A股上市商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)效率影響實(shí)證范文

本站小編為你精心準(zhǔn)備了A股上市商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)效率影響實(shí)證參考范文，愿這些范文能點(diǎn)燃您思維的火花，激發(fā)您的寫作靈感。歡迎深入閱讀并收藏。

摘要：本文選取在A股上市的十家商業(yè)銀行，截取2011-2018八年數(shù)據(jù)，以此十家銀行代表國(guó)內(nèi)上市的4家國(guó)有銀行和12家全國(guó)股份制商業(yè)銀行。采用數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法(DEA)分析這十家銀行的經(jīng)營(yíng)效率，采用多元線性回歸分析，探究影響銀行經(jīng)營(yíng)效率的因素。

關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行；經(jīng)營(yíng)效率；DEA

一、引言

我國(guó)商業(yè)銀行是國(guó)家對(duì)經(jīng)濟(jì)宏觀調(diào)控的載體，銀行業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況對(duì)經(jīng)濟(jì)會(huì)造成直接的影響。在經(jīng)濟(jì)全球化的時(shí)代背景下，隨著金融全球化進(jìn)程的加快，中國(guó)銀行業(yè)在2006年全面對(duì)外開放，外資的涌進(jìn)對(duì)國(guó)內(nèi)金融業(yè)的造成巨大壓力，首當(dāng)其沖的就是銀行業(yè)。作為中國(guó)金融體系的重要經(jīng)濟(jì)載體的商業(yè)銀行如何進(jìn)行自我改革，可以從哪些渠道進(jìn)行自我改革提高經(jīng)營(yíng)效率，是目前金融界的一個(gè)重要課題。本文選擇在A股上市的前十家商業(yè)銀行進(jìn)行研究，包括五大行和興業(yè)、浦發(fā)、民生、中信以及招商銀行，之所以選擇這十家銀行，是因?yàn)槠滟Y產(chǎn)雄厚，在2018年上市十家銀行總資產(chǎn)占十六家上市銀行總資產(chǎn)的89.71%，采用DEA方法測(cè)算其經(jīng)營(yíng)效率，并結(jié)合研究銀行效率的國(guó)際經(jīng)驗(yàn)和我國(guó)商業(yè)銀行的實(shí)際特點(diǎn)，選擇貸款額、所有權(quán)占比重等八個(gè)方面進(jìn)行實(shí)證分析，考察對(duì)銀行的經(jīng)營(yíng)效率的影響。

二、統(tǒng)計(jì)與實(shí)證分析

為了檢驗(yàn)所選變量對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)效率的影響程度和影響方向，本部分做了統(tǒng)計(jì)和實(shí)證分析。經(jīng)營(yíng)效率的最大值為1.0000，最小值為0.6410，極差為0.359，說明各個(gè)商業(yè)銀行之間的經(jīng)營(yíng)效果差距很大，標(biāo)準(zhǔn)差為0.0811也證實(shí)了這一點(diǎn)，四大國(guó)行經(jīng)營(yíng)效率的平均值為0.888，而股份制銀行的經(jīng)營(yíng)效率均值為0.970，說明四大國(guó)行的經(jīng)營(yíng)效率相對(duì)弱于股份制銀行。這是因?yàn)榧夹g(shù)手段受國(guó)家宏觀調(diào)控影響較大，而四大國(guó)行的規(guī)模宏大，機(jī)構(gòu)冗余，超過了各個(gè)銀行的最佳規(guī)模。為了檢驗(yàn)上述各個(gè)因素對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)效率的影響程度及影響方向，以技術(shù)效率(TE)為被解釋變量，中間業(yè)務(wù)(IB)、營(yíng)業(yè)外支出率(NOE)、存貸比(DR)、不良貸款率(NPL)、資產(chǎn)收益率(ROA)、所有權(quán)占比重(OW)、貸款額(LA)以及銀行屬性(BA)為解釋構(gòu)建多元回歸模型進(jìn)行分析。發(fā)現(xiàn)貸款額與銀行屬性存在更高度相關(guān)性，在建立模型的時(shí)候要特別注意，另外除了所有權(quán)占比重與貸款額之間的相關(guān)關(guān)系為0.6312，其他變量間相關(guān)性較小，依據(jù)上表建立模型。設(shè)計(jì)模型形式為，得出下表1結(jié)果：所以最后擬合的模型：TE=1.313+0.319DR-5.223NPL-0.036LA總之多元回歸的結(jié)果顯示，在選擇的八個(gè)變量中，對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)效率影響比較顯著的因素有存貸比、不良貸款率和貸款額，其他變量對(duì)經(jīng)營(yíng)效率的要影響不顯著。由模型可知，存貸比對(duì)經(jīng)營(yíng)效率是正影響，不良貸款率和貸款額有負(fù)影響，這符合實(shí)際生活中的情況。資產(chǎn)配置其實(shí)就是對(duì)投資和融資資金量，種類以及結(jié)構(gòu)的組合，現(xiàn)階段，存款和貸款的利息收入依然是商業(yè)銀行主要業(yè)務(wù)，所以如何掌控這個(gè)比例，是銀行應(yīng)該關(guān)注的事情。貸款額是衡量銀行對(duì)市場(chǎng)的參與度的指標(biāo)，其值越大，對(duì)市場(chǎng)的貢獻(xiàn)也越大；由于管理不善，意外事件，尤其是信息不對(duì)稱導(dǎo)致的次級(jí)賬款、可疑賬款和損失更是會(huì)對(duì)銀行的經(jīng)營(yíng)效果產(chǎn)生巨大影響，模型顯示的系數(shù)為5.223，也進(jìn)一步不良貸款率對(duì)銀行的經(jīng)營(yíng)效率有相當(dāng)影響。

三、結(jié)論及建議

本文選取在A股上市的總資產(chǎn)前十家的商業(yè)銀行作為代表，結(jié)合前人研究經(jīng)驗(yàn)和結(jié)合當(dāng)下中國(guó)實(shí)際情況。就本文數(shù)據(jù)研究表明，對(duì)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)效率的微觀影響因素主要有存貸比、不良貸款率和貸款額，其他因素的影響并不顯著，原因各異。比如本文衡量銀行創(chuàng)新性的指標(biāo)為營(yíng)業(yè)外支出率，就當(dāng)下情況，我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)還比較單一，對(duì)銀行收入影響較小；另外選擇的銀行都是全國(guó)性質(zhì)，并沒有選擇小規(guī)模的城市商業(yè)銀行，所以各個(gè)大銀行之間的管理能力和穩(wěn)定性等指標(biāo)相差不大，對(duì)被解釋變量影響不顯著。從上述結(jié)論可以看出，我國(guó)金融市場(chǎng)的透明度不高，尤其是商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時(shí)，由于信息不對(duì)稱導(dǎo)致的不良貸款率較高，所以如何提高國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)透明度，降低不良貸款率是貨幣當(dāng)局要解決的重要問題。人才是企業(yè)的核心，在競(jìng)爭(zhēng)力度極大地商業(yè)銀行更是如此，高質(zhì)量的人才不僅可以處理銀行資產(chǎn)配置能力，提高銀行利潤(rùn)，提高銀行競(jìng)爭(zhēng)力，還可以在本土銀行與國(guó)際大銀行合作或競(jìng)爭(zhēng)，學(xué)習(xí)國(guó)際銀行的業(yè)務(wù)，結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)，進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng)新，為商業(yè)銀行進(jìn)一步走出去做好鋪墊。

參考文獻(xiàn)：

[1]王亮.就數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法DEA的中國(guó)上市商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)效率研究[D].義寧大學(xué),2014.

[2]褚國(guó)慶,劉詩怡,劉桂榮.我國(guó)商業(yè)銀行效率動(dòng)態(tài)變化及影響因素研究——基于DEA-Malmquist指數(shù)模型[J].江蘇商論,2015(20):188-191.

[3]李小勝,鄭智榮.中國(guó)上市銀行效率及其影響因素——基于兩階段SBM模型的實(shí)證研究[J].中國(guó)經(jīng)濟(jì)問題,2015(4):24-32.

作者：尹琪冰 單位：西安財(cái)經(jīng)大學(xué)