新形勢前提下商行風險管控范文

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2011年是我國“十二五”規劃開局之年，回顧2011年宏觀經濟走勢，可謂跌宕起伏。國際方面，美國國內問題嚴重，高失業率、財政赤字、債務危機等都可能導致美國出現日本式的長期蕭條。日本受“3?11”大地震和核輻射危機影響，政治再度動蕩，經濟形勢難以快速恢復。歐洲則可能因主權債務危機而長期陷入泥潭。隨著歐美債務危機的進一步加劇，世界經濟的復蘇受阻，全球經濟陷入二次衰退的風險因素在不斷累積。國內方面，我國宏觀調控政策效果的進一步顯現，國內經濟回升態勢得到不斷鞏固，經濟保持平穩較快增長，宏觀經濟朝著預期的方向發展。但同時，國內又面臨著通脹預期壓力不減、部分行業產能過剩、消費需求存在放緩壓力等一系列問題。復雜的國內外經濟金融形勢，尤其是2011年貨幣政策逐步趨緊，實體經濟不景氣和金融市場流動性不足等問題，對商業銀行經營產生了較大影響。

2011年12月中央經濟工作會議指出，2012年將繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，保持宏觀經濟政策的連續性和穩定性，增強調控的針對性、靈活性、前瞻性，繼續處理好保持經濟平穩較快發展、調整經濟結構、管理通脹預期的關系，加快推進經濟發展方式轉變和經濟結構調整，著力擴大國內需求，著力加強自主創新和節能減排，著力深化改革開放，著力保障和改善民生，保持經濟平穩較快發展和物價總水平基本穩定，保持社會和諧穩定。結合“十二五”規劃建議，未來一段時間的主線將是加快經濟發展方式轉變，實現經濟結構戰略性調整，提高發展的全面性、協調性和可持續性。而在銀行監管動向方面，銀監會尚福林主席在中國銀監會2012年監管工作會議上指出，將牢牢把握“主題主線”，按照“穩中求進”的工作總基調，增強風險意識和憂患意識，保持政策連續性穩定性，增強監管針對性前瞻性，堅持“守底線、強服務、嚴內控、促轉型”，全面推動銀行業改革、開放和發展，堅決守住不發生系統性和區域性風險底線，促進經濟平穩較快發展。金融是為實體經濟服務的。經濟金融形勢的變化、經濟發展方式的轉變和宏觀調控政策的調整，導致國內銀行業的發展環境發生了深刻而巨大的變化，經濟發展方式要加快轉變，監管方的資本約束在加強，同業競爭已非常激烈。這些變化將深刻影響銀行業的客戶結構和盈利模式，商業銀行將面臨經營模式和發展方式的變革，挑戰和機遇并存。一方面在國家轉變經濟發展方式、信貸規模受到控制、資本監管要求加強的背景下，“大規模信貸投放、高資本消耗”的外延粗放式的業務模式無法持續，銀行迫切需要轉變以信貸為主的業務結構，實現經營轉型。另一方面，在我國目前和可預見的今后較長時間中仍以銀行間接融資為主的融資格局下，銀行業經營行為已經滲透到社會經濟發展的各個細微領域，并已形成了與經濟社會運行的高度正相關性。“十二五”時期是加快轉變經濟發展方式和實施經濟結構戰略性調整的攻堅時期，有效支持國家宏觀戰略，既是銀行業面臨的戰略任務和歷史使命，也為銀行業改革發展提供了重要機遇。宏觀經濟形勢和監管要求的變化，機遇和挑戰并存，給商業銀行經營和風險管理提出了更高要求。面對宏觀經濟環境的變化，首先，要堅持科學發展，統籌“規模、結構、速度、質量和效益”。

當今商業銀行之間的競爭，既是發展速度的競爭，更是發展質量的競爭。發展速度必須建立在優化結構、提高質量和效益的基礎上，簡單的規模增長并不是科學的發展。因此，必須正確統籌“規模、結構、速度、質量和效益”。既要注重當前，更要注重長遠；既要擴大規模，更要優化結構；既要講求速度，更要重視質量和效益；全面推進商業銀行經營轉型和結構調整，努力實現速度和結構、質量、效益相統一，不斷增強商業銀行發展的可持續性。其次，要正確處理業務發展和風險管理之間的關系。風險管理是商業銀行生存和發展的靈魂，是商業銀行經營成敗的關鍵，也是金融監管的核心。但發展是商業銀行的根本任務，沒有發展本身就是風險。風險管理的根本目的是確保業務發展健康和持續。不顧風險的發展和不顧發展的“零風險”都是不科學的，風險管理并不是杜絕風險，而是在資本配比的范圍內實現風險和收益的合理匹配。商業銀行要把握國家加快轉變發展方式、調整經濟結構的重點和方向，積極調整結構，實現業務轉型，適應和支持實體經濟發展；同時要重點防范近年信貸快速擴張帶來的不良貸款反彈風險和流動性風險突出問題；加強全面風險管理，在風險可控的前提下，確保業務平穩健康可持續發展。

商業銀行要正確處理監管要求和自身風險管理之間的關系；正確處理業務發展和風險管理之間的關系；正確處理信用風險管理和全面風險管理之間的關系；正確處理風險管控措施和制度建設之間的關系；全面提升風險管控水平，積極應對經濟金融形勢新變化，提高風險管理前瞻性主動性。應重點做好以下四個方面的工作：第一，加強政策形勢研究，優化調整業務結構。分析研究積極財政政策和穩健貨幣政策的著力點和方式，提前研判國家轉變經濟發展方式和經濟結構調整的重點和方向，結合國家“十二五”規劃，有針對性地謀劃商業銀行各項業務結構調整，以結構調整為主線，強化組合風險管理。國家轉變經濟發展方式的力度在逐步加大，經濟發展方式由依賴投資和出口拉動轉向投資、出口和國內消費同時驅動，將更注意向內需推動的發展方式轉變；將由依賴于第一、第二產業向三個產業協調發展轉變；將由過度依賴于GDP增長向注重國民經濟發展質量轉變。這些變化將深刻地影響銀行業的客戶結構、存貸款結構以及盈利模式。為主動適應國家經濟結構調整帶來的變化，實現業務轉型，商業銀行需要持續不斷地進行各項業務結構調整，改進資產結構、負債結構和收入結構，實現“低資本消耗，高資本收益”的可持續發展模式。商業銀行應在2012年乃至未來相當長的一段時期內，根據國家產業結構調整、轉變經濟增長方式的方向和重點，以結構調整為主線，通過有進有退的方式，科學動態地調整信貸結構、投資結構、負債結構和收入結構，將有限資源運用到更好的領域，更好地實現安全性、收益性和流動性的有機統一。同時，商業銀行在優化結構調整的過程中，應注重從組合層面管理各項業務，應按照自身的發展策略、風險偏好、資本狀況、貸款特征、風險評級及其變化等因素，優化資本配置，做到資產與負債的協調發展，搭配好信貸與投資的比例，表內表外信貸業務并重發展，匹配好信貸區域、行業、期限、產品等維度的結構，注重短期貸款與中長期貸款的組合，審慎管理風險集中度，應以超越監管要求為目標，降低單一客戶貸款比和集團客戶授信比等集中度，避免集中性風險。同時，定期檢查組合的目標比例情況，關注不同資產之間變化的相關性，評估各類組合的風險，并根據宏觀經濟形勢的變化和評估情況，鼓勵低風險組合的增長，限制高風險組合的增長速度，利用參與銀團貸款、信貸退出等方式，調整信貸組合的構成，減持風險高收益不佳的組合，提高收益水平，變被動組合管理為主動組合管理。第二，關注監管政策發展變化，明確管理提升方向。加強研究銀行監管政策動態和取向，深入研究商業銀行自身資產負債業務的特點，有效地將監管要求和商業銀行自身發展需要有機結合起來，一方面要增強風險管理的前瞻性；另一方面也要增強風險管理的主動性，使之成為商業銀行業務穩健發展的主動訴求。從監管趨勢看，商業銀行將面對更為嚴格的資本約束，2013年1月1日將開始實施《巴塞爾資本協議Ⅲ》新監管標準，規定在最低資本金比率方面，商業銀行的普通股最低要求將從目前的2%提升至4.5%,也就是所謂的“核心”一級資本比率。另外還需要建立2.5%的資本留存緩沖和零至2.5%的逆周期資本緩沖。

此外,商業銀行更寬泛的一級資本充足率下限則將從現行的4％上調至6％。根據新規定,銀行需要在2015年前達到最低資本比率要求,即不包括資本緩沖在內的普通股占風險加權資產的比率達到4.5%,一級資本比率達到6%；而對緩沖資本的落實則更為寬松一些,銀行可以在2016年1月至2019年1月期間分階段落實。《巴塞爾資本協議Ⅲ》給予了銀行業一定過渡時間，我國商業銀行要利用有限的寬限時間，加快實現由資本消耗型向資本節約型經營方式的轉變，向新的監管要求加速靠攏。一要是進一步增強資本約束理念，引導經營理念和業務發展模式由傳統的規模導向（過度依賴資源投入，注重短期利潤），向集約化的經濟資本管理轉變，向追求風險調整后的利潤和長期盈利能力轉變，實現“低資本消耗，高資本收益”的發展模式。二要是進一步健全資本管理體系，研究探索在信貸高速增長、系統性風險不斷累積的情況下實施逆周期資本緩沖的管理要求，在當前經濟恢復發展時期增加資本金，以緩沖將來隨時可能出現的經濟再度下行時資本金要求的大幅提升給銀行帶來的風險。加強經濟資本對業務發展的約束和對風險資產結構的引導，優化資產負債結構，加強產品定價管理，加快業務轉型步伐。按照監管部門實施微觀審慎監管和宏觀審慎監管的要求和目標，進一步增強商業銀行資本充足率、動態撥備率、杠桿率、流動性比率等指標管理的針對性和有效性，嚴守風險管理底線，約束資產過度擴張，在風險早期暴露和審慎管理要求的基礎上，進一步推進動態撥備管理，建立有效的資本充足率管理和流動性管理機制。提前做好充分準備，研究逆周期資本緩沖的作用和實施方案，未雨綢繆，逐步建立在經濟上行時期增加資本金的機制，以緩沖經濟下行期資本金要求的大幅提升給銀行帶來的風險，化解經濟周期性對銀行的風險和打擊，真正做到穩健經營。第三，正確把握信貸投向和節奏，堅持審慎風險理念。在經歷前兩年天量信貸、2011年信貸繼續快速增長過后，近幾年必然會面臨信貸規模的調整。當前穩健的貨幣政策更多意味著適度從緊。從商業銀行來說，2012年信貸規模應保持平穩增長，要積極做好項目儲備，堅持適度均衡的投放策略，以新增存貸比控制貸款投放節奏。堅決貫徹國家宏觀調控政策，科學把握信貸投向。對公業務信貸投放方面，一是積極支持高端裝備制造業等戰略性新興產業；二是繼續做好重點優勢產業中優質大型企業的信貸支持；三是要重點扶持發展潛力良好、盈利能力較強，具有一定創新能力的優質中小企業及大型企業的核心配套企業；四是積極支持綜合效益較好的節能減排、環境治理、循環經濟、再生能源等低碳經濟項目，加大對生產工藝較為成熟的新能源、清潔能源開發等低能耗、低污染、低排放項目的信貸投入；五是加大醫療、衛生、教育行業優質客戶的信貸支持；六是增加對文化產業和新聞出版、傳媒、現代物流、文化旅游、文化創意、通信和信息服務、電子商務、網絡電視、數字出版、動漫游戲等現代服務業的信貸投入。

零售業務信貸投放方面，落實國家關于促進消費的一系列政策，將住房貸款、汽車消費貸款、大額耐用消費品貸款等作為零售業務的重點。繼續嚴格執行差別化住房信貸政策，支持個人住房貸款合理需求。暫停發放居民家庭第三套及以上住房貸款。在零售貸款客戶的選擇上，一是優先鼓勵發展有效需求大，資產質量好的客戶群體；二是加強對有一定需求，但與銀行博弈能力強，借款真實目的、工作穩定性、收入真實性等較高的客戶群體；三是審慎對待還款能力和還款意愿不足，違約率較高的客戶群體；四是對具有明顯風險特征的借款人，應重點了解借款人還款能力和收入的穩定性，對其收入特點進行了解，如屬于主要依靠一次性收入或類似具有不穩定性質的，必須充分估計可能影響其收入實現的因素，并在確定貸款額度、貸款期限和貸款利率時充分考慮潛在影響，將風險降到最低。對這部分客戶，應在調查核實的基礎上盡量避免發放高額度、長期限的貸款。第四，強化操作風險管控，防范業務領域風險。操作風險也是威脅商業銀行資產質量的重要因素之一。商業銀行應嚴格落實各項監管要求，完善內控、加強問責、科學考核，引導正確的價值觀，努力提高操作風險防范意識和管理水平。加強操作風險管理體系建設，完善操作風險識別、監測、計量與評估的手段與方法，及時分析自身操作風險管理狀況，加強操作風險日常監測與管理。一是優化流程制度產品建設，加強核心風險監控。各業務部門要有計劃、有步驟完成流程、制度的完善，及時解決基層機構反映的操作問題，防范新業務、新產品的操作風險。尤其要認真梳理業務流程的風險，列出重點監控的零容忍風險點，實施管理資源傾斜，加強監控。二是加強操作風險管理體系建設，深入研究操作風險管控有效手段。要加強操作風險管理體系建設的探索和推進，積極研究最新監管政策動態，努力提高計量、監測的技術手段，不斷完善自我評估法，統籌督促各條線的操作風險管控實務。三是切實加強基層網點內控管理，重點防范欺詐風險和案件隱患。直接面向客戶的基層行是操作風險多發易發環節，要高度重視分行操作風險的防范，采取各種切實可行的措施，確保各項規章制度的嚴格執行，加強對員工的思想道德教育和職業技術培訓。尤其是一些業務量不大、管理力量薄弱、硬件設施不夠齊全的分支機構，需加強操作風險資源配置與管理。四是完善流程銀行建設，抓好操作風險管控基礎性工作。抓集約化經營與集中化管理，從源頭上杜絕一些分散操作可能帶來的操作風險；抓關鍵流程核心風險點梳理與防控，針對假票據、假權證、假按揭、假印鑒等低頻率高危害類的風險點，要加強識別、監測、防范力度，實行資源傾斜、重點監管；抓基礎數據質量與清洗，要重視基礎數據質量的重要性，嚴把錄入的管理關口。第五，加強人員培訓和隊伍建設，保障風險管理政策執行。

為切實保障商業銀行各項風險管理政策能真正落到實處，要增強各級領導和員工落實政策的主動性，加強員工多層次培訓和人才隊伍建設，進一步完善政策落實的監督檢查機制。一是增強全員風險管理意識，提高執行風險管理政策的主動性和自覺性。首先，通過宣傳教育和培訓活動，提升全體員工的風險管理意識。要堅持在業務發展過程中，始終把握住風險管理政策底線，使貫徹執行風險管理政策成為員工的自覺行為，全面提高商業銀行風險管理意識。二是加強員工培訓工作。首先，要妥善解決員工培訓層次問題，根據管理序列和業務條線，實行分梯隊、多層次培訓，避免出現“大鍋飯”式的培訓模式。其次，要妥善解決好培訓深度問題，由過去以知識培訓為主向知識培訓與素質開發并重轉變，注重提高員工的綜合素質，特別是業務技能。再次，統籌安排培訓的人員、內容、時間和方式，正確處理工作和學習培訓之間的矛盾，逐步建立員工培訓的長效機制。三是重視和進一步加強風險管理人員的隊伍建設。應進一步加強商業銀行風險管理隊伍建設和人員管理，提高風險管理人員的綜合素質和工作能力。四是進一步完善政策落實監督和檢查機制。在建立激勵機制的同時，重視風險管理政策執行情況的監督和檢查。通過完善政策制定、加強培訓、加大政策執行監督檢查、落實違規行為處理等，形成良好的風險管理政策執行體系。面對復雜的國內外經濟金融形勢，商業銀行必須堅持科學發展，繼續推進經營轉型和結構調整，充分認清嚴峻的風險管理壓力，增強風險管理的靈活性、針對性和前瞻性，力爭實現風險與收益的平衡，不斷追求經濟效益和社會效益的統一，繼續為促進市場繁榮和社會發展貢獻新的歷史功績。