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近年來(lái),美國(guó)次貸危機(jī)引發(fā)了全球性的金融危機(jī)。我國(guó)的一些金融機(jī)構(gòu)也出現(xiàn)了問(wèn)題。因此,我國(guó)商業(yè)銀行要吸取教訓(xùn),切實(shí)加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的管理。
1、金融危機(jī)下我國(guó)商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)
(1)房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)。近年來(lái),以房地產(chǎn)業(yè)為代表的基礎(chǔ)設(shè)施投資快速增長(zhǎng),銀行的貸款資金也集中到這些行業(yè)上來(lái)。我國(guó)的房地產(chǎn)企業(yè)自有資金很少,大部分都是靠外部融資滿足項(xiàng)目資金的需要。房?jī)r(jià)上漲吸引了更多的開(kāi)發(fā)商進(jìn)入,加大了對(duì)信貸資金的依賴,給商業(yè)銀行帶來(lái)了很大風(fēng)險(xiǎn)。我國(guó)商業(yè)銀行既為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商建房提供貸款,又為購(gòu)房者提供個(gè)人住房按揭貸款,承擔(dān)著來(lái)自開(kāi)發(fā)商與個(gè)人住房抵押貸款借款人的雙重風(fēng)險(xiǎn)。由于我國(guó)的房地產(chǎn)泡沫在部分大城市很?chē)?yán)重,而房?jī)r(jià)不可能只漲不跌,一旦房地產(chǎn)泡沫破裂,將導(dǎo)致銀行大量壞賬產(chǎn)生,嚴(yán)重危害我國(guó)的金融穩(wěn)定。
(2)粗放式信貸管理風(fēng)險(xiǎn)。我國(guó)商業(yè)銀行現(xiàn)行信貸客戶評(píng)級(jí)辦法在總體結(jié)構(gòu)、等級(jí)結(jié)構(gòu)、評(píng)級(jí)程序、信息收集等方面都比較粗,所用的信用等級(jí)劃分也較粗,例如,一些商業(yè)銀行將客戶信用分為四級(jí),即AAA、AA、A、BBB,而巴塞爾協(xié)議要求至少為八級(jí),在每一級(jí)別存在略升和略降的情況,如出現(xiàn)AA+、AA-。這種粗放式的信貸管理方式,在宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境好的情況時(shí)并未顯露,但在目前金融危機(jī)環(huán)境下,很可能使商業(yè)銀行踏上未知的“地雷”,使信貸資產(chǎn)遭受損失。
(3)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)。次貸危機(jī)對(duì)我國(guó)銀行業(yè)造成的直接損失雖小,間接影響卻不容低估。其中之一就是不良貸款率的上升。在出口企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)方面.我國(guó)的出口需求下降,紡織、鋼鐵等出口導(dǎo)向型企業(yè)以及周期性行業(yè)企業(yè)的盈利大幅下滑。出口企業(yè)關(guān)閉現(xiàn)象增多,私營(yíng)企業(yè)出口受到較大沖擊,尤其對(duì)中小、民營(yíng)、勞動(dòng)密集型出口企業(yè)影響較大。隨著國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境的惡化,我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度的放緩,企業(yè)經(jīng)營(yíng)面臨越來(lái)越復(fù)雜的經(jīng)營(yíng)環(huán)境,多種因素交織在一起,對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況和盈利水平產(chǎn)生明顯的不利影響。在后金融危機(jī)時(shí)代,銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)將會(huì)增大。
(4)內(nèi)部信貸控制風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行內(nèi)控薄弱是普遍存在的問(wèn)題。近年來(lái)發(fā)生的多起騙貸案件及信貸的操作制度不健全、執(zhí)行不到位等問(wèn)題,充分暴露了國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行內(nèi)部控制存在的缺陷。如缺乏系統(tǒng)的內(nèi)部控制制度和主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估機(jī)制,內(nèi)部控制措施零散等。信貸風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制還沒(méi)有形成體系化、標(biāo)準(zhǔn)化。這就要求信貸風(fēng)險(xiǎn)管控水平在經(jīng)濟(jì)的下行通道中進(jìn)一步提高。
(5)利率、匯率變化帶來(lái)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。盡管我國(guó)經(jīng)濟(jì)目前因人民幣升值而承受著巨大的調(diào)整壓力,但一旦人民幣匯率急劇貶值,我們同樣要蒙受?chē)?yán)重沖擊,特別是為了降低利息支出和取得額外匯兌收益而借人大量外幣債務(wù)的企業(yè)。屆時(shí)將陷入類(lèi)似1997年金融危機(jī)后韓國(guó)財(cái)團(tuán)的境地,我們對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)必須予以足夠的關(guān)注。固定收益類(lèi)產(chǎn)品對(duì)利率變動(dòng)的敏感性較高。在利率變化比較大的情況下,市值變化也可能比較劇烈。
2、金融危機(jī)下銀行加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的措施
(1)嚴(yán)密監(jiān)控房地產(chǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。房地產(chǎn)業(yè)作為我國(guó)繁榮的支柱產(chǎn)業(yè)之一,直接或問(wèn)接地關(guān)系到上下游幾十個(gè)行業(yè),客觀上決定了房地產(chǎn)業(yè)在傳導(dǎo)危機(jī)中,能夠使危機(jī)迅速地?cái)U(kuò)散蔓延到宏觀經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域。因此我國(guó)中央銀行及商業(yè)銀行應(yīng)密切跟蹤監(jiān)測(cè)房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)變化,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)向上下游行業(yè)傳遞的情況加以關(guān)注,防患于未然。結(jié)合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策變化和各行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)影響,及時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整行業(yè)和客戶授信政策。嚴(yán)格授信標(biāo)準(zhǔn),對(duì)受房地產(chǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)影響較大的上下游行業(yè),實(shí)行貸款總量控制:對(duì)行業(yè)內(nèi)規(guī)模小、實(shí)力弱的企業(yè)的信貸予以約束。加強(qiáng)對(duì)已發(fā)放的相關(guān)行業(yè)貸款的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控,加大客戶實(shí)地查訪頻率,密切關(guān)注企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和預(yù)警潛在風(fēng)險(xiǎn)。
(2)改進(jìn)和完善內(nèi)部評(píng)級(jí)體系。隨著商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷豐富和發(fā)展,信用風(fēng)險(xiǎn)的范圍和特點(diǎn)也在發(fā)生變化,對(duì)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系必須不斷加以改進(jìn)和完善。為此,商業(yè)銀行應(yīng)健全專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍,負(fù)責(zé)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的運(yùn)行、維護(hù)、升級(jí)和創(chuàng)新。建立起適合國(guó)情的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系,并在實(shí)踐中不斷修正和完善。正確把握貸款投向,切實(shí)加大貸款封閉管理執(zhí)行力度。以重點(diǎn)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)客戶為營(yíng)銷(xiāo)對(duì)象,實(shí)行差別化的產(chǎn)品準(zhǔn)入、客戶準(zhǔn)人和區(qū)域準(zhǔn)入策略,促進(jìn)信貸結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制力,進(jìn)一步改善貸款質(zhì)量。重點(diǎn)支持資金實(shí)力較強(qiáng)、信用記錄良好的客戶,利用宏觀調(diào)控的契機(jī),積極做好房地產(chǎn)客戶的結(jié)構(gòu)調(diào)整。同時(shí)要強(qiáng)化大局觀念,提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),建立與風(fēng)險(xiǎn)承受能力和管控能力相匹配的授信管理體制,防范房地產(chǎn)企業(yè)向商業(yè)銀行轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn),確保房地產(chǎn)金融業(yè)務(wù)穩(wěn)定健康發(fā)展。
(3)加強(qiáng)對(duì)貸款企業(yè)資信的審查。在金融危機(jī)背景下,商業(yè)銀行應(yīng)充分重視企業(yè)基本經(jīng)營(yíng)管理能力和財(cái)務(wù)穩(wěn)健性。第一,建立信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系及企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)模型。貸款風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系可對(duì)企業(yè)因財(cái)務(wù)變動(dòng)、經(jīng)營(yíng)狀況變動(dòng)、重要管理人員變動(dòng)等所導(dǎo)致的問(wèn)題貸款的出現(xiàn)發(fā)出及時(shí)的報(bào)警信號(hào),使信貸人員及時(shí)采取對(duì)策避免損失。企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)就企業(yè)的管理狀況、財(cái)務(wù)狀況、信用狀況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況等諸多項(xiàng)目進(jìn)行打分,然后加權(quán)平均得出總分值,確定其風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別,進(jìn)而確定貸款方式和貸款定價(jià)。第二,加強(qiáng)對(duì)貸款企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況及發(fā)展前景的分析和監(jiān)測(cè),建立貸款企業(yè)資料數(shù)據(jù)庫(kù),加強(qiáng)企業(yè)違約、破產(chǎn)的預(yù)測(cè)、預(yù)報(bào)工作,使商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)避免或降低損失。第三,運(yùn)用資產(chǎn)組合管理法,綜合考慮經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)前景、企業(yè)發(fā)展等多方因素,降低和分散信貸風(fēng)險(xiǎn)。
(4)建立信貸風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制制度。內(nèi)部控制是操作風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具,絕大多數(shù)操作風(fēng)險(xiǎn)事件都是與內(nèi)控漏洞或者與不符合內(nèi)控程序有關(guān)。內(nèi)部控制體系建設(shè)是系統(tǒng)工程,需要強(qiáng)化各部門(mén)職責(zé),使其互相配合,提高內(nèi)控體系的效率。我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)從以下幾個(gè)方面加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè):完善科學(xué)、有效、系統(tǒng)的內(nèi)部控制制度,操作風(fēng)險(xiǎn)管理者可以制訂針對(duì)性、操作性強(qiáng)的制度來(lái)進(jìn)行防范。要改變過(guò)去內(nèi)控制度重復(fù)與缺失并存局面,整合全行各業(yè)務(wù)部門(mén)的制度,形成全行科學(xué)、系統(tǒng)的內(nèi)控制度;要建立相應(yīng)的監(jiān)督制約機(jī)制和科學(xué)的員工激勵(lì)獎(jiǎng)懲制度,確保內(nèi)控制度的嚴(yán)格執(zhí)行;加強(qiáng)對(duì)基層營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的有效監(jiān)督,尤其要加強(qiáng)對(duì)基層分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人和重要崗位人員的監(jiān)督,從源頭上防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件的發(fā)生。
(5)未雨綢繆做好市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的防范。對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),要加強(qiáng)對(duì)國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的研究,加強(qiáng)對(duì)各主要國(guó)家利率走勢(shì)的判斷,降低利率風(fēng)險(xiǎn):認(rèn)真做好交易對(duì)手選擇、風(fēng)險(xiǎn)披露、資產(chǎn)保管、糾紛處置等工作,事先準(zhǔn)備好相關(guān)預(yù)案。重點(diǎn)做好匯率風(fēng)險(xiǎn)的防范,盡量分散幣種結(jié)構(gòu)。選擇強(qiáng)勢(shì)貨幣的投資標(biāo)的,并充分利用期權(quán)、掉期和遠(yuǎn)期等衍生金融工具,來(lái)降低匯率風(fēng)險(xiǎn)。
總之,商業(yè)銀行是我國(guó)金融業(yè)的核心,關(guān)系著國(guó)家的經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定。在金融危機(jī)條件下,商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)趨于全球化、多樣化、復(fù)雜化,因此必須強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),健全風(fēng)險(xiǎn)管理制度,采取多種措施在資金的安全性、流動(dòng)性、效益性之間找到平衡點(diǎn),才能保障商業(yè)銀行的持續(xù)健康發(fā)展。