糧食價格波動論文范文

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1近年來我國主要糧食價格的波動特征分析

1.1數據來源及處理

本文中使用的糧食價格，主要是2003年1月至2013年12月中國農產品集貿市場價格月度數據，主要糧食作物包括小麥、秈稻、玉米、大豆和花生，資料數據來自中國宏觀經濟信息網中的統計數據庫。為了使價格更具代表性，文中統一使用“中等”糧食作物的價格作為分析的依據。根據中宏統計數據庫中公布的最早我國農產品集貿市場價格的月度數據是2002年，故本文選取的基期是2002年（即2002年=100），利用的是定基價格指數（經上年同期價格變化指數轉化而得）。

1.2數據描述性統計分析

首先，根據計算出的主要糧食價格的定基指數數據，進行描述性統計分析。從走勢圖可以明顯看出（參見圖1），近十年來我國糧食價格上漲趨勢明顯，價格變化都是底部不斷抬高，呈現出一種線性上升趨勢，沒有明顯的加速或減速的趨向，可以說是一種趨勢平穩的變化態勢。自2002年至2013年底的十余年間，從平均意義上漲幅最大的是花生的價格，上漲2.16倍，然后依次是大豆、秈稻、小麥和玉米，相差并不算太大，就是漲幅最小的玉米，價格也上漲了1.68倍（較2002年）。從波動的特征方面看，花生、秈稻和大豆價格的波幅較大，特別是花生的價格變化有大起大落的現象，在美國華爾街金融危機前有一個直線上升趨勢，而受金融危機的影響較大，在2008年前后陡然回落，2013年底受石油等大宗商品價格企穩的影響，也出現明顯回落。相對而言，小麥和玉米價格波幅較小，它們都在2003年底出現了一個大的波動，在金融危機中波動較小，玉米價格波動相對較為頻繁，小麥價格波動最為平穩。

2我國主要糧食價格波動的季節特征

眾所周知，糧食的播種時間具有很強的季節性，但對糧食價格走勢的季節性表現及其規律還缺乏統一和明確的認識，主要是因為各種糧食收獲的季節不同，另外還有需求變化的季節性也各不相同，因此，對糧食價格季節性的規律還需要統計方法進行實證。統計學中關于對時間序列進行季節調整、尋找季節因子的方法有多種，本文中主要采用移動平均比率的方法和X-13季節調整模型的方法。

2.1移動平均比率季節調整方法的季節因子

對于時間序列Xt（t=1，2，…），其（乘法）季節調整模型的一般形式為：Xt=TCt×St×It（1）其中，St表示季節因素，TCt表示趨勢循環要素（Tt為長期趨勢，Ct為周期循環變動趨勢），It表示不規則要素。移動平均比率的季節調整方法是利用移動平均法計算出TCt，然后從Xt中剔除該因素，再通過移動平均得到季節因子S，具體的步驟和公式為：第一步：對時間序列Xt進行中心化移動平均，得到趨勢循環要素TCt，為TCt=（0.5Xt+6+…+Xt+…+0.5Xt-6）/12（2）第二步：從原時間序列中剔除TCt的值，得到SIt的值，SIt=Xt/TCt；第三步：分別計算SIt第j個月（j=1，2，…，12）的月度平均值，得到季節因子sj；第四步：對sj進行調整，使之乘積等于1，Sj=sj/s1×s2×…×s1212姨（j=1，2，…，12），（3）Sj即為最終的標準化季節因子，用以統計時間序列的季節性。我國主要糧食價格的季節性表現為：①小麥。我國小麥價格最高的月份是10月份，季節因子1.014，全年最高，可以說是大約冬小麥播種的時間，這個月份除了小麥消費之外，播種的需求也對小麥集貿市場的價格有拉動，導致這段時間小麥的價格達到高峰；其次，第二高點是6月份，大約是新小麥收獲的時候，反映出市場對小麥的需求有“求新棄陳”的去向，熱衷“打新”，也反映出每年新小麥的市場價格高；再次，小麥市場價格依次較高的月份是12月、11月、7月和4月。②秈稻。我國秈稻集貿市場價格最高的月份是2月份，其次是1月份、3月份、4月份，也正是春節前后，反映出由于受春節需求量大的因素影響導致這一時期秈稻的價格比較高，明顯高于其它月份。秈稻價格較低的月份主要集中在5、6、7月份，接近早稻收割的季節。③玉米。我國玉米價格較高的月份依次是1月份、10月份、12月份、2月份和4月份，主要表現為春節前以及新玉米收獲的季節。玉米集貿市場價格較低的月份依次是6月份、8月份、9月份和7月份，基本上屬于夏季前后，玉米價格較低，可能的原因在于這一時期，畜牧草飼料豐富，從飼料方面對玉米的需求量小，導致其價格低。④大豆。大豆價格的高點都在上半年，依次是3月份、4月份、2月份、1月份、5月份和6月份，可能的原因是上半年對大豆的需求明顯大于下半年，而這一時期屬大豆的非收割期，導致價格上漲。大豆價格的地點在下半年，并且呈現出越接近年底價格越低，反映出隨著每年新大豆的收獲，大豆的價格逐漸下降。⑤花生。我國花生價格的季節特征與大豆基本相似，上半年高、下半年低，并且大體價格變化的規律是一年中從1月到12月逐漸下降，12月份達到最低點。

2.2X-13季節因子

X-13模型是在X-12-ARIMA模型的基礎上發展起來的一種季節調整方法，它是X-12-ARIMA方法與SEATS季節調整方法的聯合，在序列因子分解方面引進了TRAMO/SEATS中的SEATS方法，所以，又稱X-13-SEATS季節調整方法。利用X-13季節調整方法在EVIEWS8.0軟件中對我國主要糧食價格的季節因子進行分解得到如圖2所示的季節因子的圖形。從中可以看出：①小麥價格變化近年來有兩個波峰、一個谷底。2002年-2013年期間，初期主要是春節前后月份的價格比較高，8、9月份比較低，但自2006年開始，季節特征逐漸演變和清晰，那就是6月份和10月份達到兩個季節價格高點，3月份為小麥季節價格的低點；②秈稻價格變化有一個明顯的波峰和一個逐漸明顯的谷底。秈稻價格的季節波峰主要表現在2月份，即春節前后，谷底初期在6月份，最近幾年都在8月份；③玉米價格的季節特征逐漸演變為兩個波峰、兩個波谷。兩個逐漸明晰的波峰主要為10月份和1月份，即玉米收獲的季節和春節前，兩個波谷主要為6月份和8月份；④大豆的季節特征最為明顯：一個波峰、一個波谷。大豆價格的波峰在3月份，波谷在12月份；⑤花生價格的兩個波峰比較明顯，波谷有一個逐漸變化的過程，最后有一個越來越明顯。花生價格變化的兩個波峰穩定在4月份和2月份，其中4月份為花生播種的季節，波谷主要顯現在12月份；⑥棉花價格有一個明顯的波峰和波谷，還存在小的波峰。一個大的波峰比較明顯，就是1月份，可能的解釋是與天氣有關，這時一年中最寒冷的季節，另外，2月份的波峰特征也較為顯現，波谷主要在11月份，應該說它的季節變化幅度最大。

3我國主要糧食價格的季節變化的影響因素分析及形成的機理

糧食生產的季節性是受天氣等自然因素影響而形成的固有的規律，但糧食價格的季節性與其種植的季節性沒有必然的聯系，它受眾多因素的影響，它是如何形成的呢？我們從實證角度，探索其季節變化的顯著影響因素有哪些，以及影響力有多大，分析過程中研究對象是主要糧食價格的季節指數。通過實證分析，得出以下幾種因素對糧食價格的季節波動有顯著影響：

3.1需求量的變化

商品價格是由供求平衡決定的，糧食作為人們生活中的重要消費品，其價格市場化程度比較高，受需求量變化的影響比較大，當需求量增大時價格自然會上漲，反之，價格會下降。社會消費品零售總額反映了社會需求量的大小，其變化也從一定程度上反映了對糧食等消費品的需求的變化，其季節指數反映了需求量的季節性。社會消費品零售總額的季節指數與主要糧食價格的季節指數都存在較為顯著的正相關性。

3.2國際糧價價格的傳導

盡管我國糧食產量逐年遞增，能夠滿足我國的自身糧食需求，但由于價格低的驅動，近年來我國糧食的進口量不斷增加，特別是大豆，進口量由2002年的1132萬噸上升到2013年的6638萬噸，十年間翻了6倍。由于大豆等糧食產品進口量的大幅提升，國外大豆的價格對我國大豆價格的沖擊也比較大，顯著地影響我國大豆價格的變化走勢，對我國大豆價格的季節變化的影響明顯。

3.3石油等大宗商品的季節波動

由于糧食的產地與銷地之間往往有很長的距離，交通運輸的成本就直接影響著糧食的價格。經計算，2002年1月至2013年12月期間，布倫特原油價格與我國小麥、秈稻、玉米、大豆和花生的相關系數分別為0.8529、0.8696、0.8544、0.8890、0.9059，伴隨概率都為0.0000，反映出它們之間的走勢高度相關，趨勢具有相同性。經X-13季節調整方法分解后，布倫特原油價格的季節指數與我國大豆價格的季節指數之間的相關系數為0.3016，伴隨概率為0.0002，統計上的相關性達到顯著，它反映了國家原油價格首先影響我國進口量比較大的大豆價格上，進而傳導到其它糧食品種。

3.4金融市場的波動

隨著市場經濟的發展，金融產品不斷創新，很多金融衍生產品與農產品有關，像經濟生活中影響比較大的小麥、玉米、大豆、花生等都有對應的期貨產品，農產品期貨具有價格發現的功能，其與農產品現貨價格關聯性很強，而農產品期貨的價格波動又與整個金融市場的價格波動相輔相成、互相影響，所以，國內外金融市場的波動對糧食價格波動有傳導作用，影響包括季節在內的價格變化。

4結論與啟示

4.1主要結論

我國主要糧食品種的價格波動都有季節性存在，只不過是其季節性強弱程度不一樣，像花生、大豆、玉米的季節性表現較強，小麥和秈稻的季節性表現一般。糧食價格季節性表現的月份有差異，多數糧食價格的季節性都與播種和收割的時間有關，主要的糧食品種都在其播種期和收割期有一個價格高點，而在臨近收割期的幾個月內往往形成一個價格低點。多數糧食價格我國春節前后或年底有一輪季節上漲的季節表現，但像大豆、花生等經濟作物則是上半年價格高，下半年價格低。對于影響糧食價格季節性的因素，不同的糧食品種有差異，但一個共同且基本的決定因素是供求變化的因素，每當新的糧食季節品種收割后，需求量就比較大，從而價格較高，每當春節這一傳統節日到來時，糧食的需求量也比較大，也會導致價格上升。

4.2啟示

4.2.1重視糧食價格的季節性變化通過大量的實證，可以發現我國主要糧食價格的變化具有明顯的季節性，這些季節特征對經濟有很大影響，特別是糧食價格上漲的季節對整個國民經濟中的物價的走勢有很大拉動，必須予以重視。一方面，從糧食生產者———廣大農戶角度，根據糧食價格的季節性規律，要做好糧食的儲存工作，在糧食價格的季節高點，如春節、糧食播種季節等，賣出滿意的糧食價格，實現豐產豐收，收益最大化；另一方面，從糧食消費者角度，做好糧食需求的規劃，在合適的季節買入糧食產品，實現效用的最大化。4.2.2根據糧食價格的季節性表現做好糧價補貼工作糧食補貼政策是世界各國確保糧食安全和農業發展的通常做法，特別是發達國家。我國人口多、人均耕地少，糧食安全問題特別突出，對糧食的補貼非常必要。目前，我國的糧食補貼主要由兩部分構成：直接補貼、最低保護價綜合補貼，直接補貼由糧食直補、糧種補貼、購置農資具補貼和農資綜合補貼。從糧食價格的季節性波動方面來看，這些補貼的項目還很不夠，不能充分保障農戶應對低糧價的沖擊，如糧食的儲存補貼。4.2.3注重觀察國外糧食價格變化的傳導已經證實國內外大豆季節價格變化有顯著的關聯性，通過國外大豆價格波動傳導到國內大豆價格、進而傳導到其它糧食價格的傳導途徑已經形成。由于我國大豆等主要糧食作物的進口量逐年遞增，因此，國際糧價對國內糧價的影響度越來越大，這就啟示我們在觀察糧食價格變化時應將目光放遠一些，注重觀察國外糧食價格的變化趨勢。4.2.4關注國內外金融市場對糧食價格變化的影響美國華爾街金融危機給全球經濟發展帶來巨大沖擊，金融市場的動蕩會影響到實體經濟，使人們不得不關注金融市場的變化。金融市場的變化不僅直接對糧食等農產品價格波動具有傳導性，而且寬松的金融市場還會使很多游資流向糧食等農產品市場，加大它們的價格波動幅度，近年來的“姜你軍”“、豆你玩”“、玉米瘋”等現象就是典型的例證。因此，糧食等農產品價格波動的金融特征提示我們，要更加關注金融市場的波動，關注國內外農產品期貨品的價格走向、農業板塊股票價格的走向等等，全面掌握糧食等農產品價格的影響因素和未來的變化趨勢。

作者：黃守坤單位：山東財經大學