全口徑信用風險論文范文

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一、加強信貸組合管理的路徑

（一）明確信貸投向，落實信貸組合計劃。一是明確區域發展重點。要大力實施“都市銀行”發展戰略，明確城區行、郊區行及縣域行需重點推進的項目、重點營銷的企業，進一步夯實中高端業務和中高端客戶基礎。二是加大重點產行業信貸支持力度。三是明確信貸投放的重點。優先發展個人貸款業務，尤其是個人住房按揭貸款業務，加強個人住房按揭貸款與房地產開發貸款的綜合聯動營銷；擇優發展“三農”貸款。繼續拓展新型城鎮化建設項目貸款和優質房地產開發貸款。加快發展有真實規范的貿易融資貸款、票據貼現業務；擇優發展小微企業信貸業務、銀團貸款等投行類業務及表外業務。

（二）加強貸款定價管理，提升議價能力。采取分層的定價策略，提高貸款議價能力。加強對貸款定價的指導。推進貸款基礎利率（LPR）的應用，適應貸款定價機制的轉變。

（三）強化經濟資本約束。在落實信貸業務符合信貸組合計劃管理的同時，要求在經濟資本限額內實施，增強資本約束理念，同時注重經濟資本的節約使用。增強經濟資本管理的主動性，提高信貸類經濟資本的回報率。

（四）完善信貸退出機制。一是建立針對潛在風險客戶和低效業務的主動退出排查的長效機制，定期對轄內信貸客戶的經營管理、風險回報等情況進行科學評估，鎖定主動退出目標，實施有序退出。二是切實加強到期貸款的收回管理和健全高效的不良資產清收機制。

（五）完善相關考核機制，確保信貸組合實施到位。加強跟蹤監測。逐月監測經濟資本占用、利率執行情況及信貸限額管理的實施進展，分析經濟資本占用的合理性，關注利率執行水平變化和限額執行情況。建立定期評價和動態優化機制。定期對信貸資產組合狀況進行全面評價，結合外部宏觀經濟政策形勢和年度組合目標的執行情況，動態調整優化組合目標，確保目標執行的可行性。完善績效考核。逐步將信貸組合管理指標納入全行綜合業務發展考評體系。

二、加強全口徑信用風險管理的舉措

（一）進一步落實全面風險分類工作。首先，對信貸資產，依據客戶基礎信息、財務信息和風險線索，進行準確的風險分類，測評抵（質）押物對貸款的保障度情況，確保風險分類能審慎、真實地反映客戶的信貸資產質量。其次，夯實分類管理基礎，嚴格落實貸時分類要求、規范貸后分類管理，確保風險分類能真實、動態地反映信貸資產風險分類形態。再者，從客戶評價、債項評價、保障度測評三方面對客戶進行精細化分類研究，以進一步推動風險分類精細化管理。

（二）規范內部評級，提高評級準確性。對發生逾期、信用風險事件及客戶分類形態下調的客戶，及時下調等級；對因逾期、不良、財務惡化等原因，觸發信用違約的客戶，及時進行違約流程處理。同時密切關注客戶自身經營情況、行業風險及區域風險等情況，及時調整客戶等級，提高評級對客戶風險傳導的敏感度。

（三）強化風險排查機制。根據宏觀經濟形勢、監管政策及客戶風險變化等情況，建立信用風險排查機制，定期開展有針對性的、風險熱點問題的信用排查工作，對貸款資金用途、資金鏈情況、發現問題整改落實情況、個人非住房貸款情況等進行專項排查，做到早發現，早處理，及時化解風險，確保不出現系統性、區域性信用風險。

（四）加強重點領域監管，提升監管實效。關注產能過剩行業、與經濟周期變化密切相關行業、多元化投資、多頭授信的集團客戶及高危險的中小企業的風險暴露。采取現場監管為主、非現場監管為輔的方式，加強對上述行業、企業的監管力度。加強監測分析，提出可行的風險管理建議。

（五）深化停復牌和行業限額管理。一是定期對停復牌執行情況進行現場和非現場檢查，對檢查中發現的應停未停、停牌后違規辦理業務、違規復牌、弄虛作假等問題，嚴格按制度規定追究相關人員責任，切實提升停復牌制度執行力。二是加強對政府平臺、房地產等行業限額管理，通過行業信貸政策和名單制管理的有機結合，優化客戶結構，引導資源優化配置。

（六）實施全口徑貸后管理工作。將法人、個人、本外幣、表內表外，以及理財融資、權益類業務、債券投資、非金融企業債務融資工具承銷等類信貸業務在內的全部信貸品種，全部納入貸后管理范圍，實施全口徑的貸后管理。

（七）控制撥備支出，壓降風險成本。首先，防止分類形態向下遷徙，加強對逾期、欠息等高風險貸款、不良貸款逾期時間及法人貸款本息逾期時間的監測。其次，細化撥備管控工作及開展對DCF測算的后評價，檢驗不良減值準備測算準確性。

作者：韓振亞時倩單位：農業銀行南京建鄴支行課題組