五個(gè)變量之間存在長(zhǎng)期協(xié)整關(guān)系。
公式（1）表明1998～2010年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值、房屋銷(xiāo)售價(jià)格指數(shù)、存款準(zhǔn)備金率、上證綜合指數(shù)與建行貸存比率之間存在長(zhǎng)期均衡關(guān)系。其中國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值、房屋銷(xiāo)售價(jià)格指數(shù)、上證綜合指數(shù)與建行貸存比率負(fù)相關(guān)，而存款準(zhǔn)備金率與建行貸存比率正相關(guān)。貸存比率是反映銀行流動(dòng)性水平的重要指標(biāo)，如果該值越小，則說(shuō)明存款被貸款占用少，銀行的流動(dòng)性充足。由該回歸方程可知，當(dāng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)惡化、房地產(chǎn)價(jià)格逆轉(zhuǎn)、股票市場(chǎng)突然下挫都會(huì)提高銀行的貸存比率，增大銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)監(jiān)管部門(mén)提高法定存款準(zhǔn)備金率在一定程度上減少銀行體系內(nèi)部的流動(dòng)性水平。
2.壓力測(cè)試結(jié)果。將表1中不同程度壓力情景假設(shè)下各宏觀經(jīng)濟(jì)變量的變動(dòng)數(shù)值帶入公式（1）中，就可獲得銀行流動(dòng)性的變動(dòng)幅度。本文以2010年的數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)，具體壓力測(cè)試結(jié)果如表4所示。該結(jié)果表明在輕度壓力情景下，商業(yè)銀行流動(dòng)性降低的幅度并不大，還不會(huì)引起嚴(yán)重流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。如果外部經(jīng)濟(jì)不斷惡化，市場(chǎng)環(huán)境處于嚴(yán)重壓力情景時(shí)，銀行流動(dòng)性水平急驟下降，變動(dòng)幅度達(dá)56.8%，使銀行面臨巨大流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
（三）銀行流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃
商業(yè)銀行通常有一部分潛在的資金來(lái)源，在面臨流動(dòng)性不足的情況下銀行可以選擇或被迫采取這些流動(dòng)性來(lái)源。有效的應(yīng)急計(jì)劃應(yīng)該詳細(xì)地描述這些潛在資金來(lái)源可以獲得的資金數(shù)額，具體在什么狀況下才能采用。在流動(dòng)性危機(jī)中，商業(yè)銀行會(huì)更多地出售流動(dòng)性資產(chǎn)，或出售在正常狀況下不必變現(xiàn)的資產(chǎn)，以此來(lái)增加銀行的資金流入。當(dāng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)加大時(shí)，銀行管理者必須決定出售資產(chǎn)的順序，先選擇變現(xiàn)造成銀行損失最小的資產(chǎn)。應(yīng)急計(jì)劃還包括與貸款人、債權(quán)人以及其他業(yè)務(wù)客戶(hù)保持良好業(yè)務(wù)往來(lái)關(guān)系。在流動(dòng)性危機(jī)情況下，與大的債權(quán)人保持長(zhǎng)期穩(wěn)定關(guān)系尤為重要，更有利于商業(yè)銀行的資金安全。
五、相關(guān)政策建議
（一）完善存款準(zhǔn)備金制度
我國(guó)存款準(zhǔn)備金制度還存在一些問(wèn)題，不利于銀行業(yè)進(jìn)行有效的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，有待進(jìn)一步改革和完善。實(shí)行差別法定存款準(zhǔn)備金率，借鑒西方發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)，按照商業(yè)銀行自身的經(jīng)營(yíng)狀況和存款流動(dòng)性實(shí)行不同的法定準(zhǔn)備金率，鼓勵(lì)銀行按照存款的期限結(jié)構(gòu)進(jìn)行合理的流動(dòng)性管理。同時(shí)取消對(duì)存款準(zhǔn)備金支付利息。一直以來(lái)我國(guó)對(duì)法定存款準(zhǔn)備金支付一定利息，并且準(zhǔn)備金利率較高，2000年該利率為1.89%，2008年下降至1.62%。這種制度設(shè)計(jì)不僅扭曲了中國(guó)人民銀行和商業(yè)銀行之間的正常資金關(guān)系，而且使得我國(guó)銀行缺乏流動(dòng)性管理的壓力和動(dòng)力。
（二）大力發(fā)展金融市場(chǎng)
完善的金融市場(chǎng)能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行有效流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理提供良好的外部環(huán)境。金融市場(chǎng)是銀行進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債管理、保持自身合理流動(dòng)性的主要場(chǎng)所。而我國(guó)金融市場(chǎng)整體發(fā)展程度相對(duì)較低，市場(chǎng)機(jī)制不健全，交易產(chǎn)品較少，尤其是貨幣市場(chǎng)和資本市場(chǎng)不夠發(fā)達(dá)。從長(zhǎng)期來(lái)看，加快發(fā)展資本市場(chǎng)，增加投資基金品種為居民提供投資渠道，同時(shí)要進(jìn)一步發(fā)展股票市場(chǎng)，為企業(yè)直接融資提供便利。將發(fā)展資本市場(chǎng)與改革國(guó)有企業(yè)、建立現(xiàn)代企業(yè)制度以及解決不良資產(chǎn)問(wèn)題聯(lián)系起來(lái)，并嘗試運(yùn)用資產(chǎn)證券化等方式提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性。
（三）優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)
我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)該進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)管理，減少資產(chǎn)負(fù)債期限不匹配的現(xiàn)象。商業(yè)銀行保持合理的資產(chǎn)流動(dòng)性有利于防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。我國(guó)銀行的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)相對(duì)單一，貸款業(yè)務(wù)占資產(chǎn)總額的比例較高。商業(yè)銀行應(yīng)該積極調(diào)整資產(chǎn)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置，提高資產(chǎn)方的流動(dòng)性；減少缺乏流動(dòng)性的貸款資產(chǎn)，增加其他易于變現(xiàn)的流動(dòng)性資產(chǎn)的比例；增加信貸業(yè)務(wù)的種類(lèi)，可考慮增加質(zhì)押貸款、票據(jù)貼現(xiàn)的比例，大力開(kāi)展抵押貸款、消費(fèi)貸款等風(fēng)險(xiǎn)較低的業(yè)務(wù)，提高商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量。
（四）學(xué)習(xí)先進(jìn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)
與發(fā)達(dá)國(guó)家銀行比較，我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的技術(shù)水平還相對(duì)落后。我國(guó)商業(yè)銀行必須學(xué)習(xí)先進(jìn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，提高流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)量和控制的能力，并充分利用信息、數(shù)理建模和統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)，運(yùn)用科學(xué)的分析方法，例如敏感性分析、壓力測(cè)試分析、系統(tǒng)仿真和蒙特卡洛模擬技術(shù)，對(duì)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行科學(xué)度量，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行有效風(fēng)險(xiǎn)管理。通過(guò)對(duì)流動(dòng)性水平的準(zhǔn)確測(cè)量，使我國(guó)商業(yè)銀行從傳統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)性流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)代標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)量化管理。
（五）加快金融創(chuàng)新步伐
當(dāng)前全球金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)非常活躍，給商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理帶來(lái)了巨大的影響。商業(yè)銀行通過(guò)負(fù)債業(yè)務(wù)創(chuàng)新可以增強(qiáng)主動(dòng)負(fù)債的能力，提高負(fù)債的流動(dòng)性。我國(guó)銀行應(yīng)該擴(kuò)大主動(dòng)負(fù)債的業(yè)務(wù)種類(lèi)，包括發(fā)行次級(jí)債券和大額可轉(zhuǎn)讓定期存單，向中國(guó)人民銀行申請(qǐng)?jiān)儋J款、再貼現(xiàn)，從同業(yè)拆借市場(chǎng)融資等。我國(guó)銀行業(yè)應(yīng)該加快開(kāi)展中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新活動(dòng)，通過(guò)提高銀行服務(wù)能力，大力推廣各種委托、中間服務(wù)產(chǎn)品，例如買(mǎi)賣(mài)外匯、結(jié)售匯、國(guó)際結(jié)算、收款等。這些中間業(yè)務(wù)不僅給商業(yè)銀行帶來(lái)成本較低的流動(dòng)性，還可以改善銀行的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。