大數(shù)據(jù)銀行業(yè)風(fēng)險管理挑戰(zhàn)及展望范文

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摘要：在金融領(lǐng)域，大數(shù)據(jù)技術(shù)已經(jīng)得到銀行業(yè)的廣泛使用。我國多家銀行紛紛開始為進(jìn)一步收集和分析大數(shù)據(jù)而建立新的平臺，將傳統(tǒng)數(shù)據(jù)倉庫與大數(shù)據(jù)系統(tǒng)有效結(jié)合。風(fēng)險管理是金融業(yè)生存發(fā)展的核心，運(yùn)用大數(shù)據(jù)推動銀行業(yè)風(fēng)險管理轉(zhuǎn)型已成為未來發(fā)展的趨勢。

關(guān)鍵詞：大數(shù)據(jù)；風(fēng)險管理；數(shù)據(jù)安全

大數(shù)據(jù)時代已經(jīng)來臨，各種信息化設(shè)備和應(yīng)用系統(tǒng)所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量的年均增速超過50%，預(yù)計(jì)到2020年全球產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量將達(dá)到44ZB（44x1021B），數(shù)據(jù)量的指數(shù)型增長顯著改變了當(dāng)今社會的競爭方式和經(jīng)營方式。對于銀行業(yè)來說，大數(shù)據(jù)時代的核心競爭力就是選擇正確的技術(shù)，對銀行擁有的海量數(shù)據(jù)進(jìn)行全方位、系統(tǒng)化地分析與挖掘，參考有價值的結(jié)果并做出正確的商業(yè)決策，提高風(fēng)險控制技術(shù)和水平，進(jìn)而在競爭中保持長期優(yōu)勢。

大數(shù)據(jù)環(huán)境下銀行業(yè)風(fēng)險管理面臨的挑戰(zhàn)

大數(shù)據(jù)技術(shù)在銀行業(yè)風(fēng)險管理方面具有積極推動作用，在很大程度上變革了整個金融行業(yè)的業(yè)務(wù)模式，創(chuàng)造了新的業(yè)務(wù)價值，提供了更好的管理工具，將為銀行風(fēng)險管理轉(zhuǎn)型提供良好的戰(zhàn)略契機(jī)。但是，銀行業(yè)在推廣大數(shù)據(jù)風(fēng)險管理時仍然面臨著巨大的挑戰(zhàn)。首先，從銀行風(fēng)險管理的公司治理層面來看，傳統(tǒng)的風(fēng)險管理模式無法適應(yīng)新形勢的變化。2014年，以大數(shù)據(jù)思維為核心的互聯(lián)網(wǎng)金融使傳統(tǒng)商業(yè)銀行受到極大沖擊，商業(yè)銀行由此邁入轉(zhuǎn)型期。2018年，銀保監(jiān)會已經(jīng)將銀行數(shù)據(jù)治理作為董事會、高管層的職責(zé)之一，提高到公司治理層面進(jìn)行風(fēng)險管控。這也對銀行大數(shù)據(jù)風(fēng)險管理提出了新的要求。其次，從銀行大數(shù)據(jù)風(fēng)險管理的有效性來看，商業(yè)銀行以結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)為主的傳統(tǒng)風(fēng)險管理體系無法滿足和適應(yīng)日新月異的數(shù)據(jù)形式。同時客戶群體也發(fā)生了很大變化，信用水平參差不齊，僅僅依靠分析傳統(tǒng)的客戶數(shù)據(jù)是不夠的。金融機(jī)構(gòu)必須過濾更多的數(shù)據(jù)來識別欺詐行為，需要尋求一個有效的方法來建立動態(tài)風(fēng)險視圖，在管理信用風(fēng)險環(huán)節(jié)具備實(shí)時數(shù)據(jù)錄入和動態(tài)信用風(fēng)險評估的能力，以提高風(fēng)險控制模型自身的學(xué)習(xí)能力和內(nèi)部數(shù)據(jù)的實(shí)效性。第三，從銀行大數(shù)據(jù)風(fēng)險管理技術(shù)來看，從國外引入的風(fēng)險控制模型的適用性和實(shí)際效果并不理想。中國大多數(shù)銀行的風(fēng)控模型主要從國外引入，基于其本身信用風(fēng)險和操作風(fēng)險的復(fù)雜性，再加上信息不全等諸多因素的困擾，所引進(jìn)模型的實(shí)際運(yùn)行效果并不理想。目前多數(shù)國內(nèi)銀行開始在參考國外信用風(fēng)險評估模型的基礎(chǔ)上制作了“中國版本”。“中國版本”的風(fēng)控模型也有一些突出缺點(diǎn)：一是中國企業(yè)信用貸款過于依賴政府授信和國有企業(yè)，這種粗放式信用風(fēng)險管理在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整過程中容易出現(xiàn)不良貸款。二是過高的信用審核標(biāo)準(zhǔn)使得大量個人貸款申請人無法通過審核，銀行無法為更多人提供服務(wù)，特別是在信用消費(fèi)領(lǐng)域無法實(shí)現(xiàn)“普惠金融服務(wù)”這一目標(biāo)。第四，從銀行業(yè)大數(shù)據(jù)風(fēng)險管理的基本環(huán)境來看，由于大數(shù)據(jù)風(fēng)控對海量數(shù)據(jù)的儲存與革新優(yōu)化要求較高，目前我國商業(yè)銀行傳統(tǒng)風(fēng)險管理主要采用批量處理的形式，與大數(shù)據(jù)風(fēng)控要求的高時效性、精確性存在差距，由此帶來的信用風(fēng)險也是銀行面臨的巨大挑戰(zhàn)之一。

世界銀行業(yè)加強(qiáng)大數(shù)據(jù)風(fēng)險管理的現(xiàn)狀

2008年國際金融危機(jī)之后，世界各地的金融機(jī)構(gòu)越來越多地采用主動風(fēng)險管理的新模式，在加強(qiáng)信用卡欺詐檢測、金融犯罪合規(guī)、信用評分、壓力測試和網(wǎng)絡(luò)分析等領(lǐng)域，大數(shù)據(jù)分析技術(shù)在風(fēng)險管理方面發(fā)揮著重要作用。美國跨國投資銀行和金融服務(wù)公司摩根大通通過生成大量有關(guān)其美國客戶的信用卡信息和其他交易數(shù)據(jù)，利用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，能夠?qū)⑾M(fèi)者市場劃分為更小的細(xì)分市場，并可在幾秒鐘內(nèi)生成報告。相比于美國，歐洲仍處于大數(shù)據(jù)技術(shù)利用的早期階段。英國BigDataFinance（2015-2019）制定并開展了關(guān)于“金融研究與風(fēng)險管理”的大數(shù)據(jù)創(chuàng)新培訓(xùn)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃，開發(fā)和實(shí)施大型復(fù)雜數(shù)據(jù)集的實(shí)證金融和新的風(fēng)險管理定量和計(jì)量方法，這增強(qiáng)了歐洲銀行和其他金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險防范能力。在德國，德意志銀行利用大數(shù)據(jù)在各個領(lǐng)域進(jìn)行了大量投資，該行開發(fā)的最新軟件系統(tǒng)Hadoop，主要用于大型和半結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的查詢和統(tǒng)計(jì)分析，且表現(xiàn)良好。歐盟議會通過的《通用數(shù)據(jù)保護(hù)條例》于2018年5月25日正式實(shí)施，該條例適用于任何收集、傳輸、保留或處理涉及到歐盟所有成員國內(nèi)個人信息的機(jī)構(gòu)組織。

中國銀行業(yè)不斷創(chuàng)新風(fēng)險管理體系

為了有效防止信用風(fēng)險的發(fā)生，近年來我國多家商業(yè)銀行依托大數(shù)據(jù)技術(shù)紛紛建立了內(nèi)部安全機(jī)制與信用風(fēng)險管理體系，不斷加強(qiáng)對信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險識別和評估技術(shù)的研發(fā)與創(chuàng)新。在防范金融風(fēng)險、提高反欺詐能力等領(lǐng)域，工商銀行2014年自主開發(fā)了風(fēng)險監(jiān)測大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺——電子安全智能服務(wù)平臺，已經(jīng)累計(jì)為150多家銀行提供風(fēng)險相關(guān)的大數(shù)據(jù)服務(wù)，對推動銀行業(yè)加強(qiáng)風(fēng)險防控發(fā)揮了積極作用。中國農(nóng)業(yè)銀行通過運(yùn)用非結(jié)構(gòu)化MPP（MassivelyParallelProcessing，大規(guī)模并行處理）和HDFS（Hadoop分布式文件系統(tǒng)）之間的融合，對整個系統(tǒng)運(yùn)行的安全狀況做出判斷，從而實(shí)現(xiàn)了客戶的統(tǒng)一視圖、產(chǎn)品的統(tǒng)一管理以及客戶的精準(zhǔn)營銷和風(fēng)險管控等等。在大數(shù)據(jù)平臺的運(yùn)營及監(jiān)管方面，中國建設(shè)銀行建立了專屬“模型試驗(yàn)室”，基于結(jié)構(gòu)化和非結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù)支持大數(shù)據(jù)模型的研發(fā)，全面服務(wù)于實(shí)時數(shù)據(jù)的提供交付與銀行決策的制定。為實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的集中整合，提升業(yè)務(wù)效率，中信銀行信用卡中心實(shí)施了EMCGreenplum數(shù)據(jù)倉庫解決方案，從而實(shí)現(xiàn)了近似實(shí)時的商業(yè)智能和秒級營銷，銀行業(yè)務(wù)運(yùn)營效率得到全面提升。基于數(shù)據(jù)倉庫，中信銀行信用卡中心可以從交易、服務(wù)、風(fēng)險、權(quán)益等多個層面分析數(shù)據(jù)，其營銷團(tuán)隊(duì)可以對客戶按照低、中、高價值進(jìn)行分類，并且根據(jù)銀行整體經(jīng)營策略提供相應(yīng)的個性化服務(wù)。

銀行業(yè)風(fēng)險管理變革的幾點(diǎn)建議

大數(shù)據(jù)背景下，銀行業(yè)風(fēng)險管理變革勢在必行。要引入大數(shù)據(jù)思維，通過大數(shù)據(jù)技術(shù)優(yōu)化風(fēng)險管理中數(shù)據(jù)搜集、風(fēng)險分析、模型應(yīng)用、管理決策等各個環(huán)節(jié)，最終構(gòu)建智慧型全面風(fēng)險管理體系。為此，銀行業(yè)應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注如下幾個方面：

第一，強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)，打造全方位的安全保障體系。

大數(shù)據(jù)風(fēng)險管理作為人工智能時代的重要內(nèi)容，政府部門和銀行機(jī)構(gòu)都應(yīng)順應(yīng)時代潮流，強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)，積極應(yīng)對。政府部門應(yīng)以現(xiàn)行立法為出發(fā)點(diǎn)，進(jìn)一步完善數(shù)據(jù)權(quán)屬、數(shù)據(jù)管理、關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施、穩(wěn)定性保障、數(shù)據(jù)安全等相關(guān)專門性法律，著力改善數(shù)據(jù)信息共享的使用環(huán)境。銀行機(jī)構(gòu)應(yīng)制定基于大數(shù)據(jù)的風(fēng)險管理戰(zhàn)略和體系，加強(qiáng)風(fēng)險限額管理、風(fēng)險評估、風(fēng)險獎懲、風(fēng)險責(zé)任約束等。

第二，明確相關(guān)部門職責(zé)，保障數(shù)據(jù)信息安全。

首先，監(jiān)管部門要創(chuàng)造良好的監(jiān)管環(huán)境。順應(yīng)風(fēng)險管理從靜態(tài)數(shù)據(jù)向動態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化、從人為判斷向模型分析轉(zhuǎn)化、從零散管理向體系管理轉(zhuǎn)化的趨勢，加強(qiáng)對云端數(shù)據(jù)服務(wù)商的監(jiān)管。在出臺相應(yīng)的數(shù)據(jù)保護(hù)機(jī)制的同時，積極開展應(yīng)急處置、風(fēng)險評估和安全控制的能力建設(shè)。其次，銀行要用大數(shù)據(jù)的思維和理念來構(gòu)建以客戶為中心的全面風(fēng)險管理體系，理順部門間的職責(zé)分工，淡化部門色彩，徹底打破以往小數(shù)據(jù)模式下形成的部門、機(jī)構(gòu)、區(qū)域、產(chǎn)品間數(shù)據(jù)信息分隔管理以及由分支機(jī)構(gòu)各自分散識別風(fēng)險的做法，形成按客戶集中統(tǒng)一管理數(shù)據(jù)信息和高效協(xié)調(diào)機(jī)制。

第三，加強(qiáng)數(shù)據(jù)安全防護(hù)，有效抵御數(shù)據(jù)安全威脅。

大數(shù)據(jù)平臺作為維護(hù)銀行業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常運(yùn)營以及降低風(fēng)險事件發(fā)生概率的重要工具，有效的技術(shù)支撐是保障大數(shù)據(jù)安全可靠、提升數(shù)據(jù)治理能力的關(guān)鍵。一是進(jìn)一步加強(qiáng)數(shù)據(jù)安全防范技術(shù)研究，促進(jìn)數(shù)據(jù)安全防范信息和修復(fù)舉措的收集與共享，健全數(shù)據(jù)價值流通體系、提升數(shù)據(jù)開發(fā)利用的社會價值和科技價值。二是在數(shù)據(jù)收集、存儲、使用、傳輸、共享及銷毀等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，及時共享技術(shù)清單，確保在遭受到潛在的安全威脅時具備解除風(fēng)險的技術(shù)水平及能力。三是銀行要加強(qiáng)對相關(guān)部門數(shù)據(jù)安全責(zé)任人的管理，明確其數(shù)據(jù)訪問權(quán)限、異常行為告警處置，制定相應(yīng)的獎懲措施，加強(qiáng)數(shù)據(jù)安全日常運(yùn)營工作，降低數(shù)據(jù)被外界干預(yù)或操縱的風(fēng)險。

第四，提高大數(shù)據(jù)風(fēng)控模型技術(shù)，加強(qiáng)保護(hù)公民個人隱私。

我國銀行業(yè)要進(jìn)一步加強(qiáng)大數(shù)據(jù)風(fēng)控研究，提高風(fēng)險控制模型自身的學(xué)習(xí)能力和內(nèi)部數(shù)據(jù)的實(shí)效性。同時加大對個人隱私的保護(hù)力度。目前我國尚未建立相對成熟的公民隱私權(quán)保護(hù)法律體系，應(yīng)當(dāng)完善分散在各部門法之中的隱私權(quán)保護(hù)細(xì)則，并在現(xiàn)行法律法規(guī)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步夯實(shí)其薄弱之處。

作者：施燕 單位：中信集團(tuán)監(jiān)事會辦公室財(cái)務(wù)監(jiān)督處處長