小額信貸信用風(fēng)險(xiǎn)論文范文

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一、層次分析法的概念

層次分析法是美國(guó)匹茨堡大學(xué)的運(yùn)籌學(xué)專(zhuān)家T.L.Satty教授于20世紀(jì)70年代中期創(chuàng)立的一種對(duì)不同層次中相關(guān)因素的權(quán)重賦值的分析方法。它本質(zhì)上是一種決策思維方式，它把復(fù)雜的問(wèn)題分解為各個(gè)組成因素，將這些因素按支配關(guān)系分組形成有序的遞階層次結(jié)構(gòu)，通過(guò)兩兩比較的方式確定層次中諸因素的相對(duì)重要性，然后綜合人的判斷以決定決策諸因素相對(duì)重要性總的順序。

二、利用層次分析法確定各指標(biāo)的權(quán)重

首先，對(duì)己經(jīng)建立的層次結(jié)構(gòu)進(jìn)行簡(jiǎn)化，用A，B1到B4，C1到C16對(duì)層次結(jié)構(gòu)中的各指標(biāo)進(jìn)行簡(jiǎn)化標(biāo)號(hào)，得到以下層次結(jié)構(gòu)圖。接下來(lái)就對(duì)小額信貸信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型指標(biāo)體系建立判斷矩陣，判斷矩陣的具體數(shù)值，采用1~9標(biāo)度方法，標(biāo)度方法主觀性較強(qiáng)，專(zhuān)家打分可能存在不一致的情況，可以將不同專(zhuān)家的評(píng)分加權(quán)平均，以便獲得較為科學(xué)合理的判斷數(shù)值。以下是各層判斷矩陣，并根據(jù)判斷矩陣計(jì)算各自權(quán)重。對(duì)個(gè)人信息B1，職業(yè)特征B2，經(jīng)濟(jì)況B3，社會(huì)關(guān)系B4構(gòu)造判斷矩陣，如表1所示。因此，該模型的一致性得到檢驗(yàn)通過(guò)。對(duì)文化程度C1，年齡C2，婚姻狀況C3，戶(hù)籍狀況C4，信用記錄C5，房產(chǎn)情況C6，個(gè)人年收入C7，信用卡最高額度C8，詳細(xì)住址C9，單位性質(zhì)C10，擔(dān)任職務(wù)C11，從業(yè)年限C12，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)C13，家庭聯(lián)系人C14，工作聯(lián)系人C15，朋友聯(lián)系人C16，構(gòu)造判斷矩陣過(guò)程同上。由此，評(píng)分模型的各指標(biāo)權(quán)重及綜合權(quán)重確定見(jiàn)表2。從表2中可以看出，對(duì)于小額信貸信用風(fēng)險(xiǎn)影響因素而言，相對(duì)較重要的指標(biāo)有信用記錄，占整個(gè)綜合權(quán)重的比例達(dá)到18.5%；房產(chǎn)情況和個(gè)人年收入，占整個(gè)綜合權(quán)重的比例均達(dá)到14.52%。相對(duì)重要性較低的指標(biāo)有從業(yè)年限和行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，占整個(gè)綜合權(quán)重的比例均只有0.91%；朋友聯(lián)系人，占整個(gè)綜合權(quán)重的比例僅有1.9%；詳細(xì)地址和擔(dān)任職務(wù)，在整個(gè)綜合權(quán)重中的占比均未達(dá)到3%。

三、建立信用評(píng)分表

根據(jù)以上評(píng)分表，對(duì)小額信貸申請(qǐng)者的實(shí)際情況進(jìn)行評(píng)分，然后再根據(jù)得分情況列出與之相對(duì)應(yīng)的貸款決定。在此設(shè)定，75分以上的客戶(hù)可直接取得授信資格，具體授信金額按照客戶(hù)提交的資料予以確定；55~75分的客戶(hù)，由風(fēng)險(xiǎn)管理人員進(jìn)行資料核實(shí)，通過(guò)電話(huà)調(diào)查、實(shí)地征信等方式進(jìn)行進(jìn)一步分析，由此來(lái)確定是否授信以及授信額度；55分以下的客戶(hù)直接評(píng)分拒貸。由于客戶(hù)資料的保密性，所獲得數(shù)據(jù)相對(duì)不多，不便于用大數(shù)據(jù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，故而抽取幾個(gè)典型的現(xiàn)實(shí)案例，來(lái)驗(yàn)證該評(píng)分模型的有效性。

四、實(shí)際案例分析

案例：王女士，個(gè)體，法人，下面對(duì)她進(jìn)行評(píng)分，具體結(jié)果見(jiàn)表4。實(shí)際情況：王女士因購(gòu)買(mǎi)原材料需要申請(qǐng)貸款15萬(wàn)元，最終因其提供的聯(lián)系人均與其為同一工作單位，風(fēng)險(xiǎn)管理人員以風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中為由，批下實(shí)際額度為6萬(wàn)元。這個(gè)案例從一定程度上證明該模型有效。

五、結(jié)論

信用評(píng)分模型的存在為小額信貸信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)提供了科學(xué)的、客觀的、有效的、公平的手段，有利于提高貸款效率，降低小額信貸機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)成本，降低不良貸款產(chǎn)生的可能性。雖然在實(shí)際工作中，該信用評(píng)分模型具有一定的有效性，與信用風(fēng)險(xiǎn)管理人員的綜合經(jīng)驗(yàn)和分析能力相結(jié)合可以對(duì)信貸決定提供一定的支撐，然而在某些特殊的情況下，該評(píng)分模型也會(huì)失效，甚至對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)給出錯(cuò)誤的信號(hào)，這就需要根據(jù)實(shí)際的情況和真實(shí)而大量的數(shù)據(jù)對(duì)模型進(jìn)行不斷的修正和完善，以此來(lái)提高信用評(píng)分的有效性、科學(xué)性和客觀性。

作者：蔣小兔査奇芬單位：江蘇大學(xué)財(cái)經(jīng)學(xué)院