乘積季節(jié)模型的居民消費論文范文

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1模型定階

為了進一步提取差分以后序列蘊藏的相關(guān)信息，我們考察差分后序列的自相關(guān)圖（圖3）和偏自相關(guān)圖（圖4），12階以內(nèi)的自相關(guān)系數(shù)和偏自相關(guān)系數(shù)均不截尾，所以嘗試使用ARMA（1，1）模型提取差分后序列的短期相關(guān)信息。再考慮季節(jié)自相關(guān)特征，這時考察延遲12階、24階等以周期長度為單位的自相關(guān)系數(shù)和偏自相關(guān)系數(shù)的特征。自相關(guān)圖顯示延遲12階自相關(guān)系數(shù)顯著非零，但是延遲24階自相關(guān)系數(shù)落入2倍標準差范圍，而偏自相關(guān)圖顯示延遲12階和延遲24階的偏自相關(guān)系數(shù)都顯著非零。所以可以認為季節(jié)自相關(guān)特征是自相關(guān)系數(shù)截尾，偏自相關(guān)系數(shù)拖尾，這時選擇周期為12步的ARMA（0，1）12模型提取差分后序列的季節(jié)自相關(guān)信息。

2相關(guān)參數(shù)估計

結(jié)合SAS軟件，利用條件最小二乘估計方法，得到未知參數(shù)的估計值。

3模型檢驗

對擬合模型進行參數(shù)檢驗和殘差序列檢驗，檢驗結(jié)果顯示（表2）該模型對應(yīng)參數(shù)的P值均小于給定的顯著性水平0.05，說明參數(shù)通過顯著性檢驗。殘差序列檢驗顯示統(tǒng)計量的P值都顯著大于檢驗水平0.05，可以認為該殘差序列為白噪聲序列。這兩項檢驗均說明模型擬合效果良好，序列的相關(guān)信息被充分提取。

4模型預(yù)測

圖5給出了廣西居民消費價格指數(shù)序列擬合圖，從該圖可直觀地看出，乘積季節(jié)模型對原序列的擬合效果良好，與模型檢驗得出的結(jié)果一致。運用該模型計算出廣西2013年10月至12月的CPI，并將擬合值與實際值做比較，表3給出擬合值與真實值的比較結(jié)果。從上表可以看出，擬合值與實際值絕對誤差百分比在2%之內(nèi)，說明該模型能夠很好地擬合廣西消費價格指數(shù)，可以用來做短期預(yù)測[3]。表4給出了2014年1至5月廣西消費價格指數(shù)預(yù)測結(jié)果。

5結(jié)果分析

由圖5可以看出，廣西CPI在2000年到2003年雖然有漲有降，但是幅度較小，比較穩(wěn)定。到了2004年CPI上漲的幅度比較大，主要是2004年食品類的價格上漲很多，特別是糧食、鮮蛋、豬肉的價格更是大幅度提高，到2005年才有所下降。而2007年，廣西CPI上漲的速度更快，2008年上半年甚至達到最大值，這是由于2006年股市普遍上漲帶來財富效應(yīng)產(chǎn)生影響。

2009年，廣西CPI一直下降，且下降速度很快，這是因為廣西受到全球金融危機的影響，經(jīng)濟一直處于通貨緊縮的狀態(tài)，導(dǎo)致CPI迅速下降。到了2010年已經(jīng)有所回升，這是因為此時西南地區(qū)旱情以及油費上漲等因素導(dǎo)致廣西大米價格大幅度上漲，最終導(dǎo)致CPI上漲，當然這也與政府的宏觀調(diào)控有很大關(guān)系。2011年廣西CPI雖然有所下降，但是幅度不大，2012年、2013年甚至可以說是基本平穩(wěn)，沒有太大波動。從2014年1月至6月廣西CPI的預(yù)測值可以看出，居民物價指數(shù)繼續(xù)上漲，這就需要政府進行宏觀調(diào)控，將物價維持在一個合理水平上。

6結(jié)語

本文利用廣西消費價格的歷史數(shù)據(jù)建立了乘積季節(jié)模型，并利用該模型對數(shù)據(jù)進行了擬合和預(yù)測，結(jié)果表明在絕對誤差百分比內(nèi)，模型擬合效果好，模型基本可以反映CPI的發(fā)展規(guī)律，因此可用該模型進行CPI的短期預(yù)測，預(yù)測結(jié)果將為政府及相關(guān)部門運用宏觀調(diào)控將物價維持在一個合理水平提供參考。

作者：江偉單位：廣西賀州學(xué)院