A股上市商業銀行經營效率影響實證范文

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摘要：本文選取在A股上市的十家商業銀行，截取2011-2018八年數據，以此十家銀行代表國內上市的4家國有銀行和12家全國股份制商業銀行。采用數據包絡分析法(DEA)分析這十家銀行的經營效率，采用多元線性回歸分析，探究影響銀行經營效率的因素。

關鍵詞：商業銀行；經營效率；DEA

一、引言

我國商業銀行是國家對經濟宏觀調控的載體，銀行業的經營狀況對經濟會造成直接的影響。在經濟全球化的時代背景下，隨著金融全球化進程的加快，中國銀行業在2006年全面對外開放，外資的涌進對國內金融業的造成巨大壓力，首當其沖的就是銀行業。作為中國金融體系的重要經濟載體的商業銀行如何進行自我改革，可以從哪些渠道進行自我改革提高經營效率，是目前金融界的一個重要課題。本文選擇在A股上市的前十家商業銀行進行研究，包括五大行和興業、浦發、民生、中信以及招商銀行，之所以選擇這十家銀行，是因為其資產雄厚，在2018年上市十家銀行總資產占十六家上市銀行總資產的89.71%，采用DEA方法測算其經營效率，并結合研究銀行效率的國際經驗和我國商業銀行的實際特點，選擇貸款額、所有權占比重等八個方面進行實證分析，考察對銀行的經營效率的影響。

二、統計與實證分析

為了檢驗所選變量對商業銀行經營效率的影響程度和影響方向，本部分做了統計和實證分析。經營效率的最大值為1.0000，最小值為0.6410，極差為0.359，說明各個商業銀行之間的經營效果差距很大，標準差為0.0811也證實了這一點，四大國行經營效率的平均值為0.888，而股份制銀行的經營效率均值為0.970，說明四大國行的經營效率相對弱于股份制銀行。這是因為技術手段受國家宏觀調控影響較大，而四大國行的規模宏大，機構冗余，超過了各個銀行的最佳規模。為了檢驗上述各個因素對商業銀行經營效率的影響程度及影響方向，以技術效率(TE)為被解釋變量，中間業務(IB)、營業外支出率(NOE)、存貸比(DR)、不良貸款率(NPL)、資產收益率(ROA)、所有權占比重(OW)、貸款額(LA)以及銀行屬性(BA)為解釋構建多元回歸模型進行分析。發現貸款額與銀行屬性存在更高度相關性，在建立模型的時候要特別注意，另外除了所有權占比重與貸款額之間的相關關系為0.6312，其他變量間相關性較小，依據上表建立模型。設計模型形式為，得出下表1結果：所以最后擬合的模型：TE=1.313+0.319DR-5.223NPL-0.036LA總之多元回歸的結果顯示，在選擇的八個變量中，對商業銀行經營效率影響比較顯著的因素有存貸比、不良貸款率和貸款額，其他變量對經營效率的要影響不顯著。由模型可知，存貸比對經營效率是正影響，不良貸款率和貸款額有負影響，這符合實際生活中的情況。資產配置其實就是對投資和融資資金量，種類以及結構的組合，現階段，存款和貸款的利息收入依然是商業銀行主要業務，所以如何掌控這個比例，是銀行應該關注的事情。貸款額是衡量銀行對市場的參與度的指標，其值越大，對市場的貢獻也越大；由于管理不善，意外事件，尤其是信息不對稱導致的次級賬款、可疑賬款和損失更是會對銀行的經營效果產生巨大影響，模型顯示的系數為5.223，也進一步不良貸款率對銀行的經營效率有相當影響。

三、結論及建議

本文選取在A股上市的總資產前十家的商業銀行作為代表，結合前人研究經驗和結合當下中國實際情況。就本文數據研究表明，對商業銀行的經營效率的微觀影響因素主要有存貸比、不良貸款率和貸款額，其他因素的影響并不顯著，原因各異。比如本文衡量銀行創新性的指標為營業外支出率，就當下情況，我國商業銀行中間業務還比較單一，對銀行收入影響較小；另外選擇的銀行都是全國性質，并沒有選擇小規模的城市商業銀行，所以各個大銀行之間的管理能力和穩定性等指標相差不大，對被解釋變量影響不顯著。從上述結論可以看出，我國金融市場的透明度不高，尤其是商業銀行在發放貸款時，由于信息不對稱導致的不良貸款率較高，所以如何提高國內金融市場透明度，降低不良貸款率是貨幣當局要解決的重要問題。人才是企業的核心，在競爭力度極大地商業銀行更是如此，高質量的人才不僅可以處理銀行資產配置能力，提高銀行利潤，提高銀行競爭力，還可以在本土銀行與國際大銀行合作或競爭，學習國際銀行的業務，結合自身優勢，進行業務創新，為商業銀行進一步走出去做好鋪墊。

參考文獻：

[1]王亮.就數據包絡分析法DEA的中國上市商業銀行經營效率研究[D].義寧大學,2014.

[2]褚國慶,劉詩怡,劉桂榮.我國商業銀行效率動態變化及影響因素研究——基于DEA-Malmquist指數模型[J].江蘇商論,2015(20):188-191.

[3]李小勝,鄭智榮.中國上市銀行效率及其影響因素——基于兩階段SBM模型的實證研究[J].中國經濟問題,2015(4):24-32.

作者：尹琪冰 單位：西安財經大學