產品制造企業的政府干預研究范文

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《統計與信息論壇雜志》2014年第六期

一、系統模型與參數

本文所考慮的系統可以簡單地用圖1表示。這個模型是以制造商為中心，其生產計劃受市場與政府調控政策參數的影響，詳細描述如下。制造商：假設產品制造商同時生產高風險與低風險兩種產品，必須為兩種產品安排生產計劃分配生產資源。在本文的模型中，我們假設制造商制定計劃和資源調度時首要考慮的是最小化其金融風險。市場：這里主要指市場上產品的價格和需求。每一種產品都有一個固定的已知市場價格，而需求量是服從已知分布的隨機變量。政府職權：政府職權以兩種方式影響制造商的生產決策。一是以等同或低于市場價格訂貨；另一種方式是產品回購，也就是政府部門以低于生產成本的價格回購部分或全部廠家未能售出的產品，回購的價格和比例都由政府職權部門決定。根據以上描述，模型中各個單位的調整參數和變量列舉如下：如前面所述，制造商在制定生產計劃的時候，主要考慮的是最小化財務風險。接下來我們就討論如何進行具體財務風險的測量。

二、量化財務風險

本文利用著名的條件風險價值（CVaR）模型來測量制造商的生產計劃的財務風險，在這一部分，首先給出了制造商的損失函數并證明其凸函數特性，接著給出了CVaR的定義和屬性。

（一）損失函數和其凸性描述隨著決策變xH、xL和隨機市場需求dH、dL變化的利潤也是一個隨機變量。根據第二節的描述，利潤由兩部分構成：1．常規銷售獲取的利潤；2．政府回購獲取的利潤。我們取利潤的相反數為損失函數，因此高風險產品的損失函數可以表述為：

（二）條件風險價值（CVaR）我們用系統的損失函數的條件風險價值來測量制造商生產計劃的風險。首先我們對條件風險價值的定義和屬性作一個簡短的回顧。CVaR被提出之前，在20世紀90年代風險價值模型（VaR）作為一種最著名的風險測量工具被廣泛研究和應用［5］。損失函數L（x，d）包括一個決策向量x和一個隨機向量d以及一個給定常數的0＜a＜1。損失函數的VaR被定義為：HuangD．等很好地研究了函數Fa（x，β）的特性以及它與VaR和CVaR的關系［8］。這些研究結果將在下面的定理中分別總結。正是由于CVaR具有這些良好的特性，使之被廣泛應用于管理學各領域的研究中。

三、仿真結果與分析

本部分通過一個例子進行仿真分析。在這個例子中，制造商生產2種類似疫苗的產品，一種是高風險產品，一種是低風險產品。高風險產品類似于流感疫苗，需求是不確定的，只有在年末北半球是否發生疫情才能決定。低風險產品類似于常規疫苗，需求是穩定的，出生率等其它因素是可以估計的。在這個例子中，這兩種產品的數據我們從Cˇerba′ko－va′的研究中獲得并描述如下高風險產品的需求dH［9］817－822。我們假定它是截斷常正態分布在區間［50，200］上，原始的正態分布均值為125（百萬），方差75，表示為N（125，75）。低風險產品的需求dL也被取值為在區間［3050］上的正態分布N（40，5）。其它的參數包括CH＝8，PH＝12，CL＝25，PL＝40。加之在所有的模型中a＝0．95。

（一）生產商無政府干預下的產品選擇在這個模型中，政府干預被假設為無效的。此外，R＝0并且LbH＝0因此約束條件1和3無效。制造商行為的目的集中在選擇產品上。在約束條件2中IL的值從1350增加到1750，并且可以觀察到隨著總投資的增長，在高風險產品和低風險產品中總投資曲線是如何分布的。仿真的結果見圖3，從圖3中可以看出總投資增長越多，在低風險產品上的投資也越多。它表明了金融回報如果得到保障或者不是主要的關注重點，制造商總是盡量避免額外的風險［10］。這就可以解釋為什么在1990年疫苗生產廠家一直停止交易。因此，期望某些藥物保持一個穩定的供給，這些藥物的風險應該降低至不至于廠家退出市場。在其余的部分，我們通過模型來分析政府干預和緊急供應對減少制造商風險的作用。

（二）政府干預1．采購合同。在這個仿真中，假設高風險產品為制造商的唯一產品，在沒有政府回購的情況下，我們研究企業風險和對企業決策的影響。約束條件1和2無效，并且LbH在約束條件3中取值150以保持最小的產量。政府采購合同的取值OG從50到210，相應的計劃輸出和企業風險的變化情況在圖4中標出。在圖4中企業風險隨著政府采購合同的增加而減小，由于最小產量的限制，計劃輸出沒有改變。當政府采購合同超過最小產量后，企業風險以很小的比率持續減少，也就是企業的產出效益保持在一定的水平。如同我們期望的結果一樣，由于政府的采購合同使得風險從企業轉移到政府。不管怎樣，政府部門沒有面對更多的風險，因為其可通過防疫補助基金獲益，也就是說從那些各州的衛生部門，某些大城市的防疫基金等處獲得。2．回購政策。這個仿真和前一個相似，假設沒有政府采購合同，而回購是有效的。政府回購比率為SB＝1并且回購價格在0到7．8之間變化。最小的產量也是150。采用政府回購，政府的損失函數可以簡單的表述為PB（dH－xH）＋，并且這個損失的CVaR也可十分簡單的計算。這個模擬的結果表明隨著PB的變化，xH仍然保持為150，但是制造商和政府的CVaR改變了。回購價格PB的改變在圖5中表示。從圖5可以觀察到制造商的風險隨著PB的增加而減小，但是轉移給政府的風險總是正相關的，并且與政府采購合同相比，其風險性更高。通過上述分析可以看出政府干預可以很好地平衡企業效益與政府支出的關系，通過調整模型的輸入參數，能夠比較政府不同干預政策的結果。

四、結論

本文將高風險必備產品制造企業的政府干預研究從理論研究擴展到實際研究層面上，以美國制藥企業為例，提出了一個適合分析高風險必備產品生產工業的通用模型，并引入制造商損失函數的條件風險價值來測量其財務風險，為企業和政府制定決策提供理論依據。將政府干預研究的結果作為公共政策評估的一種方式，本文提供了檢驗公共政策的一種新方法。通過這種方法，可以比較不同的政府政策，從中選出最優的政策。在中國某些疫苗的制造業和市場還處在初期階段，如果只采用國家投入生產高風險必備產品不符合市場規律，應該通過市場調節和政府干預相結合，通過立法或者是產業政策促進高風險臨床必備藥品的研發和生產，提高藥品企業生產制造、改進創新的積極性。政府特別要加強關于藥品短缺的立法建設，從法制層面明確藥品短缺的主要責任人，建立藥品短缺的信息平臺，指導企業的研發與生產。

作者：趙春江王晨單位：哈爾濱商業大學財政與公共管理學院德克薩斯A＆M大學化學工程系