互聯(lián)網(wǎng)對商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)能力的影響范文

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【摘要】本文選取了從2010～2015年中國12家商業(yè)銀行的半年度數(shù)據(jù)，并采用面板門檻回歸模型對銀行互聯(lián)網(wǎng)化及其風(fēng)險承擔(dān)進(jìn)行了實(shí)證檢驗。研究發(fā)現(xiàn)，電子銀行替代率、網(wǎng)銀交易額與銀行總資產(chǎn)比值與銀行風(fēng)險承擔(dān)之間存在非線性的關(guān)系，具有門限效應(yīng)。資本充足率的提高能夠加強(qiáng)銀行承擔(dān)風(fēng)險的能力。

【關(guān)鍵詞】商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)化；銀行風(fēng)險承擔(dān)；門限模型

一、引言

商業(yè)銀行作為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要載體，需要迎合時展的步伐，積極響應(yīng)國家號召，抓住互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展時機(jī)，促進(jìn)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的相互結(jié)合應(yīng)用。“互聯(lián)網(wǎng)+銀行”的主旨在于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)的結(jié)合，變革商業(yè)銀行原有的業(yè)務(wù)模式和運(yùn)轉(zhuǎn)流程，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)多元化和效率最大化。商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)化運(yùn)用“大數(shù)據(jù)”等技術(shù)解決了以往由于地域和時間限制不能操作的難題，同時銀行和客戶之間的信息不對稱性，提升了銀行管理風(fēng)險的能力，而我們對互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的風(fēng)險防范卻并不完善。互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的漏洞，商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)化發(fā)展法律空缺都會帶來前所未有的潛在風(fēng)險。本文研究了我國商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)化發(fā)展對其風(fēng)險承擔(dān)能力的影響，對我國商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)化持續(xù)健康發(fā)展提出相應(yīng)對策與建議。

二、銀行互聯(lián)網(wǎng)化與其風(fēng)險承擔(dān)的實(shí)證研究

（一）模型構(gòu)建

經(jīng)過分析，選取資本資產(chǎn)比率作為模型研究的應(yīng)變量，以電子銀行替代率、網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)交易額與商業(yè)銀行總資產(chǎn)的比值作為自變量，建立商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)化對其風(fēng)險承擔(dān)能力的影響的計量經(jīng)濟(jì)模型，實(shí)證檢驗兩者之間存在的非線性關(guān)系。

（二）樣本選擇和描述性統(tǒng)計

本文在剔除了信息較少的目標(biāo)樣本后，選擇我國12家主要商業(yè)銀行2010～2015年半年度的面板數(shù)據(jù)作為本文主要研究樣本，這些數(shù)據(jù)的獲取大多來源于《中國網(wǎng)上銀行年度監(jiān)測報告》《中國網(wǎng)上銀行行業(yè)發(fā)展報告》《中國統(tǒng)計年鑒》銀行年報、國泰君安數(shù)據(jù)庫以及萬德金融數(shù)據(jù)庫。樣本包括中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、交通銀行5家大型商業(yè)銀行，光大銀行、興業(yè)銀行、北京銀行等7家中小商業(yè)銀行。在進(jìn)行實(shí)證檢驗分析之前，首先對采集到的樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行簡單的描述性分析，從中可以初步了解樣本變量的最值和方差等情況，進(jìn)而可以了解到樣本的分布特征。

（三）實(shí)證分析

1.普通面板門限回歸檢驗。在實(shí)證檢驗門限模型之前，先通過建立普通面板模型，并且在模型中加入電子銀行替代率、網(wǎng)銀交易額占總資產(chǎn)比值的平方項，來檢驗非線性關(guān)系的存在。

2.門限效應(yīng)檢驗。本文運(yùn)用Hansen（1999）的應(yīng)用方法，按次序分別在不存在門限、存在一個門限、存在兩個門限和存在三個門限的假定之下對模型1中的各個變量進(jìn)行門限效應(yīng)檢驗。

三、結(jié)論與政策建議

（一）主要研究結(jié)論

1.電子銀行替代率、網(wǎng)銀交易額與銀行總資產(chǎn)比值與銀行風(fēng)險承擔(dān)之間存在非線性的關(guān)系。當(dāng)電子銀行替代率低于80%時，銀行資本資產(chǎn)比率一直處于上升趨勢，銀行風(fēng)險承擔(dān)能力上升，但是當(dāng)電子銀行替代率大于80%時，商業(yè)銀行資本資產(chǎn)比率開始降低，即其風(fēng)險承當(dāng)能力相對減弱。另外，當(dāng)網(wǎng)銀交易額與銀行總資產(chǎn)比值低于24%時，網(wǎng)銀交易額與銀行總資產(chǎn)比值的增加能夠增強(qiáng)銀行風(fēng)險承擔(dān)的能力；而當(dāng)網(wǎng)銀交易額與銀行總資產(chǎn)比值高于24%時，網(wǎng)銀交易額與銀行總資產(chǎn)比值的增加會降低銀行風(fēng)險承擔(dān)的能力。

2.資本充足率的提高有效地提高了銀行資本安全性，進(jìn)一步加強(qiáng)銀行承擔(dān)風(fēng)險的能力。凈利息收入比值越大，銀行經(jīng)營效率越高，進(jìn)而加大了商業(yè)銀行的風(fēng)險承擔(dān)的能力。成本收入比越低，商業(yè)銀行的經(jīng)營效率越好，越能有效地配置資源，銀行投資風(fēng)險資產(chǎn)的可能性越低，銀行破產(chǎn)風(fēng)險越小，進(jìn)一步減少了銀行需要承擔(dān)的風(fēng)險壓力。

（二）政策建議

1.合理發(fā)展商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)化。商業(yè)銀行在利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)大力發(fā)展新型業(yè)務(wù)的同時，需要把控好風(fēng)險和收益的平衡，將商業(yè)銀行電子替代率和網(wǎng)銀交易額控制在合理范圍之內(nèi)，并加強(qiáng)風(fēng)險范防措施來提高其承擔(dān)新型風(fēng)險的能力。

2.著力建設(shè)以信用為基礎(chǔ)的風(fēng)險管理體系。快速構(gòu)建一個集高效率和低成本化為一體的綜合信用評價體系將會對未來商業(yè)銀行的發(fā)展大有裨益。未來信用機(jī)制和線上線下評級制度的完善，將成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的潤滑劑，促進(jìn)商業(yè)銀行和金融機(jī)構(gòu)高效率地安全發(fā)展。

3.加強(qiáng)復(fù)合型人才隊伍建設(shè)。商業(yè)銀行要想在互聯(lián)網(wǎng)化進(jìn)程中安全高效的發(fā)展，就應(yīng)培養(yǎng)或者招聘集金融專業(yè)性和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)于一身的復(fù)合性金融人才。因此，我國需要建立新型風(fēng)險管控人才，以滿足商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)化不斷發(fā)展的需求。

4.呼吁構(gòu)建良好的法律建設(shè)。在商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)化應(yīng)用初期給予更多的法律保護(hù)，以促進(jìn)銀行創(chuàng)新新型業(yè)務(wù)的積極性。等到業(yè)務(wù)模式基本發(fā)展成熟，即發(fā)展的中后期，要將加強(qiáng)對銀行的風(fēng)險的法律管控，從外部監(jiān)督管理商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)化帶來的風(fēng)險，促使銀行加強(qiáng)其承擔(dān)風(fēng)險的能力。應(yīng)盡快完善商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)化發(fā)展的相關(guān)法律法規(guī)建設(shè)，減少由于法律缺失給銀行進(jìn)一步發(fā)展帶來的風(fēng)險阻礙。

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作者：雷鳴；陶宇軒；劉蕾